اثر شوک نرخ ارز بر تورم کشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری پانلی برای دوره 2020-1990

الموضوعات : اقتصاد کاربردی

مرجان محمداسماعیل ¹ , رضا معبودی ² , محمد خرسند ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
2 - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

تاريخ الإرسال : 14 الجمعة , محرم, 1444 تاريخ التأكيد : 12 السبت , ربيع الأول, 1444 تاريخ الإصدار : 25 الأربعاء , صفر, 1444

الکلمات المفتاحية: خودرگرسیون برداری ساختاری پانل, شوک نرخ ارز, تورم, خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان,

ملخص المقالة :

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نرخ ارز بر تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پانل(Panel-SVAR) و خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان(Panel-TVPVAR) برای سال های 1990 تا 2020 می پردازد. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های پانلی، هم انباشتگی و وابستگی مقطعی الگو ها برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار برتورم تغییرات نرخ ارز بوده است که سبب ایجاد تورم ساختاری در کشورهای مورد مطالعه گردیده و با افزایش شوک ها در درآمدهای ارزی، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز کاهش می یابد. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار برتورم تغییرات نرخ ارز بوده است که سبب ایجاد تورم ساختاری در کشورهای مورد مطالعه گردیده و با افزایش شوک ها در درآمدهای ارزی، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز کاهش می یابد.