بهینهسازی پرتفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (کاربرد رهیافت یادگیری تقویتی)
الموضوعات :
مهدی اسفندیار
1
(دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران)
محمدعلی کرامتی
2
(دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران)
رضا غلامی جمکرانی
3
(استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران)
محمد رضا کاشفی نیشابوری
4
(استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: بورس اوراق بهادار تهران, G17, معاملات الگوریتمی, یادگیری تقویتی, یادگیری کیو, طبقهبندی JEL: G11, P45 واژگان کلیدی: بهینهسازی پرتفوی,
ملخص المقالة :
هدف این مقاله کاربرد معاملات الگوریتمی با تمرکز بر رویکرد یادگیری تقویتی برای بهینهسازی پرتفوی سهامهای منتخب است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کمّی و از لحاظ روش، توصیفی - اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پسرویدادی است. جامعه آماری این پژوهش، 672 شرکت بورسی است که از این تعداد، دادههای پنج شرکت (نمونه آماری) طی دوره زمانی 1396-1400 بررسی شده است. یافتههای تحقیق در دورههای صعودی و نزولی بازار نشان داد که رویکرد یادگیری تقویتی در بازارهای صعودی و نزولی به صورت معناداری بر رویکرد خرید و نگهداری برتری دارد و عملکرد بهتری ارائه داده است و نتایج با عملکرد الگوریتمها در بازارهای بورس سازگار است. نتایج آشکار کرد که از دیدگاه سودآوری، رویکرد یادگیری تقویتی نسبت به رهیافت خرید و نگهداری، عملکرد بهتر و موثرتری داشته است؛ بنابراین، بهکارگیری روش یادگیری تقویتی پیشنهاد میشود.
منابع
_||_