طراحی و ارائه مدلی جهت تعیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر بروز انجماد دارایی در سیستم بانکی کشور

الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

فاطمه داودی فرکوش ¹ , محمد ابراهیم محمدپور زرندی ² , مهرزاد مینویی ³

1 - گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 04 الإثنين , شوال, 1444 تاريخ التأكيد : 09 الإثنين , ذو القعدة, 1444 تاريخ الإصدار : 01 الإثنين , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: متغیرهای اقتصاد کلان , بانکداری, انجماد دارایی, شبکه عصبی, داده های ترکیبی,

ملخص المقالة :

در این مقاله هدف، طراحی و ارائه مدلی جهت تعیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر بروز انجماد دارایی در سیستم بانکی کشور با استفاده از مدل‎های فرا ابتکاری، است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش تحقیق، از نوع تحلیل همبستگی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی و گذشته‌نگر است. به‌منظور پاسخ به سؤال‌های تحقیق، داده¬های سالانه متغیرهای اقتصادی کلان و نیز بانکی، طی دوره 1399-1390، گردآوری و با استفاده از آزمون مدل¬های رگرسیون در نرم‌افزارهای EViews و Smart PLS و همچنین مدل شبکه عصبی در نرم¬افزار SPSS Modeler، تخمین زده‌شده. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه اول در نرم¬افزار EViews، نشان داد متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف‌کننده، قدرت ارز در سطح خطای یک درصد و متغیر نرخ رشد اقتصادی در سطح خطای ده درصد رابطه معنی¬داری با متغیر وابسته (انجماد دارایی) دارند. همچنین، نتایج برآورد مدل ساختاری فرضیه اول در نرم¬افزار PLS، به لحاظ معنی¬داری با خروجی نرم¬افزار ایویوز، همسو است. بنابراین؛ فرضیه اول تحقیق تائید می¬شود. همچنین نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم در نرم¬افزار EViews، نشان داد متغیر درون بانکی نسبت اندازه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام و نیز میزان نقدینگی در سطح خطای ده درصد و متغیرهای کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها، سرمایه بانک، در سطح خطای یک درصد رابطه معنی¬داری با متغیر وابسته (انجماد دارایی) دارند.همچنین، نتایج برآورد مدل ساختاری فرضیه دوم در نرم¬افزار PLS، به لحاظ معنی¬داری با خروجی نرم¬افزار ایویوز، همسو است. بنابراین؛ فرضیه دوم تحقیق نیز تائید می¬شود.

المصادر:

