فهرس المقالات توزیع فریشه(FD)

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
  برآورد ریسک بدون در نظر گرفتن عوامل مرتبط و فقط با تمرکز بر روی یک یا دو مدل، پیش‌بینی‌های مناسبی را از تخمین ریسک ارائه نمی‌دهد. هدف این مطالعه برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع فریشه (FD) است أکثر

  برآورد ریسک بدون در نظر گرفتن عوامل مرتبط و فقط با تمرکز بر روی یک یا دو مدل، پیش‌بینی‌های مناسبی را از تخمین ریسک ارائه نمی‌دهد. هدف این مطالعه برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع فریشه (FD) است. ما در این مطالعه از توزیع ارزش حدی تعمیم‌یافته (GEV) با رویکرد توزیع فریشه (FD) استفاده نمودیم. در این پژوهش از بازده داده‌های 21 روزه و 63 روزه سری زمانی شاخص کل، شاخص سهام آزاد شناور و شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 01/01/1391 الی 29/12/1398 استفاده گردید. نتایج نشان داد شکل توزیع در تمام بازه‌های 21 و 63 روزه هر یک از شاخص‌ها مثبت بوده و توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، توزیع شاخص سهام آزاد شناور و توزیع شاخص 50 شرکت برتر از توزیع فریشه (FD) به‌عنوان توزیع نوع دوم توزیع حدی تعمیم‌یافته (GEV) تبعیت می‌کند. همچنین برآورد CoVaR و VaR از طریق توزیع فریشه (FD) به‌عنوان توزیع نوع دوم توزیع حدی تعمیم‌یافته (GEV) نشان داد، امکان محاسبه CoVaR و VaR از طریق توزیع فریشه امکان‌پذیر بوده و در تمامی سطوح آلفا مقدار CoVaR بیشتر از VaR است. تفاصيل المقالة