Subject Areas : Financial Economics

شبنم زین الدینی ¹ (کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کار افرینی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران)
محمد شریف کریمی ² (استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کار افرینی،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران)
آزاد خانزادی ³ (استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کار افرینی،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران)

Received: 2020-01-06 Accepted : 2020-03-11 Published : 2020-04-20

Keywords:

References:

1)     ابراهیمی، مهرزاد. 1398. «بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام ایران بااستفادهازالگوریتمهایدادهکاوی». فصلنامه اقتصاد مالی شماره 49، صص 238-309

2)     الزامی، محمدرضا. 1384.«آسیب شناسی تحولات قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی». صص 1-17

3)     بامنی‌مقدم، محمد و علیرضا خوش‌گویان فرد. 1383. «کاربرد رگرسیون چندک در شناسایی شکل توزیع رفاه مورد انتظار جوانان». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 15، صص 43-56

4)     پایتختی اسکویی، سید علی و شافعی، احسان. 1393. بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تغییرات شاخص قیمت سهام در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 43، صفحات 205-299

5)     پدرام، مهدی؛ میر‌حسین موسوی  و سحر عباسی عقدا. 1395. «اثرات نامتقارن نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام ایران». فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری 4، صص 162-171

6)      پورعبادالهان کویچ، محسن؛ حسین اصغرپور و حمید ذوالقدر. 1393. «بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی» فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 5، صفص 61 - 86

7)     حسن‌زاده، علی و مهران کیانوند. 1393. «اثر شوک‌های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، 8 ، صص30-60

8)     خطیب سمنانی، محمد علی؛ معصومه شجاعی و مسعود غیاثی خسروشاهی. 1393. «بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه اقتصاد مالی 29، صص 89-114

9)     دودکانلوی میلان، جبرئیل؛ سید کمال صادقی و محمد علی متفکر آزاد. 1397. تأثیر ساختار سنی جمعیت و نرخ پس‌انداز بر رشد اقتصادی ایران: با رویکرد رگرسیون چندک، فصلنامه اقتصاد کاربردی 27، صص 1-12

10) سجادی، سید حسین؛ حسن فرازمند و هاشم علی صوفی. 1389. «بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه اقتصاد مالی 39، صص 124-150

11) شاکری، عباس. 1387. نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، پارس نویسا.

12) صمدی، سعید و عذرا بیانی. 1390. «بررسی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه اقتصاد مالی 16، صص 92-110

13) صمدی، سعید؛ زهرا شیروانی مفرد و مهتاب داورزاده. 1386. «بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا». فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 2،صص 51-21

14) فتاحی، شهرام؛ محمد مرادی و عباسپور، سحر. 1391. «اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندک». فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی6 ، صص 81-108

15) فدائی‌نژاد، محمد اسماعیل و رضا فراهانی. 1396. «اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه اقتصاد مالی 39، صص 1تا 25

16)  فطرس، محمد‌حسن و مریم هوشیدری. 1395. «بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چند متغیره». پژوهشنامه اقتصادی انرژی ایران 18، صص 147-177

17) کشاورز‌حداد، غلامرضا و  سید‌حسن معنوی. 1387. «تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تأکید بر تأثیر تکانه‌های نفتی». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 37، صص 147-169

18) کریم‌زاده، مصطفی. 1385. «فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران». 26، صص 41-54

19) میر‌هاشمی دهنوی، سید محمد. 1394. «آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت». فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 11، صص 85-108

20) نجار‌زاده، رضا؛ مجید آقایی‌خوانابی و محمد رضایی‌پور. 1388. «بررسی تأثیر نوسانات شوک‌های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 1، صص 147-175

21)   Aloui, C., & Jammazi, R. 2009. The effects of crude oil shocks on stock market shifts behaviour: A regime switching approach. Energy Economics, 31, 789–799.

