تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی
الموضوعات : دانش سرمایه‌گذاری
ابراهیم عباسی
1
(دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)
حسین عاکفی
2
(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع دانشگاه صنعتی شریف)
شهاب الدین ادیب مهر
3
(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علوم اقتصادی)
الکلمات المفتاحية: تحلیل تکنیکال, بهینه سازی چند هدفه, الگوریتم بهینه سازی چند هدفه گ, سیستم های استنتاج تطبیقی فازی-, سیستم معاملاتی,
ملخص المقالة :
در این مقاله، یک سیستم معاملاتی خودکار که از ترکیب تحلیل تکنیکال و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی جهت پیش بینی روند قیمتی سهام و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاری استفاده می کند، معرفی شده است. در سیستم معاملاتی معرفی شده، نخست با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پارامتر های بهینه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین شده و با استفاده از خروجی این اندیکاتورها و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی تغییرات قیمت سهم در دوره های بعدی پیش بینی می گردد. نتایج این پیش بینی ها به منظور تعیین زمان مناسب خرید و فروش سهام به منظور کسب بازدهی حداکثر و کاهش ریسک سرمایه گذاری استفاده می شوند. به منظور تست سیستم معاملاتی معرفی شده، هشت سهم به تصادف از میان سهم های موجود در بازار سرمایه ایران انتخاب شد و سیستم به مدت دو ماه بر روی آن ها آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که با تنظیم پارامتر کردن اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می توان دقت حاصل از پیش بینی تغییرات قیمت سهام را افزایش داد و نیز بازدهی سرمایه گذاری را نسبت به روش های معمول در بازار سرمایه و پژوهش های پیشین بیشینه کرد.
