• الصفحة الرئيسية
  • بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی صنعت بانکداری بر شاخص رشد اقتصادی و تورم مصرف-کننده در اقتصاد ایران

شارک

عنوان URL للمقالة


رقم المقالة : JIK-2010-3180 (R1) زيارة : 99 الصفحة: 1 - 20

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی صنعت بانکداری بر شاخص رشد اقتصادی و تورم مصرف-کننده در اقتصاد ایران

الموضوعات : دانش سرمایه‌گذاری

میثم فدائی واحد 1 (دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی)
محمد علی دهقان دهنوی 2 (استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.)
علی دیواندری 3 (استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
میثم امیری 4 (استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی)

تاريخ الإرسال : 21 الخميس , صفر, 1442 تاريخ التأكيد : 08 الإثنين , ربيع الثاني, 1442 تاريخ الإصدار : 09 الجمعة , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: نرخ رشد اقتصادی, تورم, ریسک سیستمی, شاخص هرفیندال- هیرشمن,

ملخص المقالة :

در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور دچار چالش اساسی در شاخص رشد اقتصادی و تورم شده است و عوامل متعددی در این چالش سهیم بوده‌اند. به اعتقاد بسیاری از نظریه‌پردازان، بانک‌ها و ریسک‌های ناشی از آنان سهم بسزایی در ایجاد این نوسانات اقتصادی داشته‌اند. این پژوهش درصدد است با استفاده از مدل GMM و با داده‌های فصلی بانک‌های کشور از سال 1386، پاسخی برای رابطه بین رشد اقتصادی، تورم با شاخص‌های ریسک و رقابتی بانکداری پیدا کند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و شاخص‌های ریسک سیستمی و هرفیندال- هیرشمن رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش ریسک سیستمی شبکه بانکی و شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص رشد اقتصادی کشور کاهش یافته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، کنترل و کاهش ریسک سیستمی شبکه بانکی برای افزایش رشد اقتصادی بسیار مهم است و از طرف دیگر رقابت بانک‌ها در اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی مفید و مؤثر نیست و رقابت مخربی بر شبکه بانکی کشور حاکم است. در خصوص تورم نیز رابطه شاخص رقابت صنعت بانکداری با تورم مثبت بوده و یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد کشور رقابت بانک‌ها هستند.

المصادر:


