Subject Areas : Financial Economics

شهرام بابا لویان ¹ , هاشم نیکو مرام ² , حمیدرضا وکیلی فرد ³ , فریدون رهنمای رود پشتی ⁴

1 - دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،
2 - استاد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
3 - دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
4 - استاد، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

Received: 2020-06-27 Accepted : 2020-09-01 Published : 2020-11-21

Keywords:

References:

فهرست منابع

1)     پویانفر، احمد و سید حمید موسوی (1395). تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، دوره 1، شماره 2، 144-129.

2)     راعی، رضا و علی سعیدی (1383(. "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک". تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

3)     زمانی، شیوا، اسلامی بیدگلی، سعید و معین کاظمی (1392). محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین. فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره 6، شماره 21، 136-115.

4)     سارنج، علیرضا و مرضیه نوراحمدی (1396). رتبه‏بندی آماری مدل‏های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8 شماره 30، 146-131.

5)     عبده‏تبریزی، حسین و میثم رادپور (1388). " اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار: رویکرد ارزش در معرض ریسک". تهران: پیشبرد.

6)      فلاح‏پور، سعید و مهدی یاراحمدی (1391). برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 4 شماره 13، 122-103.

7)     فلاح‏پور، سعید و ثمینه فیض‏‏آله. (1395). انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از وابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدار حدی.  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره 30، 54-33.

8)     کریمی، مجتبی، صراف، فاطمه و قدرت اله امام وردی، (1398). کهمبستگی شرطی پویای نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر سرایت بحران مالی. فصلنامه اقتصاد مالی. دوره 13. شماره 49، 130-101.

9)     منجذب، محمدرضا و میثم علی‏محمدی (1393). دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران: اثرات، ابعاد و تحلیل آن. فصلنامه سیاست‏های مالی و اقتصادی. سال دوم. شماره 7، 72-57.

10) نریمانی، رضا ، حکیمی پور، نادر و اسعداله رضایی، (1392). کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض ریسک. فصلنامه اقتصاد مالی. دوره 7. شماره 24، 137-101.

11) هال، جان (1384). " مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک". ترجمۀ سجاد سیاح و علی صالح آبادی، تهران: گروه رایانه تدبیر پرداز.

12)   Allen, D. E., Singh, A. K., and Powell, R. (2011). Extreme market risk: An extreme value theory approach. Mathematics and computers in simulation, 94, 310-328.

13)   Assaf, A. (2009). Extreme Observations and Risk Assessment in the Equity Markets of MENA Region: Tail Measures and Value-at-Risk. International review of financial analysis, 18(3), 109-116.

14)   Bacon Carl R. (2012). Practical Risk-Adjusted Performance Measurement. New York: John Wiley & Sons Inc.

15)   Chiang Lee, W. (2009). Applying Generalized Pareto Distribution to the Risk Management of Commerce Fire Insurance. Department of Banking and Finance, Tamkang University of Taiwan, 1-16.

16)   Dowd, K., Blake, D., & Andrew C. (2004). Long-Term Value at Risk. Journal of Risk Finance, 5 (2), 52–57.

17)   Fernandez, V. (2003). Extreme Value Theory: Value at Risk and Returns Dependence around the World.  http://www.dii.uchile.cl/~ceges/ public aciones/ ceges51.pdf.

18)   Gencay, R., &Selcuk, F. (2004). Extreme value theory and Value - at - Risk: Relative performance in emerging markets. International Journal of Forecasting, 20(2), 287-03.

19)   Gilli, Manfred and EvisKëllezi. 2006. An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk. Computational Economics, 27(2), 207-228.

20)   Karmakar, M., &Shukla, G.K. (2015). Managingextreme risk in some major stock markets: An extreme value approach. International Review of Economics & Finance, 35, 1-25.

21)   Kittiakarasakun, J. &Tse, Y. (2011). Modeling the Fat Tails in Asian Stock Markets. International review of economics and finance, 20(3), 430-440.

22)   Maghyereh, A. & Al-Zoubi, H. (2006). Value-at-Risk under Extreme Values: The Relative Performance in MENA Emerging Stock Markets. International journal of managerial finance, 2(2), 154-172.

23)   Nieto, M. R., & Ruiz, E. (2016). Frontiers in VaR forecasting and backtesting. International Journal of Forecasting, 32(2), 475-501.

24)   Nortey, E. N., Asare K., & Mettle, O. (2015). Extreme Value Modelling of Ghana Stock Exchange Index. Springer plus, Department of statistics, University of Ghana. 4:696.

25)   Saita, Francesco. (2007). Value at Risk and Bank Capital Management. Amsterdam: Elsevier Academic Press.

26)   Sowdagur V., &Narsoo, J. (2017). Forecasting Value-at-Risk using GARCH and Extreme-Value-Theory Approaches for Daily Returns. International Statistics and Applications, 7(2), 137-151.

27)   Trudel, D. (2008). Tail Dependence of Hedge Funds. Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 1-153.

 

یادداشت‌ها