بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تجربی لوکاس
الموضوعات :
Farzad Moayeri
1
(PhD student in Economics, Department of economics, Kerman Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran)
Mohsen Zayandeh Rood
2
(i
Assistant Professor in Economics, Department of economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran)
Seed Abdolmajid Jalaei Esfandabadi
3
(Professor of in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran)
Hossien Mehrabi Basharabadi
4
(Professor of in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran)
الکلمات المفتاحية: Business cycle, جهش پولی نرخ ارز, سیکل تجاری, روش تجربی لوکاس, ضریب هبستگی متقابل, Exchange rate overshooting, Lucas experienced method, Cross-correlation coefficient,
ملخص المقالة :
تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.
_||_