Subject Areas : Applied Economics

محسن اشراقی ¹ (دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات)
فرهاد غفاری ² (دانشیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران)
تیمور محمدی ³ (دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی)

Received: 2016-04-30 Accepted : 2017-01-21 Published : 2017-02-19

Keywords:

References:

اندرس، ‌1389، اقتصادسنجی سری‏های زمانی با رویکرد کاربردی، جلد اول، ترجمه دکتر مهدی صادقی شاهدانی، سعید شوال پور، انتشارات دانشگاه امام صادق.

جانستون، ج.، دیناردو، ج.، 1389، روش‌های اقتصادسنجی، ترجمه: اهرابی، فریدون، خسروی‏نژاد، علی‏اکبر، انتشارات نورعلم.

عرفانی، علیرضا (1388). پیش بینی شاخص کل،  بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA. تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، دوره 86.

کشاورزحداد، غلامرضا و موسی اسمعیل زاده (1389). مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران ، دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، تابستان.

اکبرکمیجانی، اسماعیل نادری (1391). مقایسه قابلیتهای  مدلهای مبتنی بر حافظه بلندمدت و مدلهای شبکه عصبی پویا در پیش بینی بازدهی بورس اوراق بهادار تهران.  فصل نامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم.

مهدی صالحی، سمانه زمانی مقدم (1393). بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف.

Barkoulas, J. T. and C.F. Baum (1996), “Long Term Dependence in StockReturns”, Economics Letters, vol. 53, no. 3, pp. 253-259.

Campbell, J. Y., A.W. Lo, and A.C. MacKinlay (1997), “The Econometricsof Financial Markets”, Princeton University Press.

Ewing, B.T. (2002), “The Transmission of Shocks among S&P Indexes”,Applied Financial Economics, vol. 12, no. 4, pp. 285-290.

Geweke, J. and S. Porter-Hudak (1983), “The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models”, Journal of Time Series Analysis, pp. 221-238.

Granger, C. and Z. Ding (1996), “Varieties of Long Memory Models”,Journal of Econometrics, vol. 73, issue. 1, pp. 61-77.

Greene, M. and B. Fielitz (1977), “Long Term Dependence in CommonStock Returns”, Journal of Financial Economics, vol. 4, issue. 3, pp. 339-349.

Hamilton J. D. (1994), “Time Series Analysis”, (Princeton University Press)

Harris, R. (2005), “Return and Volatility Spillovers between Large andSmall Stocks in the UK”, Journal of Business Finance & Accounting,vol. 33, no. 9-10, pp. 1556-1571.

Crato, N., & PJ, D. L. (1994). Long- Range dependence in the conditionalvariance of stock returns. Econom.Letters,45(3),pp. 281-285.

Grau-Carles, P. (2000). Empirical Evidence of Long-Range Correlationsin Stock Returns. Physica A: Statistical Mechanics and itsApplications,Volume 287, Issues 3-4, pp. 396-404.

Kang, S.H., Cheong, C., Yoon, S.M.(2010). Long memory volatility inChinese stock markets, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 389, Issue. 7,pp. 1425-1433