مدل‌سازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران

الموضوعات :

علی رضائیان ¹ , حمیدرضا فرتوک زاده ² , میثم رجبی نهوجی ³ , نیما لطفی فروشانی ⁴

1 - استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 - دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.
3 - ددانشجوی دکترای سیاست‌گذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4 - دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات) [e-mail]

تاريخ الإرسال : 05 الأربعاء , ذو القعدة, 1439 تاريخ التأكيد : 14 الإثنين , محرم, 1440 تاريخ الإصدار : 15 الإثنين , جمادى الأولى, 1440

الکلمات المفتاحية: تحلیل سناریو, نظام ‌بانکی, سیاست‌گذاری, مدل‌سازی,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده نظام بانکی ایران است. در فرایند انجام این پژوهش، ابتدا هشت کنش گر اصلی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانک های دولتی، بانک های خصوصی، مشتریان خرد و مشتریان کلان بانک ها طی مصاحبه های باز با خبرگان بانکی شناسایی شدند. سپس دو کنش گر اثرگذار در خلق سناریوهای آینده نظام بانکی (دولت و متقاضیان کلان منابع مالی) و گزینه های تصمیم هر یک برای خلق آینده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه گزینه های امکان پذیر و اولویت هر کدام تعیین شد. در پایان ضمن تحلیل پایداری وضعیت های محتمل، سیاست های پیشنهادی برای هر یک از حالات عنوان گردید.

نص كامل:



مدل­سازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده نظام بانکی ایران است. در فرایند انجام این پژوهش، ابتدا هشت کنش­گر اصلی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانک­های دولتی، بانک­های خصوصی، مشتریان خرد و مشتریان کلان بانک­ها طی مصاحبه­های باز با خبرگان بانکی شناسایی شدند. سپس دو کنش­گر اثرگذار در خلق سناریوهای آینده نظام بانکی (دولت و متقاضیان کلان منابع مالی) و گزینه­های تصمیم هر یک برای خلق آینده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه گزینه­های امکان­پذیر و اولویت هر کدام تعیین شد. در پایان ضمن تحلیل پایداری وضعیت­های محتمل، سیاست­های پیشنهادی برای هر یک از حالات عنوان گردید.

 

کلید واژه­ها: مدل­سازی؛ تحلیل سناریو؛ نظام ­بانکی؛ سیاست­گذاری.

 

1.       مقدمه

روش­های مختلفی برای حل علمی مسائل وجود دارد. (دولانی و دیگران، 1391) یکی از این روش­ها شناسایی کنش­گران اصلی یک بازی و سپس کشف سناریوهای حاصل از تصمیمات این بازیگران است. در پژوهش پیش­رو، به دنبال شناسایی کنش­گران اثرگذار در نظام بانکی و سپس فهم سناریوهای حاصل از تصمیمات هر کنش­گر خواهیم بود.

آنچه نگارندگان این اثر را بر آن داشت تا به بررسی سناریوهای آتی نظام بانکی ایران بپردازند، تصویر مبهم و غیر واضح آتیه این نظام مهم و اثرگذار اقتصادی است. با توجه به مشکلات موجود در بانک­ها اعم از نسبت پایین درآمدهای عملیاتی به نسبت درآمدهای غیر عملیاتی و عدم امکان ادامه حیات بانک با توجه به محدود شدن زمینه­های کسب درآمدهای غیرعملیاتی برای بانک­ها (نظیر کسب درآمد حاصل از خرید وفروش املاک، ارز و...) و همچنین به واسطه افزایش میزان مطالبات مشکوک الوصول و معوق، ارائه تصویری از سناریوهای متصور و پیش­روی نظام بانکی موضوعی مهم و حیاتی است. اعلام عدم اعتبار یا حتی عدم امکان ادامه فعالیت برخی موسسات مالی نیز معضل را دو چندان ساخته است. تصمیم درباره نحوه مواجهه با این مشکلات و عدم قطعیت­های پیش­رو نظیر برقراری ارتباط با بانک­ها در سطح بین­المللی بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به عبارت دیگر، بررسی وضعیت فعلی یا حتی بررسی محدود برخی عوامل خاص برای پیش­بینی و اتخاذ موضع در آینده نظام بانکی کفایت نمی­کند. فلذا ترسیم تصویری از سناریوهای پیش­روی نظام بانکی و پیشنهاد بسته­های سیاستی مشخص در این حالات می­تواند در مسیر حل معضلات نظام بانکی مفید باشد.

