Subject Areas :

اعظم مهتدی ¹ (- دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بوشهر، دانشکده اقصاد ، حسابداری و مدیریت ، بوشهر، ایران)
رضوان حجازی ² (استاد گروه حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهران، ایران)
سید علی حسینی ³ (استادیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، تهران، ایران.)
منصور مومنی ⁴ (استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.)

Received: 2017-12-25 Accepted : 2018-02-26 Published : 2018-04-21

Keywords:

References:

1)    برزگری خانقاه، جمال و زهرا جمالی، (1395)، "پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی"، کنکاشی در پژوهش‌های اخیر، پژوهش حسابداری، 6 (1)، صص 71-92     

2)    افلاطونی، عباس، (1395)، "تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار STATA"، انتشارات ترمه، چاپ اول

3)    ستایش، محمد حسین و مصطفی کاظم نژاد، (1395)، "سودمندی رگرسیون‌های تجمیعی و روش انتخاب متغیر پیش‌بین بهینه در پیش‌بینی بازده سهام"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (32)، صص 1-28

4)    دستگیر، محسن، ندا تاجی و رحمان ساعدی، (1391)، "رابطه بین متغیرهای حسابداری با بازده سهام با استفاده از مدل بازده ژانگ"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال 4، شماره 13، صص 43-64.

5)    نژادفهیم، سیدرضا، نرگس سهرابی و هادی موقری، (1394)، "پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO"، مطالعات حسابداری و حسابرسی،4(13)، صص 40-52

6)    شیخ الاسلامی، عبدالرضا، فاطمه باقری خلیلی و عباس محمودآبادی، (1391)، "کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل سازی تصادفات آزادراه‌ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی"، مهندسی حمل و نقل،3(4)، صص 325-338

7)    محدث، فاطمه، (1389)، "روش تحلیل مولفه‌های اساسی و بررسی عوامل: مطالعه موردی استخراج شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم"، کتابخانه بانک مرکزی، آدرس دستیابی:www.cbi.ir، دسترسی 11/95)

8)    نمازی، محمد و نورالدین رسـتمی، (1385)، "بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 44 ، صص 105-127

9)    ولی زاده لاریجانی،اعظم، (1393)، "تبیین مدلی برای پیش بینی بازده سهام"، پایان نامه دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء(س).

10) همت‌فر، محمود، سیدعلی اکبر حسینی، فرهاد شاه ویسی و یوسف نجفی، (1390)، "روابط خطی وغیرخطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال 3 ، شماره 12، صص 137- 15

11)  Back, A. D., & Weigend, A. S, (1997), “A First Application of Independent Component Analysis to Extracting Structure From Stock Returns”, International Journal of Neural Systems, 8(04), PP. 473-484.

12)  Beaumont, R, (2012), “An Introduction to Principal Component Analysis & Factor Analysis Using SPSS 19 and R”, Virtual Classroom, ONLINE AT: Www.Floppybunny.Org/Robin/Web/Virtualclassroom/Stats/Statistics2/Pca1.Pdf (03/2015)

13)  Fama, E. F., & French, K. R, (1993), “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”, Journal of Financial Economics, 33(1), PP. 3-56.

14)  Fama, E. F., & French, K. R, (2015), “A Five Factor Asset Pricing Model”, Journal of Financial Economics, 116 (1), PP. 1-22.

15)  Hargreaves, C. A., & Mani, C. K, (2015), “The Selection of Winning Stocks Using Principal Component Analysis”, American Journal of Marketing Research, 1(3), PP. 183-188.

16)  Loretan, M, (1997), “Generating Market Risk Scenarios Using Principal Components Analysis: Methodological and Practical Considerations”, Federal Reserve Board, PP. 23-53.

17)  Mbeledogu, N.N., Odom., Umeh, M.N, (2012), “Stock Feature Extraction Using Principle Component Analysis”, International Conference on Computer Technology and Science. IACSIT Press, Singapore DOI: 10.7763/IPCSIT.2012.V47.44

18)  Ou, J. A., & Penman, S. H, (1989), “Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns”, Journal of Accounting and Economics, 11(4), PP. 295-329.

19)  Pearson, K, (1901), “On Lines And Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space”, Philosophical Magazine, 2 (6), PP. 559–572.

20)  Sorzano, C. O. S., Vargas, J., & Montano, A. P, (2014), “A Survey of Dimensionality Reduction Techniques”, Arxiv Preprint Arxiv:1403.2877.

21)  Utans, J., Holt, W. T., & Refenes, A. N, (1997), “Principal Components Analysis for Modeling Multi-Currency Portfolios”, Decision Technologies for Financial Engineering (Proceedings of the Fourth International Conference on Neural Networks in the Capital Markets, NNCM-96), World Scientific, Singapore, PP. 359-368.

22)  Van Der Maaten, L., Postma, E., & Van Den Herik, J, (2009), “Dimensionality Reduction: A Comparative”, Journal of Machine Learning Research, 10 (1-41), PP. 66–71.

23)  Wuensch, K. L, (2012), “Principle Components Analysis”, Online at: Http://Core. Ecu.Edu/Psyc/Wuenschk/MV/FA. PCA. Doc T(03/2015)

24)  Wang, Y., & Choi, I. C, (2013), “Market Index and Stock Price Direction Prediction Using Machine Learning Techniques: An Empirical Study on the KOSPI and HIS”, Arxiv Preprint Arxiv, PP. 1309-7119.

25)  Wang, Z., Sun, Y., & Li, P, (2014), “Functional Principal Components Analysis of Shanghai Stock Exchange 50 Index”, Discrete Dynamics in Nature and Society.

26)  Zhong, X., & Enke, D, (2017), “Forecasting Daily Stock Market Return Using Dimensionality Reduction”, Expert Systems with Applications, 67, PP. 126-139.

 

 

 

 

یادداشت‌ها