آزمون مدل‌های ARIMA و AFRIMA جهت پیش‌بینی فوب نفت و گاز خلیج فارس ( متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. )

الموضوعات : دانش سرمایه‌گذاری

حسن آماده ¹ , علی امینی ² , ف عفتی ³

1 - استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
2 - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
3 - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

تاريخ الإرسال : 06 السبت , شعبان, 1434 تاريخ التأكيد : 09 الجمعة , شوال, 1434 تاريخ الإصدار : 09 الجمعة , شوال, 1434

الکلمات المفتاحية: نفت- گاز, ARIMA, AFRIMA, فوب خلیج فارس,

ملخص المقالة :

نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی است و تغییرات قیمت آن می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد. قیمت حامل‌های انرژی نبایستی بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. در این مقاله برای پیش‌بینی، از داده‌های سری زمانی و از مدل‌های ARIMA و AFRIMA استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که مدل AFRIMA از مدل ARIMA، توان پیش‌بینی بهتری دارد.