پژوهش­های متنوع و مختلفی درباره نظام بانکی ایران صورت گرفته است که در هیچ یک از مواردی که توسط نگارندگان این اثر مطالعه شد، دیدگاه تحلیل سناریو نسبت به آتیه نظام بانکی کشور وجود نداشت. لذا به چند مورد مطالعه مشابه درباره سناریوهای آینده بانکداری اشاره خواهد شد.

 

2.       مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مدل­سازی: معانی و تعاریف مختلفی برای مدل و مدل­سازی ذکر شده است. یکی از تعاریفی که با دیدگاه پژوهش حاضر منطبق است، بدین شرح است: "مدل به معنای يک دستگاه انديشه است و مدل­سازی به معنای طراحی دستگاهی برای انديشيدن يا نحوه­ای از انديشيدن است." (نقره­کار و دیگران، 1389) به عبارت دیگر، مدل­سازی دستگاهی است که بيانگر چگونگی فرآيند تعامل ميان پديده­ها، مفاهيم، مصاديق و موضوعات است.

تحلیل سناریو: در ابتدا به تعریف سناریو می­پردازیم. سناریو، داستانی توصیفی از بدیل‌های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. سناریو، چهره آینده است. سناریو پیش گویی نیست و هدف تحلیل سناریو، گسترش تفکر در مورد آینده و عریضتر کردن طیف گزینه­هایی است که می‌تواند مورد نظر ما باشد. (Porter, 1985) سناریو ها به ما ‌می‌آموزند که درباره نامعلوم­ها بیندیشیم و فرض­های دست و پاگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنیم و بتوانیم گسست­هایی را که ممکن است جهان ما را دگرگون سازند، شناسایی کنیم. البته اقرار به نامعلوم بودن آینده هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای دست روی دست گذاشتن باشد. برخی می پندارند که آینده همان اندازه نامعلوم است که فردا برای دست کاری آن باید اقدام کرد، ولی اقدامات ما در فردا باید بر پایه شناخت امکاناتی باشد که برای تغییر وجود دارد و امروز آنها را می توانیم شناسایی نمائیم.

نظام بانکی: منظور از نظام بانکی در این پژوهش، نظام بانکی ایران است که طبق پژوهش انجام شده دارای هشت کنش­گر اصلی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بانک­های دولتی، بانک­های خصوصی، مشتریان خرد و مشتریان کلان بانک­ها است که در ادامه نقش آنها در خلق سناریوهای آتی نظام بانکی بررسی خواهد شد.

پیشینه پژوهش. همان­گونه که پیش­تر ذکر شد، مطالعه مشابه درباره نظام بانکی ایران وجود ندارد؛ فلذا در ادامه نگاهی اجمالی به سه نمونه سناریوسازی در زمینه بانکداری خواهیم داشت. اولین نمونه مطالعاتی، پژوهش آقای حاتمی است که ایشان آینده بانکداری را در قالب چهار سناریو بررسی می­نمایند. اولین سناریو ادامه فعالیت بانک­ها در قالب موجود با ظاهر دیجیتالی است که آن را "بانک بهتر5" می­نامد. دومین سناریو، حرکت به سمت بانکداری کاملاً دیجیتالی و الکترونیکی است که آن را "بانک جدید6" می­نامد. سومین سناریو، ارائه خدمات بانکی توسط فین­تک­ها است که آن را "بانکداری توزیع­شده7" می­نامد و در نهایت سناریوی چهارم، تلفیقی از سناریوهای دوم و سوم است که در این حالت فین­تک­های با کمک پلتفرم بانکی به ارائه خدمات می­پردازند و این وضعیت را "بانک بی­واسطه8" می­نامد. (Hatami, 2015)

دومین نمونه مطالعاتی در زمینه بانکداری که سناریوهای آتی بانکداری را مطرح نموده است، مطالعه موسسه دیلویت در زمینه آینده بانکداری در سال 2020 است. در این مطالعه، سناریوهای پیش­رو با توجه به ظهور فین­تک­ها، بحث بیت­کوین و امنیت مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و حالات متصور در آینده ترسیم شده­اند. (Delloite, 2015) 

سومین مطالعه که توسط یکی از تیم­های پژوهشی موسسه دیلویت به سرپرستی دکتر کوبلر انجام شده است آینده کسب و کار بانکی را در قالب چند مدل مجزا مبتنی بر مفاهیم بازی­سازی مورد بررسی قرار می­دهد و بحث اتوماسیون فرایندها و ظهور پول دیجیتالی در خلق آتیه نظام بانکی را به چالش می­کشد. (Kobler, Bucherer, Schlotmann, 2014)

همان­گونه که مشاهده شد، مطالعات مشابه در مورد صنعت بانکداری در سطح جهانی صورت پذیرفته است. لذا نگارندگان باهدف ترسیم دقیق فضاهای حالت پیش­رو در نظام بانکی ایران به مطالعه مشابه در مورد ایران پرداخته­اند.

