Subject Areas : Financial Economics
حمید آماده 1 , فرشید عفتی باران 2 , امین امینی 3
1 - استادیار گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 - کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 - کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
Keywords: C53, E37, ARIMA, Keywords: Forecasting, gasoline, Persian Gulf F.O.B, ARFIMA. JEL Classification: Q30,
Abstract :
فهرست منابع
1) ابریشمی و دیگران، (بهار ۱۳۸۹). «پیشبینی قیمت گازوئیل خلیج فارس، مبتنی بر تحلیل تکنیکی و شبکههای عصبی». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی// سال هفتم/ شماره ۲۴/ ص ۱۷۱-۱۹۲.
2) ابریشمی و دیگران. پاییز ۱۳۸۷. «مدلسازی و پیشبینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران/ سال دوازدهم/ شماره ۳۶/ ص ۳۷-۵۸.
3) ابریشمی و دیگران. بهار ۱۳۸۶. «ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی قیمت با استفاده از مدل ARCH». مجله تحقیقات اقتصادی/ شماره ۷۸/ صفحات ۱-۲۱.
4) خالوزاده، حمید و دیگران، (۱۳۷۷). پیشبینی قیمت سهام در بازار بورس تهران با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی، مجله علمی- پژوهشی مدرّس، دانشگاه تربیت مدرّس.
5) سلیمانی کیا، فاطمه. مدلسازی و پیشبینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. بهار ۱۳۸۷.
6) محمدی، شاپور و چیتسازیان، هستی، (زمستان ۱۳۹۰). «بررسی حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران». نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران/ شماره ۹۷/ ص ۲۰۲-۲۲۱.
7) محمدی و دیگران. پاییز ۱۳۸۹. «بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی»/ شماره ۱ / ص ۲۹- ۴۸.
8) Alvarez-Ramirez, Jose and Cisneros, Myriam, (2002), “Multifractal Hurst analysis of crude oil prices”, Physica A 313, 651-670.
9) Alvarez-Ramirez, Jose, Alvarez, Jesus, and Rodriguez, Eduardo, (2008), “Shortterm predictability of crude oil markets: Adetrended fluctuation analysis approach”, Energy Economics 30, 2645-2656.
10) Fernandez,v (2005). “Forecasting commodity prices by classification methods: The cases of crude oil and natural gas spot prices".
11) Imad Haidar, Siddhivinayak Kulkarni: “Daily prediction of short-term trends of crude oil prices”. Frontiers of Computer Science in China 3(2): 177-191 (2009)
12) Khaloozadeh, H., Khaki, S. and Caro, L. 2001. “Long Term Prediction of Tehran. Price Index (TEPIX) Using Neural Network”. Proceeding of the 2nd Iran Armenian Workshop on Neural Networks, 139-145.
13) Lin,J (2010). “Empirical study of Gold price Based on ARIMA and GARCH Models”, Stockholm's universities.
14) Tkacz, G. 2001. Neural Network Forecasting of Canadian GDP Growth International Journal of Forecasting, 17: 57-69.
15) Wu, S. I. and Lu, R. P. 1993. “Combining Artificial Neural Network and Statistics for Stock Market”. Forecasting, 257-264
