فهرس المقالات Autoregressive stochastic frontier

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی با تابع غیر خطی از متغیر برون‌زا و ناکارایی فنی پویا
  بهاره فیضی احمد پوردرویش
  10.30495/jnrm.2022.63544.2155
  در این مقاله، ما بر روی مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی جدیدی براساس تابع غیرخطی از متغیر برون‌ زا، در داده‌های تابلویی متمرکز شده‌ایم. در مدل‌ های مالی کلاسیک، ناکارایی فنی به صورت ناهمبسته در نظر گرفته می‌شود، که اغلب در موارد تجربی این فرض صدق نمی‌کند. در مدل مرزی تصادفی أکثر

  در این مقاله، ما بر روی مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی جدیدی براساس تابع غیرخطی از متغیر برون‌ زا، در داده‌های تابلویی متمرکز شده‌ایم. در مدل‌ های مالی کلاسیک، ناکارایی فنی به صورت ناهمبسته در نظر گرفته می‌شود، که اغلب در موارد تجربی این فرض صدق نمی‌کند. در مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی مدنظر، خطای مرکب از دو جزء، خطای آماری و ناکارایی فنی تشکیل شده است، به طوری‌که ناکارایی فنی به صورت خودهمبسته، فرض می‌شود. ناکارایی فنی خودهمبسته را می‌توان به این صورت تفسیر نمود که ناکارایی فنی شرکت در زمان حال، بستگی به میزان ناکارایی فنی قبلی شرکت و ناکارایی گذرای فعلی آن دارد. روش نیمه‌ پارامتری برای برآورد تابع غیرخطی متغیر برون‌زا، از طریق روند دو مرحله‌ای به صورت بسط سری تیلور و فاکتور تعدیل‌گر ناپارامتری، محاسبه شده است. برای برآورد پارامترهای مدل، نیز از رویکرد حداکثر انتظار استفاده می‌شود و عملکرد برآورد توسط شبیه‌سازی مونت کارلو بررسی می‌شود. تفاصيل المقالة