بهینه سازی سبد سپرده های یک بانک خصوصی

الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

احسان صنیعی ¹ (دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، نویسنده مسئول)
ایمان غریب ² (دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران)

تاريخ الإرسال : 08 الثلاثاء , جمادى الثانية, 1443 تاريخ التأكيد : 08 الثلاثاء , جمادى الثانية, 1443 تاريخ الإصدار : 17 الإثنين , ربيع الثاني, 1443

الکلمات المفتاحية: بهینه‌سازی سبد سپرده‌های بانک, ماتریس سپرده‌های بانک, مدلسازی غیرخطی, الگوریتم نقطه درونی,

ملخص المقالة :

این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده‌های یک بانک خصوصی در چهار دسته‌بندی(وجه) مختلف، هدف آن است که سهم بهینه سپرده‌های چهاروجهی بانک مزبور با هدف مینیمم‌کردن سود پرداختی به این سپرده‌ها و رعایت محدودیت ماتریس سپرده‌های بانک در چارچوب اسناد بالادستی بانک تخمین گردد. برای حل بهینه‌سازی مذکور، از الگوریتم‌های بهینه‌سازی (روش نقطه درونی و استفاده از تابع f min com در نرم‌افزار متلب) بدلیل تابع هدف غیرخطی استفاده شده است. در ابتدا نتایج و پیش‌بینی داده‌ها برای هریک از سپرده‌های بانک بر مبانی داده‌های پیشین و با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و رگرسیونی در بخش مربوطه انجام گرفته است. سپس با ساختن تابع هدف و محدودیت‌ها و قراردادن داده‌های سپرده و بودجه بانک، با استفاده از روش نقطه درونی، سهم سپرده‌های بهینه استخراج شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سپرده حساس به سود بلندمدت با ثبات گران قیمت و بعد از آن سپرده جاری بی‌ثبات حساس به کسب و کار ارزان قیمت بیشترین سهم را در کل سپرده های بانک به خود اختصاص داده که در برنامه‌ریزی سپرده‌های بانکی باید به این مساله توجه کرد

المصادر:

• اختیاری، مصطفی و عالم تبریز، اکبر(1394)، بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی؛ صص 82


• پورزرندی ابراهیم و سایرین(1392)، طراحی مدل ریاضی به منظور پیش‌بینی ساختار دارایی و بدهی ها در سیستم بانکی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، صص 75-91.


• خالوزاده، حمید و امیری نسیبه(1384)، تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس براساس نظریه‌های مربوطه، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 41- شماره 6.


• شهیکی تاش، محمد مهدی و محمد پور کامران(1394)، ارزیابی ساختار سپرده‌های بانکی در ایران ، فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، صص61-81.


• عبدالعلی زاده شهیر و عشقی کوروش(1382)، کاربرد ژنتیک در مجموعه دارایی سبد اوراق بهادار، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 5، شماره 17.


• عسکرزاده غلامرضا(1385)، مدلسازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری، فصلنامه اندیشه و صادق، ص 130-170.


• غریب ایمان و کوشا عماد(1398)، بهینه‌سازی سبد مشتریان بانک در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی بانک انصار)، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره 7، صص164-147.


• قندهاری، مهسا و همکاران(1396)، بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک، فصلنامه تولید عملیات، شماره1-صص 175-184.


• کریم‌زاده، سعید(1395)، ترکیب بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک‌های تجاری ایران در بخش‌های اقتصادی با استفاده از نظریۀ فرا مدرن سبد سرمایه‌گذاری، فصلنامه مدیریت و دارایی تامین مالی، شماره 4، صص17-28


• مهرآرا، محسن و صادقیان کبری(1387)، تعیین ترکیب بهینه وام در بخش های اقتصادی: (مطالعه موردی بانک سامان)، فصلنامه اقتصادمالی، دوره 5 شماره 2 صص116-134.


• محمودی ازناوه، احمد(1396)، ارائه بحث یادگیری ماشین و مجموعه‌های جداپذیرخطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.


• محمودی، وحید و عباسیان عزت اله(1392)، حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی‌های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌)، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، شماره 111-صص 1-111.


• یزدان پناه احمد و عباسی طیبه(1390)، بهینه‌سازی سبد دارایی یک بانک نمونه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری.


• یزدان پناه احمد و شکیب حاجی آقا سکینه(1388)، عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 3، صص27-54.


• Allred, T., Addams, H. L., (2000), “Service quality at banks and credit unions: what do their customers say?”,International Journal of Bank Marketing, 18, 4., p. 200-207.


• Andreloni, L., Barga, M. D., Carluccio E. M. (2007). New Frontieres in Banking Services. Berlin:Springer.


• Barfield, J., Raiborn, C. A., Kinney, M. R., (2000), Cost Accounting: Traditions and Innovations, Fourth Edition, South – Western College Publishing, Ohio.


• Chiang, A. C., (1994), Osnovne metode matematičke ekonomije, Third Edition, Mate, Zagreb.


• Chorafas, N. D., (1991), Obiettivo profitto-dal controllo dei costi al pricing nell'impresa banca,


• 120 Edibank-Iceb srl., Milano.


• Cox, D., Cox, M., (2006), The Matematic of Banking and Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.


• Freixas, X., Rochet, J. C., (1999), Microeconomics of Banking, The MIT Press, Cambridge.


• Harvey, M., Myers, M. B., Novicevic, M. M., (2003), “The managerial issues associated with global account management”,Journal of Management Development, 22, 2., p. 103-129.


• Heffernan, S. (2005). Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons Ltd,.


• Helliar, , Cobb, I., Innes, J., (2002), “A longitudinal case study of profitability reporting in a bank”, The British Accounting Review, 34,1., p. 27-53.


• Hussain, , Gunasekaran, A., (2001), “Activity-based cost management in financial services industry”, Managing Service Quality, 11, 3., p. 213-226.


• Kwan, S.H., Wilcox, J.A., (2002), “Hidden cost reductions in bank mergers: Accounting for more productive banks”,Research in Finance, 19., p. 109-124.


• Lapin, L. L., (1987) Statistic for Modern Business Decision, Fourth Edition, HBJ, Orlando.


• Nocedal Jorge and Stephen Wright(2006), Operations in Linear Programming, printed by Springer.


• Presco and the others(2012), Designing Banking Deposit Management by Optimization, Croatian Operational Research Review, VOL2


• Stephen Wright,(2007), Linear Programming With Matlab, Societ with Industrial Mathematics


• Sinkey, J. F. (2001). Commercial Bank Financial Management in The Financial-services Industry, Sixth Edition. New Jersey: Prentice-Hall.


• Šošić, I. (2006)., Primjenjena statistika, drugo izmjenjeno izdanje. Zagreb: Školska knjiga


• Trethowan, J., Scullion, G., (1997), “Strategic responses to change in retail banking in the UK”, International Journal of Bank Marketing, 15, 2., p. 60-68. 21. http://www.hnb.hr/publikac/hpublikac.htm [Accessed 10/08/10]