بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ
الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادارفاطمه بزازان 1 , شمس اله شیرین بخش ماسوله 2 , سولماز صفری 3
1 - نویسنده مسئول مکاتبات
2 - ندارد
3 - ندارد
الکلمات المفتاحية: منطق فازی, روزهای هفته, رگرسیون فازی, بوت استراپ,
ملخص المقالة :
هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهرانطی سال های 1383 تا 1388 است. دراین مطالعه از روش"رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی"درمقابلروش های دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازیاست. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تاابهامات و غیرخطی های رفتارانسانی که ازمشخصه هایاصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. علاوه برآن از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، کهدر روش های آماری و اقتصادسنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیم. نتایج نشان می دهد بر اساسرویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت ومعنی دار و روز سه شنبه منفی ومعنی دار است