ابراهیمی، سیداحمد؛ و عرفانی، علیرضا. (۱۳۹۸). تأثیر تکانه های نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیر جاری. مجله اقتصادی، 19(1)، 5-30.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫ابریشمی، حمید؛ سبحانی، حسن؛ ماجد، وحید؛ و اقالوی اغمیونی، اکرم. (۱۳۹۹). بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص‌های سلامت بانکی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 9(7)، 172-198.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫ابوالحسنی، محمدجواد؛ صمدی، سعید؛ و واعظ برزانی، محمد. (۱۴۰۰). تعیین اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر حجم مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396 -1386). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 37(10)، 201-232.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫اعلاباف، امیررضا. (۱۴۰۱). چشم‏‏‌انداز صنعت بانکداری در ایران. دنیای اقتصاد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫جعفری، محمد. (۱۳۹۹). انجماد دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان مانعی برای حمایت نظام بانکی از بخش تولید. امنیت اقتصادی، 75(7)، 33-42.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫جلال زاده اذر، سیدمرتضی؛ پناهی، حسین؛ اصغرپور، حسین؛ و ال عمران، رویا. (۱۴۰۰). بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران. نظریه های کاربردی اقتصاد، 30(8)، 193-216.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫حمزه نژاد، نسیم؛ ابری، مهسا؛ و ارزنلو، مهدی. (۱۴۰۰). بررسی اثر متغیرهای بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام بانکی ایران (مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM). مقاله ارائه شده در چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫درزی لاریجانی، سامیار. (۱۳۹۹). آثار حقیقی کارکرد بانک به‌عنوان خالق نقدینگی در یک مدل نئوکینزین (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫رحمانی، مهرداد؛ و رحمانی، کورش. (۱۳۹۹الف‌). تأثیر دارایی های منجمد بانک ها بر اتخاذ سیاست های سرمایه در گردش. در دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫رحمانی، مهرداد؛ و رحمانی، کوروش. (۱۳۹۹ب‌). تأثیر دارایی های منجمد بانک ها بر اتخاذ سیاست های سرمایه در گردش. دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫سلیمیان، صلاح؛ کریمی، اسرا؛ و هاشمی دیزج، عبدالرحیم. (۱۴۰۰). مقایسه و ارزیابی دقت پیش‌بینی روش متا آنالیز با سایر روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه موردی: نرخ رشد اقتصادی ایران). پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 97(29)، 169-198.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫شاکری، عباس. (۱۳۹۹). کتاب نظریه ها و سیاست های اقتصاد کلان - جلد دوم. رافع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫شیرزور آبادی، زهرا؛ و نقی زاده، جعفر. (۱۴۰۰). ارزیابی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و رشد بهره وری در بخش کشاورزی (صص 505-522). مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫عادلی، امیدعلی؛ فتحی، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن؛ و عزیزی، حامد. (۱۳۹۹). بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های ایران. مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫فلاحیان حسن آبادی، سعیده. (۱۳۹۸). اثر عملکرد مالی و شاخص های اقتصادی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی - دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫‏‫گزارش های کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰). بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور 52. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی (ش. 715) (صص 221-227). معاونت پژوهشهای اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫نوفرستی، محمد؛ قنبری ممان، حسنعلی؛ بابائی، نسیم؛ و یزدانی، مهدی. (۱۴۰۰). اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 43(11)، 99-131.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ ‏‫هروی، عاطفه. (۱۳۹۹). بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش ساز و کار حاکمیت شرکتی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه مؤسسه آموزش عالی تابران.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ـ Acharya, Viral V; & Rajan, Raghuram. (2022). Liquidity, liquidity everywhere, not a drop to use-Why flooding banks with central bank reserves may not expand liquidity. National Bureau of Economic Research.
ـ Anderson, Somer. (2022). What Is the Unemployment Rate? Rates By State. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/u/unemploymentrate.asp
ـ Ari, Anil; Chen, Sophia; & Ratnovski, Lev. (2021). The dynamics of non-performing loans during banking crises: A new database with post-COVID-19 implications. Journal of Banking & Finance, 133, 106140.
ـ Barone, Adam. (2022). Bank. Retrieved June 04, 2022, from https://www.investopedia.com/terms/b/bank.asp
ـ Foglia, Matteo; & Angelini, Eliana. (2021). The triple (T3) dimension of systemic risk: Identifying systemically important banks. International Journal of Finance & Economics, 26(1), 7-26.
ـ Haralayya, Dr. (2021). Study on Non Performing Assets of Public Sector Banks. Iconic Research And Engineering Journals (IRE), 4(12), 52-61.
ـ Hoenig, T. (2010). Basics for Bank Directors. Federal Reserve Bank of Kansas City, 5.
ـ HU, JIN‐LI; Li, Yang; & CHIU, YUNG‐HO. (2004). Ownership and nonperforming loans: Evidence from Taiwan’s banks. The Developing Economies, 42(3), 405-420.
ـ Liu, Yang. (2021). Government debt and risk premia. Available at SSRN 2870973.
ـ Tamplin, True. (2022). Macroeconomics | Definition. Retrieved June 04, 2022, from https://learn.financestrategists.com/finance-terms/macroeconomics/
ـ Yolcu Karadam, Duygu. (2018). An investigation of nonlinear effects of debt on growth. The Journal of Economic Asymmetries, 18(C),