آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

الموضوعات : دانش سرمایه‌گذاری

محمد بیدگلی ¹ , علی اسماعیل زاده مقری ² , مهدی تقوی ³ , مرجان دامن کشیده ⁴

1 - دانش آموخته دکتری رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - دانشیار گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4 - استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

تاريخ الإرسال : 30 السبت , جمادى الأولى, 1441 تاريخ التأكيد : 01 الأحد , جمادى الثانية, 1441 تاريخ الإصدار : 18 الأربعاء , جمادى الأولى, 1443

الکلمات المفتاحية: ریسک نقدینگی, صنعت بانکداری ایران, عملکرد مالی, ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر به بررسی تجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ریسک نقدینگی و عملکرد مالی ﺑﺎنکها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نوع روش روش همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1397 می‌باشد. داده‌های تحقیق بصورت سالانه از صورتهای مالی بانکهای فعال در صنعت بانکداری ایران گرداوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک نقدینگی بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران تاثیر معکوس و معنی‌داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ ﺑﺮ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران تاثیر معکوس و معنی‌داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ریسک نقدینگی و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران تاثیر معکوس و معنی‌داری دارد.

المصادر:

• استگلیتز؛ ترجمه احمدی، سید وحید؛ بررسی مقایسه­ای شاخصهای فضای کسب و کار در ایران و جهان؛ بانک مرکزی، 1387


• افشار، منیژه. (1386)، «کاربرد کی­ام­وی در پیش بینی ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.


• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانکداده‌های سری‌های زمانی، 1385-1397


• خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات پارسا، چاپ دوم.


• خدائی وله­زاقرد، محمد (1378). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای شناسائی، اندازه­گیری و کنترل ریسک­های مالی در موسسات مالی و اعتباری، پایان­نامه دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی


• خدائی وله­زاقرد، محمد؛ رضایی رجاء، بهاره (1391)، بررسی تأثیر رشد وام دهی بر ریسک‌پذیری بانک­ها، پایان­نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی.


• خیرخواهان، جعفر؛ فضای کسب و کار در سال 2006 ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ 1386


• رنانی، محسن؛ نگرش سیستمی به نظریه "امتناع توسعه در ایران" مجله آیین؛ شماره 28 و29؛ 1389


• رستمیان، فروغ و حاجی بابائی، فاطمه. اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)


• گرونینگ، ‌براتانوویچ، (2003)، تجزیه وتحلیل مدیریت ریسک بانکی، چارچوبی برای ارزیابی راهبری شرکتی و ریسک مالی، مترجمان حسین بختیاری و بهروز خدا رحمی.


• مرکزی، ب. (1392). گزیده‌اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر. نشریه بانک مرکزی ج.ا.ا.


• Acharya, Viral and Hassan Naqvi, 2010, the Seeds of a Crisis: A Theory of Bank-Liquidity and Risk-Taking over the Business Cycle, Working Paper.


• Baker, S., Bloom, N., Davis, S., 2013. Measuring Economic Policy Uncertainty. Chicago Booth Research Working Paper.


• Berger, Allen N., and Christa Bouwman, 2010, Financial Crises and Bank Liquidity Creation, University of South Carolina Working Paper.


• Björn Imbierowicz & Christian Rauch. (2012). the Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks.


• E, TJ Moskowitz- The Political Economy of Financial Regulation: Evidence from US State Usury Laws in the 18th and University of Chicago, USA-2006


• Calem, P., Rob, R., 1999. The impact of capital-based regulation on bank risk-taking. J. Financ. Intermed. 8 (4), 317–352.


• Dreher, F Schneider- Corruotion and the shadow Economy and Empirical Analysis- University of Linz, Austria- 2006


• Feldman, H- Public Choice- Government Size and Unemployment: Evidence from industrial countries- 2006


• Feng, Y., 2001. Political freedom, political instability, and policy uncertainty: a study of political institutions and private investment in developing countries. Int. Stud. Quart. 45, 271–294.


• Gulen, H., Ion, Mihai, 2015. Policy Uncertainty and Corporate Investment. Purdue University Working Paper.


• Le, Q., Zak, P., 2006. Political risk and capital flight. J. Int. Money Financ. 25, 308–329.


• Li, F.Y., Yang, M.Z., 2015. Does economic policy uncertainty reduce investment of firms? Evidence from China economic policy uncertainty index. J. Financ. Res. 4, 115–129 (in Chinese).


• Liu, M.F., Zhang, X.L., Zhang, C., 2012. The research on diversification, operational performance and risk correlation. Stud. Int. Financ. 8, 59–69 (in Chinese).


• Prantl The Role of Palicies supporting New Firms: An Evaluation for Germany after Reunification- Humboldt University Berline- 2005


• JP Choi, M Thum- Corruption and the shadow economy- International Economic Review- 2005


• Qinwei Chi, Wenjing Li; Economic Policy Uncertainty, Credit Risks and Banks Lending decision: Evidence from Chinese commercial Banks; China Journal of Accounting Research 10 (2017) 33-35


• The Basel Committee on Banking Supervision. (2012). Basel_II_Pillar_II.