فهرس المقالات روش ARIMA

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA
  فرهاد کریمی اصل علی سعیدی حیدر فروغ نژاد محمد خدائی وله زاقرد
  دلیل اصلی که مردم در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند، بدست آوردن سود است که لازمه آن داشتن اطلاعات درست از بازار و تغییرات سهام و پیش بینی روند آینده آن است. بنابراین سرمایه گذار نیازمند ابزارهای لازم قدرتمند و قابل اعتماد است که از طریق آن به پیش بینی قیمت سهام بپردازد أکثر

  دلیل اصلی که مردم در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند، بدست آوردن سود است که لازمه آن داشتن اطلاعات درست از بازار و تغییرات سهام و پیش بینی روند آینده آن است. بنابراین سرمایه گذار نیازمند ابزارهای لازم قدرتمند و قابل اعتماد است که از طریق آن به پیش بینی قیمت سهام بپردازد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی قیمت سهام بر اساس معیارهای میانگین مربع خطا MSE ، میانگین قدر مطلق انحراف MAE و ریشه میانگین مربع خطاها RMSE پرداخته شده است تا در نهایت روش های مورد بررسی در این تحقیق با یکدیگر مقایسه شده و روش برتر برای پیش بینی قیمت سهام شناسایی شود. برای این منظور از داده های 50 شرکت برتر بورس که هر سه ماه توسط سازمان بورس معرفی می شوند، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از روش براونی و روش ARIMA بهره گیری شده که کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزارهای اکسل، Eviews10 و matlab انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل بروانی قیمت سهام را دقیق‌تر از روش ARIMA پیش‌بینی می‌کند. تفاصيل المقالة