بررسی رفتار فصلی و پیش بینی قیمت ماهانه گوشت مرغ در ایران

Subject Areas : Environmental policy and management

آزاده فلسفیان ¹

1 - استادیار، گروه مدیریت ، توسعه و آموزش کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

Received: 2014-10-19 Accepted : 2015-07-03 Published : 2016-06-01

Keywords: رفتار فصلی, قیمت مرغ, مدل خودرگرسیونی دوره ایی (PAR), ریشه واحد فصلی, جمعی فصلی,

Abstract :

      هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتار فصلی قیمت گوشت مرغ در ایران و پیش بینی مقادیر آتی می باشد. بدین منظور، از روش­های خودرگرسیونی دوره­ایی (PAR)، مدلهای جمعی فصلی و باکس-جنکینز فصلی (SARIMA) بهره گرفته شد.  نتایج  کار نشان داد رفتار فصلی قیمت گوشت مرغ  از یک الگو دوره­ایی تبعیت نمی­نماید، لذا مدل PAR(q)، مدل مناسبی  جهت الگوسازی رفتار فصلی قیمت گوشت مرغ در ایران نمی­باشد. نتایج آزمون ریشه واحد فصلی موید آن است که قیمت­های ماهانه گوشت مرغ در ایران از یک فرآیند فصلی تصادفی ناایستا پیروی نموده و مدل پایه-رگرسیونی جمعی فصلی، چارچوب مناسبی برای پیش بینی مقادیر آتی آن فراهم می­نماید. یافته مطالعه بیانگر این مطالب است اگرچه مدل SARIMA کاندیدی مناسبی برای این الگوسازی است ولی نتایج معیار RMSE از خطاهای پیش بینی در افق های زمانی متفاوت حکایت از مناسب بودن مدل پایه-رگرسیونی دارد، لذا پارامترهای برآورد شده این مدل  می تواند برای پیش بینی مقادیر آتی قیمت ماهانه گوشت مرغ در ایران بکار گرفته شود.

References:

1- Arnade, C., & Pich, D. (1998). Seasonality and unit roots: the demand for fruits. Agricultural Economics, 18 (1), 53-62.

2- Beaulieu, J. J., & Miron, J. A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate U.S. data. Journal of Econometrics, 55 (1-2), 305-328.

3- Boswijk, H. P., & Franses, P. H. (1996). Unit roots in periodic auto regressions. Journal of Time Series, 17 (3), 221-245.

4- Brendstrup, B., Hylleberg, S., Nielsen, M., Skipper, L., & Stentoft, L. (2004). Seasonality in economic models. Macroeconomic Dynamics, 8 (03), 362–394.

5- Celements, M. P., & Hendry, D. F. (2004). A Companion to Economic Forecasting, USA, Blackwell Publishing.

6- Darne, O., & Diebolt, D. (2002). A note on seasonal unit root tests. Quality and Quantity, 36 (3), 305-310.

7- Enders, W. (2004). Applied econometrics time series, Second edition. USA, John Wiley & Sons, Inc.

8- Franses, P.H. (1991). Seasonality, non-stationary and the forecasting of monthly time Series. International Journal of Forecasting, 7 (2), 199-208.

9- Franses, P. H., & Hobijn, B. (1997). Critical values for unit root tests in seasonal time series. Journal of Applied Statistics, 24 (1), 25- 47.

10- Franses, P. H., & Paap, R. (2004), Periodic time series models, advanced texts in Econometrics, USA, Oxford University Press.

11- Franses, P. H., & Van Dijk, D. (2005). The forecasting performance of various models for seasonality and nonlinearity for quarterly industrial production. International Journal of Forecasting, 21 (1), 87– 102.

12- Ghahremanzade, M. (2008), Developing a revenue insurance model for Broiler industry of Iran. Unpublished dissertation, Department of Agricultural Economics, University of Tehran.

13- Gusstavsson, P., & Nordstrom, J. (2001). The impact of seasonal unit roots and vector ARMA modeling on forecasting monthly tourism flows. Tourism Economics, 7(2), 117-133.

14- Hossaini, S. S., Salami, H., & Nikoukar, A. (2008). Price transmission model for Iranian chicken industry. Iranian Journal of Agricultural Economics, 2(1), 1-22.

15- Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J., & Yoo, B.S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics, 44(1), 215-238.

16- Kim, H., & Moosa, I. (2001), Seasonal behavior of monthly international tourist flows: specification and implications for forecasting models. Tourism Economics, 7 (4), 381–396.

17- Kim, J. H., & Moosa, I. (2005). Forecasting international tourist flows to Australia: a comparison between the direct and indirect methods. Tourism Management, 26 (1), 69–78.

18- Koc, E., & Altinay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management, 28 (1), 227–237.

19- Kulendran, N., & King, M. L. (1997). Forecasting international quarterly tourist flows using error correction and time-series models. International Journal of Forecasting, 13 (3), 319-327.

20- Kulendran, N., & Wong, K. F. (2005). Modeling Seasonality in Tourism Forecasting. Journal of Travel Research, 44 (2),163-170.

21- Lim, C., & McAleer, M. (2000). A Seasonal analysis of Asian tourist arrivals to Australia. Applied Economics, 32 (4), 499-509.

22- Lim, C., & McAleer, M. (2002). Time series forecasts of international travel demand for Australia. Tourism Management, 23(4), 389-396.

23- Silvapulle, P. (2004). Testing for seasonal behavior of monthly stock returns: evidence from international markets. Journal of Business and Economics, 43(1 and 2), 93-106.

24- Tiffin, R., & Dawson, P. J. (2000). Structural breaks, cointegration and the farm-retail price spread for lamb. Applied Economics, 32 (10), 1281-1286.