ارزیابی ریسک اعتباری در سیستم‌های بانکی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

الموضوعات :

نیما همتا ¹ , محمد احسانی‌فر ² , بهاره محمدی ³

1 - استادیار، گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران(عهده دار مکاتبات)
2 - استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
3 - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

تاريخ الإرسال : 01 الأحد , ربيع الأول, 1442 تاريخ التأكيد : 01 الأحد , ربيع الأول, 1442 تاريخ الإصدار : 15 الأربعاء , جمادى الثانية, 1440

الکلمات المفتاحية: شبکه عصبی, داده‌کاوی, ماشین بردار پشتیبان, رتبه بندی اعتباری, خوشه‌بندی,

ملخص المقالة :

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک سپه شهرستان دزفول، با استفاده از روش های خوشه بندی، شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان انجام گرفته است. در این مقاله، 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار گرفت که از بین این متغیرها، 8 متغیر تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب گردید که به وسیله روش خوشه بندی مجموعه داده ها به خوشه ها دسته بندی شدند. هم چنین متغیرهای انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون 3 لایه وارد مدل شد و در نهایت با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک ارائه گردید. نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و رتبه بندی اعتباری از کارایی بیشتری برخودار است.