بررسی تاثیر شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران در دوره 1387-1352

الموضوعات : اقتصاد کاربردی

رویا آل عمران ¹ (مسئول مکاتبات)
فهیمه نصراله ² (ندارد)
سیدعلی آل عمران ³ (ندارد)

تاريخ الإرسال : 01 الأربعاء , جمادى الثانية, 1432 تاريخ التأكيد : 05 الثلاثاء , رجب, 1432 تاريخ الإصدار : 16 الأربعاء , محرم, 1432

الکلمات المفتاحية: تابع تقاضای پول, بی‌ثباتی اقتصادی, شاخص ثبات اقتصادی, مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی , روش هم‌جمعی خود توضیحی با وقفه,

ملخص المقالة :

در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (1387-1352) مورد بررسی قرار می‌دهیم. لذا با استفاده از مدل‌های مختلف ARCH-GARCH و تکنیک‌های گوناگون اقتصاد سنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بی‌ثباتی‌های متغیرهای اثرگذار بر تقاضای پول که شامل تولید ناخالص داخلی (میزان فعالیت‌های اقتصادی). تغییرات نرخ ارز واقعی،تغییرات نرخ تورم، نرخ سود بانکی بلند مدت و شاخص کل بورس است ایجاد و استاندارد سازی می کنیم. در ادامه مقاله بعد از محاسبه شاخص ثبات اقتصادی با بهره‌گیری از روش هم‌جمعی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران می‌پردازیم. نتایج حاصل از تخمین مدل ها بیانگر اثر مثبت شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران است، این بدین معناست که افزایش بی ثباتی‌های اقتصادی تقاضا برای پول را افزایش می دهد.