Subject Areas :
امیررضا کیقبادی 1 , محمد احمدی 2
1 - - استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Keywords:
Abstract :
1) اندرس، والتر، (1386)، "اقتصاد سنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی"، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوالپورء انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)ء تهرانء جلد 1، صص 253.
2) اصغرپور، حسین، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر و علی رضازاده، (1393)، "بهینه سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش های MS-GARCH و بوت استرپینگ"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 17 پاییز، صص88 -122.
3) تک روستا، علی، حسین مروت و حبیب مروت، (1390)، "مدل سازی نوسانات بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، سال18 شماره 2، پائیز و زمستان، صص 62-86.
4) حنیفی، فرهاد، (1382)، "ارزش در معرض خطر. شیوه های جدید در مدیریت ریسک". رساله دکتری.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
5) راهی، رضا و حسین فلاح طلب، (1392)، "کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرآیند قدم زدن تصادفی در پیش بینی ارزش در معرض ریسک". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 16، پائیز، صص75-92.
6) سلامی، امیر بهداد، (1381)، "مروری بر شبیه سازی مونت کارلو". پژوهشنامه اقتصادی، صص117-137.
7) فرید، داریوش، سید حیدر میر فخر الدینی و علیرضا رجبی پور میبدی، (1389)، "کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش و توسعه، سال 18، شماره31، صص 96-119.
8) فلاح شمس، میرفیض و یعقوب پناهی، (1393)، "مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، سال 3، شماره 9، بهار، صص21-41.
9) Avadhani V.A. , (1996), "Investment Management ", 2th Edi , Himalaya Publishing House , PP. 470-546
10) Breen William , Korajczyk Robert , (1995), " On Selection Biases in Book-to-Market Based Tests of Asset Pricing Models" Working Paper.
11) Eugene F. Fama , Kenneth R. French, (2004 ), " The Capital Asset Pricing Model" Paper Working , PP. 5-6.
12) Fama, E.F. and French, K.R, (1995), "Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns" Journal of Finance 50, PP. 131–155.
13) Fama, Eugene F., and Kenneth R. Frenc h, (1992), “The Cross Section of Expected Returns”, Journal of Finance, Vol. XLVII, No. 2.
14) Javed Y. Attiyo, (2000), "Alternative Capital Asset Pricing Models : A Review of Theory and Evidence" , Paper Working , PP. 203.
15) Knott Geoffrey, (1998), " Financial Management" Thi Edi , Published Macmillan Press L T D,PP. 79-85
16) Markowitz M Harry, (1959), "Portfolio Selection" Second Edition , Published by Jhon Wily & Sons Inc, PP. 3 – 27.
17) Pandy I M , (1995 ), "Financial Management" Seventh Edi , publishing by Hous PVT LTD , PP. 329- 340
18) Roll Richard and Ross A. Stephen, (1995), "The Arbitrage Pricing Theory : Approch to Strategic Portfolio Planning" Financial Analysts Journal , PP. 122.
19) Ross A. Stephen , Westerfield W. Randolph , Jaffe F. Jeffrey, (1990), "Corporate Finance", PP. 228-230
20) Simon Hubbert, (2005), "Theory of Finance – Mean Variance Analysis" Paper Working , S.hubbert@bbk.ac.uk.
21) Womack Kent , Zhang Ying, (2003), "Understanding Risk and Return" Paper Working No .03-111-Tuck School of Dartmouth , PP. 3-4.
22) Nawrocki. D,(2001), "Finance and Monte Carlo Simulation", Journal of Financial Planning.
23) Markowitz, H., (1952),"Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), March, American Finance Association, PP.77–91.
24) Hefner, Rombast, (2004), "Emprical Analysis of Garch Models in Value at Risk Estimation", International Financial Markets, Institutions and money,16, PP. 180-19.
25) Alalaya, Bin Talal , (2014), "A Case Study: Study of Amman Stock Exchange Volatility During 1994–2013, Canadian Center of Science and Education", University-Ma’an, Jordan.
26) Madalina, Stelian, (2011), "Portfolio Risk Analysis Using ARCH and GARCH Models in The Context of The Global Financial Crisis, Theoretical and Applied Economics", Bucharest Academy of Economic Studies, No. 2(555), PP. 75-88.
27) Ngoga Bab, (2013), "Value at Risk Estimation A GARCH-EVT-Copula Approach, Mathematical Statistics", Stockholm University, http://www.math.su.se.
یادداشت‌ها