Subject Areas : Financial Economics

رضا نریمانی ¹ ( کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران.ایران )
نادر حکیمی پور ² ( عضو هیأت علمی پژوهشکده آمار ایران .تهران.ایران )
اسعد اله رضایی ³ ( کارشناس ارشد اقتصاد .مرکز آمار ایران .تهران.ایران )

Received: 2013-06-27 Accepted : 2013-08-30 Published : 2013-09-19

Keywords:

References:

منابع

-      محمدی، شاپور و راعی، رضا و فیض‌آباد، آرش، 1387، محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1387، صفحه 109 تا 124.

-      سجاد، رسول و هدایتی، شهره، 1393، برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم.

-      اسلامی بیدگلی، غلامرضا و راعی، رضا و کمال‌زاده، سحر، 1392، محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه بلندمدت گارچ، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 39، صفحات 1-19.

 

-       Bollerslev, T., 1986, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of Econometrics, Vol. 31, No. 3, PP. 307-327.

-       Christiansen, C., 1999, "Value at Risk Using the Factor-ARCH Model", The Journal of Finance, Vol. 1, No. 2.

-       Engle, Robert F., 1982, "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimation of the Variance of United Kingdom Inflation", Econometrica, Vol. 50, No. 4, PP. 987-1007.

-       Giot, P., and Laurent, S., 2003a, "Value at Risk for Long and Short Trading Positions", Journal of Applied Econometrics, Vol. 18, PP. 641-664.

-       Glosten, L., Jaganathan, R., and Runkle, D., 1993, "Relationship between the Expected Value and Volatility of the Normal Excess Returns on Stocks", Journal of Finance, Vol. 48, PP. 1779-1802.

-       Jorion, P., 2000, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, New York.

-       Kupiec, P., 1995, "Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models", Journal of Derivatives, Vol. 3, PP. 73-84.

-       Lopez, J.,1999, "Methods for Evaluating Value-at-Risk estimates, Federal Reserve Bank of San Francisco", Economic Review, Vol. 2, PP. 3-17.

-       Nelson, D., 1991, "Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A new Approach", Econometrica, 59, 347-370.

-       Marimoutou V, Raggad, B, Trabelsi, A, 2009, Extreme Value Theory and Value at Risk: Application to oil market, Energy Economics, 519-530.

-       Chan, N. H., S. Deng, L. Peng, and Z. Xia, 2007, Interval estimation of Value at Risk based on GARCH models with heavy–tailed innovations. Journal of Econometrics, 137, 556-576.