Subject Areas : Financial Economics
1 - دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده آمار و مدیر گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، تهران، ایران.
Keywords:
Abstract :
فهرست منابع
1) ابریشمی، حمید، (1381) ” اقتصاد سنجی کاربردی،“ تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
2) احمدیان، ا. داوودی، آ.(1391)،اثرنظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق، فصلنامه علمی- پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره 12. صفحات 127-117.
3) اکرامی، م. رهنما، آ.(1388)، بررسی عوامل موثر در مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک، پژوهشنامه اقتصادی، ویژهنامه بانک، شماره ششم، زمستان 1388 . صفحات 216-195.
4) حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و ایمان نوربخش،(1390)، بررسی اثر شاخصهای کلان اقتصادی بر
مطالبات معوق بانکها، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، شماره ،1ص۶.
5) رستمیان، ف. طبسی، د،(1389)، بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکهای تجاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مورد مطالعه ـ شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش)، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. صفحات 194 تا 174.
6) رنجبر مطلق، ل،(1384)، "اصول مدیریت ریسک اعتباری"، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره مطالعات و مقررات بانکی، صفحات 1 الی 57.
7) کردبچه، ح. پردل نوشآبادی، ل،(1390) ،تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 16 ام، شماره 49، صفحات 150 تا 117.
8) گروه مشاوران مدیریت نقشه راه جامع(1392)، "تعریف و نحوه محاسبه ریسکهای بانکی".
9) میرغفوری، ح و امین آشوری، ز،(1394)،ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکها، دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال 7 ام، شماره 13، صفحات 166 الی 147.
10) نجف، م.،(1387)، "شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت منطقه 5شهر تهران و مقایسه با دیدگاه بدهکاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
11) نظریان، ر. صفرپور، س،(1390)، ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، فصلنامه علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره هفدهم. ص 65-43.
12) همتی، ع. محبینژاد، ش(1388)، ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها، ویژهنامه بانک، شماره 6، صفحات59-33.
13) Abid, L. Ouertani, M. Zouari-Ghorbel, Sonia,(2014),. Macroeconomic and Bank Specific Determinants of Household’s Non-Performing Loans in Tunisia: a Dynamic Panel Data, 1st TSFS Finance Conference, TSFS 2013, Sousse, Tunisia
14) Ahmad, FawadT & Bashir, Taqadus,(2013), Explanatory Power of Bank Specific Variables as Determinants of Non-Performing Loans: Evidence form Pakistan Banking Sector. World Applied Sciences Journal 22 (9): 1220-1231
15) Berge, T.O., Boye, K.G.,(2007), An Analysis of Bank’s Problem Loans. Norges Bank Economic Bulletin 78, 65–76
16) Berger, A. and R. DeYoung,)1997), Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial
Banks, Journal of Banking and Finance, 21, 849–870.
17) Boudriga,A,.Boulila,N and Jellouli,S.,(2009),Does bank supervision impact nonperforming loans:cross-country determinants using aggregate data?,MPRA Paper No.18068,Octobr 2009
18) Chen, C.R., Steiner, T.L., Whyte, A.M.,(1998), Risk-taking behavior and management ownership in depository institutions. J. Financial Res. 21 (1), 1–16
19) Choi, I.(2001), Unit Root Tests for Panel Data, Journal of International Money and Finance, No. 20, pp. 249-272.
20) Fernandez de Lis, S., Martinez Pagés, J. and Saurina, J.,(2000),Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain, Working Paper, No.18, Banco de Espana.
21) Greuning, Hennie van. Bratanovic, Sonja Brajovic,(2009),“Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management.”World Bank Publications.
22) Hasan, I. and Wall, L.D.,(2004), Determinants of the Loan Loss Allowance: Some Crosscountry Comparisons, Financial Review, Vol. 39,No.1, pp. 129-152.
23) Hu, J.L., Li, Y., Chiu, Y.H., (2004), Ownership and nonperforming loans: evidence from Taiwan’s banks, Develop. Econ. 42 (3), 405–420.
24) Islam, S., Nishiyama, S. )2016(a, The determinants of bank net interest margins: A panel evidence from South Asian countries, Research in International Business and Finance 37, 501-514.
25) Karim, C. Mohd, Z., A. Sok-Gee., and H. Sallahundin ,)2010(,"Bank Efficiency and NonPerforming Loans: Evidence from Malaysia and Singapore," Prague Economic Papers, 2.
26) Khemraj, T., Pasha, S., (2009), The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana, MPRA Paper No. 53128
27) Klein,N.,(2013),“Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance”, International Monetary Fund, p 1:27.
28) Koehn, M., Santomero, A.,(1980), Regulation of bank capital and portfolio risk, Journal of. Finance 35 (5), 1235–1244
29) Louzis D. P, Vouldis A. T, and Metaxas V. L;(2012), Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027.
30) Mabvure T J, Gwangwava E, Faitira M, Mutibvu C, Kamoyo M ; (2012), Non Performing Loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited In Zimbabwe, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business November 2012 VOL 4, NO 7.
31) Phillips, P.C.B and Sul, D.,(2003),Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing Under Cross Section Dependence, Econometrics Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 217-259.
32) Podpiera, J. and L. Weill, )2008(, Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience, The Journal of Financial Stability, 4: 135-148.
33) Reinhart, C., Rogoff, K., )2009(. "From financial crash to debt crisis". NBER Working Paper 15795.
34) Salas,V. and J.Saurina,(2002), Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks, Journal of Financial Services Research, 22:3, pp. 203 224.
35) Vithessonthi, C., (2016), Deflation, bank credit growth, and non-performing loans: evidence from Japan, Int. Rev. Financial Anal. 45 (2016), 295–305.
36) Williams, J; (2004), Determining Management Behaviour in European Banking. Journal of Banking and Finance 28, 2427–2
یادداشت‌ها