 

3.       روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. در بخش توصیفی، پس از شناسایی کنش­گران، گزینه­های پیش­روی هر یک و حالات امکان­پذیر با توجه به واقعیت­های پیرامون موضوع نشان داده می­شود. سپس انتخاب­(های) مرجح هر کنش­گر توصیف می­شود. در بخش تحلیلی، نقاط تعادل مشخص می­شوند و در انتها برای هریک از حالات، توصیه­های سیاستی ارائه می­گردد. مراحل مذکور در شکل 1 نشان داده شده­اند. همچنین از نرم­افزار تصمیم­یار9 GMCR+ برای مدل­سازی الگوی گراف تعارضات استفاده می­شود. (Kinsara, Petersons, Hipel, Kilgour; 2014)

 

 

شکل 1. الگوی گراف تعارضات (Fang, Hipel, Kilgour; 1993)

اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی کنش­گران (بازیگران) و اقدامات آنها طی 25 مصاحبه باز به روش گلوله برفی (مصاحبه تا رسیدن به اشباع) با خبرگان فعال در حوزه بانکداری (گروه­های مختلف درگیر در این نظام) جمع­آوری گردید. مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول 1 ارائه شده است.

 

جدول 1. مشخصات مصاحبه­شوندگان

تعداد افراد (نفر)	تخصص(حوزه فعالیت)	ردیف
9	محقق و مدرس در حوزه بانکی	1
1	وزیر اقتصاد	2
1	نماینده مجلس (کمیسیون اقتصادی)	3
2	رئیس کل بانک مرکزی	4
3	مدیر ارشد بانک مرکزی	5
3	مدیرعامل بانک	6
6	مدیر ارشد بانک	7

 

بر اساس مصاحبه­ها و گروه­ کانونی، هشت کنش­گر اصلی درگیر در مساله شناسایی شد. کنش­گران، به افراد، گروه­ها سازمان­ها و ... گفته می­شود که قادر به تصمیم­گیری و اقدام هستند. (Burns, Baumgartner, & DeVille, 1985) کنش­گران، از طریق پیوندهای اجتماعی، به یکدیگر متصل می­شوند. (Wasserman & Faust, 1994) در واقع، کنش­گران عناصری دارای اراده هستند که با کنش­ها و واكنش­های خود بر وضعیت پیچیده تاثیر گذارند و مانع تغییر تعادل فعلی به تعادل جدید می­شوند. (رضائیان و بایرام­زاده، 1395) کنش­گران شناسایی شده در مساله این پژوهش عبارتند از: دولت (قوه مجریه)؛ مجلس (قوه مقننه)؛ دستگاه قضا (قوه قضائیه)؛ بانک مرکزی؛ بانک­های دولتی؛ بانک­های خصوصی؛ جامعه ایرانی (مشتریان خرد نظام بانکی) و مشتریان کلان نظام بانکی (تسهیلات­گیرندگان عمده)

کنش­گران این بازی به دو شکل نقش­آفرینی خواهند کرد. گروهی از کنش­گران در خلق سناریوهای آتی تاثیر چندانی ندارند و به مسیر فعلی خود ادامه می­دهند. این گروه از کنش­گران عبارتند از: مجلس (قوه مقننه)؛ دستگاه قضا (قوه قضائیه)؛ بانک مرکزی؛ بانک­های دولتی؛ بانک­های خصوصی و جامعه ایرانی (مشتریان خرد نظام بانکی). گروه دوم کنش­گران که شامل دولت و مشتریان کلان بانک­ها می­شوند با انتخاب­ها و اقدامات خود می­توانند آینده نظام بانکی را به طور جدی متاثر سازند. در ابتدا به توصیف وضعیت گروه اول و دلیل عدم اثرگذاری آنها در سناریوهای آینده پرداخته خواهد شد و سپس درباره گروه دوم توضیحات تفصیلی ارائه خواهد شد.