  1. ابــرزی، مهدی، صــمدی، سعید، صــفری، علی(۱۳۸۶). نـقــش گروه‌های مرجــع در ترغیــب افــراد بــه سرمایه‌گذاری‌ در بـورس اوراق بهادار. مجله بررسی‌های حـسابداری و حسابرسی. سال ۱۴. شماره (۴۸)
    2.
  2. ابونوری، عباسعلی و تیموری، منیژه (1392). بـررسی اثر توسعه‌ مالی‌ بر‌ رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای‌ OECD‌ و UMI‌. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 40-29.
    3.
  3. بهرامی، جابر، پهلوانی، مصیب، جانسوز، پری ناز (1391). تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در‌ حـال‌ تـوسعه‌ بـا استفاده از روش GMM، پژوهش‌های پولی-بانکی، 6(5)، 96-77‌.
    4.
  4. حیدری، هادی؛صابریان رنجبر، سوده؛ نیلی، فرهاد؛ تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک ها با رویکرد آزمون تنش (مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی)، پژوهش‌های پولی و بانکی، تابستان 1390 - شماره 8، ص 43 تا 86
    5.
  5. حیدری، هادی؛ احمدیان، اعظم؛ تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانک‌ها (مطالعه موردی یکی از بانک‌های خصوصی کشور)، پژوهش‌های پولی و بانکی؛ تابستان 1391، شماره 12، ص 71 تا 100
    6.
  6. راستی، محمد (1388) بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک، فصلنامه بررسیهای بازرگانی، شماره ۱۵ ،آذر و دی 1388. صفحات ۱۹-۳۳.
    7.
  7. عبده تبریزی، حسین؛ و جهان خانی، علی. (۱۳۷۲). نظریه بازار کارایی سرمایه . فـصلنامه تـحقیقات مالی. سـال‌ اول‌. شماره (۱)
    8.
  8. مکیان، نظام‌الدین و ایزدی، محمدرضا (1394). بررسی رابطه تـوسعه‌ نـظام‌ مـالی‌ با رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 20(62)، 162-139.
    9.
  9. Adamopoulos, A. (2010). Financial development‌ and‌ economic growth an empirical analysis for Ireland. International Journal of Economic Sciences and‌ Applied‌ Research‌, 3 (1), 75-88
    10.
  10. Anwar, S. & Cooray, A. (2012). Financial development, political rights, civil liberties and economic growth‌: Evidence‌ from South Asia. Economic Modelling, 29, 974–981
    11.
  11. Ben‌ Naceur, S. Blotevogel, R. Fischer, M. & Shi‌, H. (2017‌). Financial Development‌ and‌ Source‌ of Growth: New Evidence. Working Paper‌, No‌. 17/143, 1-41
    12.
  12. Brownlees, C.T. Engle, R. 2012. Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement. Working Paper.
    13.
  13. Boyd, J and Prescott, E.C (1986), Financial intermediary-coalitions, Journal of Economic Theory, Elsevier, Vol, 38(2), pp:232-211.
    14.
  14. Calvo, G.A, & Mishkin, F.S. (2003). The Mirage of Exchange Rate Regimes for Emerging Market Countries, Journal of Economic Perspectives, 17(4), 234-265.
    15.
  15. Calvo, G.A, (1999). Contagion in Emerging‌ Markets‌: when Wall Street is the Carrier, Mimeographed, University of Maryland.
    16.
  16. Calvo, G.A, (2001). Capital Markets and the Exchange Rate: with Special Reference to the Dollarization Debate in Latin America, Journal of‌ Money‌, Credit, and Banking, 33(2): 312-334.
    17.
  17. Caprio, J.G, & Klingebiel D. (2003). Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises. Washington: World Bank.
    18.
  18. Compton, R. A. & Giedeman, D. C. (2011). Panel evidence on finance, institutions‌ and‌ economic growth, Applied Economics, 43, 3523‌-3547‌
    19.
  19. Glosten L, Jaganathan R, and Runkle D, (1993). "Relationship between the Expected Value and Volatility of the Normal Excess Returns on Stocks", Journal of Finance, Vol. 48, pp. 1779-1802.
    20.
  20. Greenwood, J and B Smith (1997), Financial Markets in Development, and the Development of Financial Markets, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol 21, No 1. PP 145-181
    21.
  21. Dawson, P.J (2003), Financial Development and Growth in Economies in Transition, Applied Economics Letters, Vol 10. PP 833-836.
    22.
  22. Demetriades, P. & Hook‌ Law‌, S. (2006‌). Finance‌, institutions‌ and economic growth‌. International‌ Journal of Finance & Economics, 11(3), 245-260
    23.
  23. Demetriades, P and K Hossein (1996), Does Financial Development Cause Economic Growth? Time Series Evidence from 16 countries, Journal of Development Economic.
    24.
  24. Diamond, D.W (1984), Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review of Economic Studies, 51, pp: 393-414
    25.
  25. Friedman, M and A.J Schwartz (1963), A Monetary History of the United States, Princeton University Press
    26.
  26. Goldsmith, R.W. (1969). Financial structure‌ and‌ development (Yale University Press, New Haven, CT).