22)   Aloui, C., Nguyen, D. K., & Njeh, H. 2012. Assessing the impacts of oil price fluctuations on stock returns in emerging markets. Economic Modelling, 29(6), 2686–2695. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.08.010

23)   Bagirov, M., & Mateus, C. 2019. Oil prices, stock markets and firm performance: Evidence from Europe. International Review of Economics and Finance.

24)   Basher, S. A., & Sadorsky, P. 2006. Oil price risk and emerging stock markets Syed. Global Finance Journal, 17, 224–251.

25)   Barrow, R., 1984, “Macroeconomics”, Wiley, New York

26)   Broadstock, D., & Filis, G. 2014. Oil price shocks and stock market returns: New evidence from the United States and China. Int. Fin. Markets, Inst. and Money, 33, 417–433.

27)   CAPORALE, G. M., ALI, F. M., & SPAGNOLO, N. 2015. Oil price uncertainty and sectoral stock returns in China: A time-varying approach. China Economic Review, 34, 311–321.

28)   Davino, C., Furno, M., & Vistocco, D. 2014. Quantile regression: theory and applications. John Wiley & Sons.

29)   Filis, G., Degiannakis, S., & Department, C. F. 2011. Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries George. International Review of Financial Analysis Dynamic, 20, 152–164.

30)   Furno, M., Vistocco, D., & Department. 2018. Quantile Regression Estimation and Simulation. John Wiley & Sons Ltd. Retrieved from http://www.wiley.com/go/permissions.

31)   Hallock, K. F., Madalozzo, R., & Reck, C. G. 2010. CEO Pay-For-Performance Heterogeneity Using Quantile Regression. The Financial Review, 45, 1–19.

32)   Hamilton, J. D. 1983. Oil and the Macroeconomy since World War II. Journal of Political Economy, 91(2), 228–248. https://doi.org/10.1086/261140

33)   hilde c . Bjornland. 2008. oil price shocks and stock market booms in an oil exporting country. Working Papers Fra Norges Bank Kan Bestilles.

34)   Humpe, A., & Macmillan, P. 2007. humpe2007.pdf. CENTRE FOR DYNAMIC MACROECONOMIC ANALYSIS WORKING PAPER SERIES CDMA07/20.

35)   Jones, D.W., Leiby, P.N., Paik, I.K., 2004, “Oil price shocks and the macroeconomy: what has been learned since 1996”, The Energy Journal, Vol. 25, No. 2, pp. 1–32.

36)   Koutsomanoli-Filippakia, A., & Mamatzakis, E. 2009. Risk in the EU banking industry and efficiency under quantile analysis, 1–30.

37)   Lee, C. C., & Zeng, J. H. 2011. The impact of oil price shocks on stock market activities: Asymmetric effect with quantile regression. Mathematics and Computers in Simulation, 81(9), 1910–1920. https://doi.org/10.1016/j.matcom.2011.03.004

38)   Mata, J., & Jose A.F. Machado. 1996. Firm start-up size: A conditional quantile approach Jose. European Economic Review, 40, 1305–1323.

39)   McMillen, D. P. 2013. Quantile Regression for Spatial Data. SpringerBriefs in Regional Science. Retrieved from DOI 10.1007/978-3-642-31815-3

40)   Moya-Martíneza, Roman Ferrer-Lape˜nab, & Escribano-Sotos, F. 2015. Interest rate changes and stock returns in Spain: A wavelet analysis. BRQ Business Research Quarterly, 18, 95–110.

41)   Roger Koenker; Gilbert Bassett, Jr. 1978. Econometrica Is Currently Published by The Econometric Society., 46, 33–50. Retrieved from http://links.jstor.org/sici?sici=0012-9682%28197801%2946%3A1%3C33%3ARQ%3E2.0.CO%3B2-J %0A

42)   Sadorsky, P., & Schulich. 2003. The macroeconomic determinants of technology stock price volatility. Review of Financial Economics 12, 12, 191–205.

43)   Soyemi, K. A., Akingunola, R. O.-O., & Ogebe, J. 2017. Effects of oil price shock on stock returns of energy firms in Nigeria. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1–8.

44)    Tong, H., Kumar, T. K., & Huang, Y. 2011.'' Developing_Econometrics.''

 

یادداشت‌ها