مدلسازی و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان
الموضوعات : فصلنامه تحلیل بازار سرمایه
سید جواد کیایی
1
,
زهرا فرشادفر
2
1 - دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.
2 - دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.
الکلمات المفتاحية: کلمات کلیدی: الگوریتم فراابتکاری, مدلسازی, داده کاوی, بازده سهام, طول پنجره بهینه,
ملخص المقالة :
چکیده توانایی پیش بینی قیمت در بازار های سرمایه همواره دارای موافقان و مخالفانی در طیف های گسترده بوده است. اما شواهد تجربی گویای آن است که قیمت در بازار های مالی تاحدی قابل پیش بینی است اما دستیابی به یک پیش بینی مناسب نیازمند آگاهی از الگوهای غیر خطی و توانایی پیش بینی حافظه بازار است. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که هدف از انجام آن مدلسازی و پیش بینی پیش بینی قیمت سهام در بازار سرمایه با استفاده از الگوریتم های غیر خطی است. برای دستیابی به این هدف از داده های شاخص کل قیمت سهام در دوره زمانی 1395 تا 1400 و بصورت ماهانه استفاده شده است. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از روش هموارسازی برای روزهای تعطیل بازبینی شده‌اند و به منظور افزایش دقت مدل ها طول پنجره بهینه هر الگوریتم محاسبه شده است. یافته های حاصله بیان گر آن است که الگوریتم مورچگان با به حداقل رساندن خطای پیش بینی توانایی بسیار خوبی برای مدلسازی و پیش بینی قیمت در بازار سرمایه دارد همچنین این الگوریتم در بازه شش ماهه در مقایسه با الگوریتم ژنتیک سرعت بیشتری در دستیابی به قیمت بهینه دارد.