    27.
  27. Gazdar, K. & Cherif, M. (2015). The quality of institutions and financial development in MENA countries. Borsa Istanbul Review, 15‌(3), 137‌-160
    28.
  28. Glosten L. Jaganathan R. and Runkle D. (1993). "Relationship between the Expected Value and Volatility of the Normal Excess Returns on Stocks", Journal of Finance, Vol. 48, pp. 1779-1802.
    29.
  29. Hardy, D, & Pazarbasioglu, C. (1998). Leading Indicators of Banking Crises: Was Asia Different. IMF Working Paper 98/91, Washington: International‌ Monetary‌ Fund‌.
    30.
  30. Hasan, I. Wachtel, P. & Zhou, M. (2009). Institutional development, financial deepening and economic growth, evidence from‌ china‌. Journal of‌ Banking and Finance, 33(1), 157-170
    31.
  31. Irland, P.N (1994), Money and Growth: An Alternative Approach. American Economic Review, Vol 84, No 1. PP 47-65.
    32.
  32. Jung, W.S (1986), Financial Devlopment and Economic Growth: international evidence, Economic Development and Cultural Changes, 34, pp: 333-346
    33.
  33. Khadraoui, N; & Smida, M. (2012). Financial development ‌‌and‌ economic growth: Static and dynamic panel data analysis. International Journal of Economics and‌ Finance‌, 4(5), 94‌-104
    34.
  34. King, R.G and R.Levine (1993), Financial Intermediation and Economic Development, in financial intermediation in the construction of Europe, EdsL Colin Mayer an Xavier, pp: 156- 189.
    35.
  35. Law, S. H. & Shah Habibullah, M. (2006). Financial development, institutional quality and economic performance in East‌ Asian‌ economics. Review of Applied Economics, 2(2), 201-216
    36.
  36. Levine, R and S Zervos (1998), Stock Markets, Banks and Economic Growth. American Economic Review 88, pp: 537-558.
    37.
  37. Lewis‌, R. (1994‌). 'From chaos to‌ complexity‌: implications for organizations'. Executive Development, Vol. 7, No. 4, pp. 16-17
    38.
  38. Lucas, R.E (1988), on the mechanics of economic development, Journal OF monetary Economic, 22, pp: 3-42.
    39.
  39. Luintel, Kul.B and Mosahid Khan (1999), A Quantitative Reassessment of the FinanceGrowth Nexus: Evidence from a Multivariate VAR, Journal of Development Economics, Vol 60, No 2. PP 381- 405
    40.
  40. Mckinnon, R.I. (1973), Money and capital in economic development, Washington, DC: Brooking Institution.
    41.
  41. Mishkin, F.S. (1996). Understanding Financial Crises‌: A Developing‌ Country‌ Perspective, Annual World Bank Conference on Development Economics.
    42.
  42. Mishkin, F.S. (2003). Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market‌ Countries‌. in‌ M. Feldstein (ed.) Economic and Financial Crises in Emerging‌ Market‌ Countries, 93-130. University of Chicago Press: Chicago.
    43.
  43. Nabi, M. S. & Suliman, M. S. (2009‌). Institutions‌, banking‌ development, and economic growth. The Developing Economies, 47(4), 436–57
    44.
  44. Patrick, H (1966), Financial Development and Economic Growth in underdeveloped countries, Economic development and cultural change, 12(2), pp: 174-89.
    45.
  45. Ram, R (1999), Financial Development and Economic Growth: Additional Evidence. Journal ofDevelopment Studies, Vol 35, No 4. PP 164-74
    46.
  46. Sargent, T, & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of‌ Minneapolis‌ Quarterly‌ Review, 34(2), 1-17.
    47.
  47. Shaw, E.S (1973), Financial Deepeninig in Economic Development, New York: Oxford University Press.
    48.
  48. Schumpeter‌, Joseph‌ A. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Dunker and Humboldt, Leipzig); translated by Redvers Opie, 1934, the theory of economic development (Harvard University Press, Cambridge, MA).
    49.
  49. -Shaw, E.S. (2014). Financial deepening in‌ economic‌ development (Oxford University Press, New York, NY).
    50.
  50. Stern, N (1989), The Economics of Development: a survey, Economic Jouranl, September
    51.
  51. Woodford, M. (1994). Monetary Policy and Price Level‌ Determinacy in a Cash-in Advance Economy, Economic Theory, 4, 345-380.
    52.
_||_

سند

Sanad is a platform for managing Azad University publications

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية

حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446

الصفحة الرئيسية| دخول| معلومات عنا| اتصل بنا|
[English] [فارسی] [en] [fa]