شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

الموضوعات :

رحمان فرنوش ¹ , پریسا نباتی ² , معصومه عزیزی ³

1 - دانشیار، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2 - استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
3 - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

تاريخ الإرسال : 29 الأربعاء , شوال, 1437 تاريخ التأكيد : 22 الثلاثاء , صفر, 1438 تاريخ الإصدار : 11 السبت , ربيع الأول, 1438

الکلمات المفتاحية: Parameter Estimation, Brownian motion, Numerical Simulation, Stochastic Differential Equati, OPEC Oil Price,

ملخص المقالة :

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه­سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت­های روزانه نفت اوپک در سال­های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران­های سیاسی و اقتصادی، داده­ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه­های زمانی انجام می­دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه­سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست می­آوریم.