مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی
الموضوعات : دانش سرمایه‌گذاری
حمید رضا وکیلی فرد
1
(دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران)
مهدی خوشنود
2
(عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش (مسئول مکاتبات))
حیدر فروغ نژاد
3
(دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیشه، اندیشه، ایران)
محمد اصولیان
4
(دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی)
الکلمات المفتاحية: تورش های رفتاری, رویکرد مبتنی بر عامل, مالی رفتاری, هوش مصنوعی, برنامه نویسی شئ گر,
ملخص المقالة :
پس از تثبیت دو پارادایم اصلی مالی کلاسیک و رفتاری در نیمه دوم بیستم بروز مسائلی کارایی بخشی از پژوهشها در بازار های مالی را تحت تاثیر قرار داد مسائلی مانند پیچیدگی رفتارهای سرمایه گذاران ، گذشته نگر بودن داده ها ، وجود قوانین محدود کننده در خصوص محرمانه بودن حسابها و اطلاعات مالی شخصی سرمایه گذاران باعث ایجاد رویکردی جدید در حوزه مطالعات مالی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و شبیه سازی و ایجاد بازارهای مالی مصنوعی شد که مدل سازی مبتنی بر عامل (مدل سازی عامل گرا) نام گرفته است . در پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر عامل و کاربرد های آن در بازار های مالی، نرم افزارهای مهم در حصوص ایجاد بازار های مالی مصنوعی و چگوتگی به کارگیری مدلهای مبتنی بر عامل در مالی کلاسیک و رفتاری مورد بحث قرار خواهد گرفت بر اساس نتایج پژوهش رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در کنار پارادایم مالی کلاسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارامدی در مطالعات مربوط به بازار های مالی شده است.
