فهرس المقالات Optimization Portfolio model

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبی
  سعید مشتاق فرهاد حسین زاده لطفی اسمعیل فدایی نژاد
  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم‌ترین موضوع تئوری مالی است. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده است و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد درکشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می‌توان جمع‌آوری پس‌ أکثر

  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم‌ترین موضوع تئوری مالی است. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده است و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد درکشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می‌توان جمع‌آوری پس‌اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن‌ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در‌کشور ذکر کرد. در این راستا ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش‌بینی تغییرات شاخص بورس از طریق تغییرات نرخ بازده ارز بسیار کارساز خواهد بود. یکی از ابزارهای با دقت بالا و کاربردی برای پیش‌بینی استفاده از شبکه‌های عصبی بوده است چراکه میزان دقت آنها با افزایش داده‌های تحقیق کاهش نمی‌یابد و دقت آن نیز از توابع خطی و غیر‌خطی و رگرسیونی برای پیش‌بینی خیلی زیادتر بوده است. پس از تست‌های مختلف از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN)، سیستم‌های استنتاج فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) با استفاده نرم افزار متلب انجام گردیده بود، توانستیم مدلی با دقت بالا جهت پیش‌بینی میزان تغییرات شاخص بازده کل و شاخص بازده نقدی از طریق تغییرات قیمت دلار طراحی نماییم. که از طریق این مدل، مدل پرتفوی بهینه به صورت آرمانی طراحی نمودیم. تفاصيل المقالة