نمایندگان مجلس یا به عبارتی بدنه قانون­گذار کشور، حمایت از مردم به صورت عام و ایجاد رضایت در موکلین (رای­دهندگان حوزه انتخابی) به طور خاص را بر خود تکلیف می­دانند. البته از حیث منطقی، دلیل اصلی موضوع دوم، وابستگی حضور نماینده در مجلس به رای مردم حوزه انتخابیه است. ساختار تقسیم قدرت در کشور به گونه­ای است که در آن نمایندگان مجلس از طریق رای دادن به یک طرح یا از طریق سوال از (یا استیضاح) وزیران، امکان اعمال فشار بر دولت را دارند. این موضوع، رفتارهای خاص نمایندگان را به دنبال دارد. ساختار مذکور موجب می­شود، نمایندگان توصیه­های لازم­الاجرایی از طریق دولت برای بانک­ها داشته باشند. نمایندگان مجلس به واسطه پاسخگویی محلی و بومی، باعث ایجاد اشکال در نظام بانکی نیز می­شوند. به عبارت دیگر، معرفی افراد نامناسب (از منظر بانکی) برای اخذ وام یا حتی دخالت در عزل و نصب­های بانکی از طریق اعمال نفوذ از کانال دولت توسط نمایندگان، باعث ایجاد پیچیدگی در این بازی می­شود. لکن نکته مهم این است که این مشکل به ماهیت دموکراسی بر می­گردد و در ایجاد سناریوهای آتی نظام بانکی نمی­تواند اثرگذار باشد.

قوه قضائیه در این زمین بازی، به واسطه قضاوت بین شاکی و متشاکی نقش­آفرینی می­کند. فقدان دانش روزآمد در زمینه بانکداری (علی­رغم تشکیل دادگاه­های تخصصی مالی و استفاده از کارشناسان خبره دادگستری در زمینه­های مالی) بعضاً موجب صدور احکامی می­شود که نظام بانکی را بیش از پیش دچار مشکل می­کند. اگر به مورد فوق، کمبود اساسی منابع انسانی در دستگاه قضا نیز افزوده شود، تاخیر در صدور آراء قضایی و عدم تعیین تکلیف یک پرونده نیز اشکال جدی در نظام بانکی ایجاد می­نماید. این معضل نیز اگر چه از اهمیت بالایی برخوردار است، در خلق سناریوهای آینده نظام بانکی چندان تاثیری ندارد؛ اگرچه رفع معضلات فوق می­تواند بر افزایش بهره­وری نظام بانکی بیفزاید.

یکی دیگر از کنش­گران مهم در این بازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی، به واسطه ماهیت و وظیفه ذاتی خود، به دنبال حفظ انسجام و حل مشکلات احتمالی بانک­ها است و این موضوع بعضاً تا جایی گسترش می­یابد که مدیران ارشد بانک مرکزی، خود را موظف به حل مشکلاتی می­دانند که در ایجاد آن بی تقصیر (یا کم تاثیر) بوده­اند. از سوی دیگر، نظارت بر نظام بانکی در مسیر تحقق خواسته­های اصلی و اساسی دولت، مطلبی است که بعضاً با وظیفه اصلی بانک مرکزی دچار تضاد می­شود؛ چرا که ممکن است برخی از خواسته­های دولت، منجر به ایجاد اشکالات اساسی در نظام بانکی شود. به منظور رفع این تناقض نیاز به ایجاد بانک مرکزی و نظام بانکی کاملاً مستقل از دولت و دور از دخالت دولت است. لذا اگرچه استقلال بانک مرکزی مهم است ( که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) لکن ایجاد این استقلال که پایه تحول در نظام بانکی و همچنین یکی از عوامل خلق سناریوهای آتی است؛ نیازمند عزم و اراده جدی دولت است. لذا این موضوع تحت لوای اقدامات دولت بررسی خواهد شد.

