استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی آموزش پذیر اصلاح شده برای پیش بینی روند قیمت سهام (مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی خارگ)

الموضوعات :

دکتر ابوالفضل شهرآبادی ¹ , دکتر رضا ابراهیم پور ² , حسین نیکو ³

1 - ندارد
2 - ندارد
3 - نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

تاريخ الإرسال : 09 الخميس , شوال, 1429 تاريخ التأكيد : 29 الخميس , ذو القعدة, 1429 تاريخ الإصدار : 10 الثلاثاء , رجب, 1431

الکلمات المفتاحية: پرسپترون های چند لایه, شبکه های عصبی ترکیبی آموزش پذی, طرح و جانمایی 3, الگوریتم پس انتشار 4, پیش بینی سریهای&#x0D, &#x0D, . زمانی,

ملخص المقالة :

این مقاله مطالعه ای برای مقایسه توان پیش بینی روند قیمت سه ام با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی آموزش پذیراصلاح شده در مقابل سایر شبکه های آموزش پذیر و غیر آموزش پذیر ترکیبی است . داده های تاریخی به کار رفته در اینتحقیق از شرکت پتروشیمی خارگ، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بدست آمده اند . شرکت پتروشیمی خا رگ ازبزرگترین تولید کنندگان ایرانی محصولات پتروشیمی از جمله متانول است و به دلیل صادرات محصولات، قیمت سهام آن دربورس اوراق بهادار ایران بسیار متأثر از قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، به ویژه متانول، می باشد . بنابراین قیمت سهام آن،نسبت به شرکت هایی که فاقد صادرات محصولات به بازار های جهانی هستند، به گونه ای شفاف تغییر می نماید. از آنجا که دربورس اوراق بهادار ایران نمونه مشابه دیگری که دارای سابقه قیمتی کافی و تعداد سهام شناور بالا باشد 1 وجود ندارد، لذاسهام پتروشیمی خارگ مناسبترین گزینه برای انجام فرآیند تحقیق تشخیص داده شد . نتایج این تحقیق نشان می دهد کهچگونه شبکه های عصبی ترکیبی آموزش پذیر اصلاح شده می تواند گوی سبقت را در قابلیت پیش بینی روند قیمت سهام ازسایر شبکه های ترکیبی آموزش پذیر و غیر آموزش پذیر برباید . این تحقیق همچنان نشان می دهد که چگونه با استفاده ازروش پیشنهادی این مقاله می توان بدون نیاز به اطلاعات تفصیلی و جامع به قابلیت پیش بینی نسبتاً دقیقی دست یافت