بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch
Subject Areas : policy making
1 - استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
Keywords:
Abstract :
سرمایه‌گذاری نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. یکی از اهداف اساسی کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار می‌باشد. امروزه حجم قابل توجهی از کار مدیران سرمایه گذاری و همچنین به طور عموم سرمایه گذاران، ساختن پورتفوی کارآمدی از دارایی هاست که اهداف تقاضا را برآورده سازد. در این تحقیق از مدل میانگین-واریانس مارکویتز به همراه محدودیتهای عدد صحیح و همچنین یک رویکرد فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتم Big Bang-Big Crunch برای تشکیل سبد سهام بهره گرفته شده است. الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق با سایر الگوریتمهای فراابتکاری نظیر الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی، ژنتیک و... با استفاده از دادههای سهام شاخص‌های بورس هنگ کنگ، ایران و ژاپن مقایسه شده است و نتایج، حاکی از رقابتی بودن این الگوریتم برای حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام دارند.
