پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تحلیل طیفی تکین هم پوشانی
پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تحلیل طیفی تکین هم پوشانی
الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
زهرا حسن دوست 1 , حمیدرضا وکیلی فرد 2 , فریدون رهنمای رودپشتی 3
1 - دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران(نویسنده مسئول).
3 - گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
الکلمات المفتاحية: طول پنجره, سیگنال, نقطه‌ی برش, نویز, تحلیل طیفی تکین هم پوشانی,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را با روش تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تحلیل طیفی تکین هم پوشانی مورد تحلیل می باشد. به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش ، قیمت روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ده ساله(1388 تا 1397) و نمونه پژوهش نیز 2411 داده از بازده لگاریتمی شاخص مورد نظر می باشد. ابتدا الگوریتم ژنتیک در روش SSA بر روی شاخص پیاده سازی شد. سپس، با استفاده از روش Ov-SSA به منظور بهبود بازسازی و تفکیک‌پذیری مولفه-ها، سری‌های زمانی اولیه و بزرگ به قسمت‌های کوچک و متوالی مشترک تقسیم گردیدند و روش تحلیل SSA استاندارد برای هر قسمت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش تحلیل SSA هم پوشانی با داشتن خطای قدرمطلق میانگین کمتر، عملکرد بالاتری نسبت به روش تحلیل SSA مبتنی بر الگوریتم ژنتیک دارد.