یکی از مهمترین کنش­گران در نظام بانکی، بانک­ها هستند که به لحاظ مالکیت به دو گونه دولتی و خصوصی تقسیم می­شوند. بانک­های دولتی با این دیدگاه که جزئی از دولت هستند و با فرض ضرورت اجابت خواسته­های دولت به عنوان مالک و تصمیم­گیر و به واسطه مسائل ساختاری حاصل از این دیدگاه که منتج به مشکلات مهمی نظیر فقدان چابکی در تصمیم­سازی و تصمیم­گیری، فرآیندهای زمان­بر، ساختار نامناسب منابع انسانی و در نهایت نبود مکانیزم­های صحیح و دقیق اعتبارسنجی است با مشکلات متعددی روبرو هستند. آنچه بیش از تمامی مشکلات ساختاری باعث ایجاد اشکال در بانک دولتی شده است و آن را از یک نهاد مالی سودآور به سازمانی مطیع دستورات دولت تبدیل نموده است، مساله استفاده از منابع دولتی کم هزینه و در نتیجه بی توجهی به برنامه­ریزی دقیق و صحیح جهت موفقیت است. این مشکل تا جایی باعث لختی و کم تحرکی بانک می­شود که بانکی با منابع ارزان را زیان­ده می­نماید. مجموع مشکلات موجود در انگاره و ساختار بانک دولتی منجر به ارائه خدمات ناکارآمد و سنتی در این نوع بانک می­شود. این نوع بانک، به واسطه ساختار مالکیتی، مجبور به اجرای فرامین غلط دولت خواهد بود. همچنین به واسطه فقدان مکانیزم صحیح اعتبارسنجی، مجبور به برخورد یکسان با مشتریان کم ریسک و پر ریسک است و در نتیجه استقبال مشتریان کم ریسک و رضایت آنان از خدمات دریافتی کاسته خواهد شد.

بانک دولتی بر حسب سفارشات و دستورات، منابع خود را در اختیار افرادی می­گذارد که بر نمی­گردد و باعث ایجاد و افزایش روزافزون معوقات می­شود. در این شرایط دولت، بانک مرکزی را وادار به حمایت از بانک­ها (از طریق نادیده گرفتن قوانینی نظیر سپرده قانونی و...) می­نماید و در نتیجه وضعیت وخیم­تر هم می­شود. همان­گونه که در چند پاراگراف فوق تشریح شد، این معضل نیازمند عزم جزم دولت برای عدم مداخله در نظام بانکی است که در جای خود تشریح خواهد شد.

اگرچه از حیث مسائل ساختاری یا حتی نشانه­های رفتاری، بانک خصوصی شباهت­های بسیاری به بانک دولتی دارد، لکن منشاء این گونه اقدامات در این نوع بانک با بانک دولتی تفاوت فاحشی دارد. بانک خصوصی به واسطه ضرورت اجابت سهامداران (به واسطه عدم پیاده­سازی دقیق و صحیح قوانین حاکمیت شرکتی – مساله ساختاری) مجبور به اطاعت از سهامداران و در نتیجه اعطای تسهیلات خارج از روال به آنان است. آنچه از موارد فوق درباره بانک­های خصوصی مهم­تر است، هدف و انگاره اصلی هر نهاد انتفاعی است که همانا کسب سود می­باشد. حال با توجه به شرایط موجود، می­توان این انگاره را بدین نحو بیان نمود که بانک­های خصوصی به دنبال کسب سود از هر کسب و کاری (از جمله بانکداری؛ به شرط سودآوری!) هستند. این معضل، در کنار مشکلات ساختاری (مشابه بانک­های دولتی) نظیر فقدان ساختار مناسب منابع انسانی و نبود مکانیزم اعتبارسنجی، بانک را مجبور به سفته­بازی و حضور در کسب و کارهای غیر بانکی می­کند. از سوی دیگر به واسطه نبود قدرت تشخیص مشتری مناسب، ترجیح به تخصیص منابع در کسب و کارهای کاملاً متعلق به بانک است. این معضل نیز با استقلال بانک مرکزی و توان مقابله با تخلفات قابل حل است که در تصمیمات دولت در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مجموعه دیگر کنش­گران، مشتریان بانک هستند. مشتریان بانک به دو دسته خرد و کلان تقسیم می­شوند. مشتریان خرد بانک که در واقع افراد جامعه ایرانی هستند، به واسطه برخی رخدادها و مشاهدات، دچار دگردیسی ارزشی شده­اند. به عبارت دیگر، امروزه بخش قابل توجهی از جامعه، اهمیت زیادی برای مادیات قائل هستند. همچنین به واسطه اشکالات ساختاری نظیر فراهم شدن امکان رشد غیر متعارف برای برخی از افراد جامعه و پیدایش افراد متمول بدون هیچ بنیاد و اساس اقتصادی قبلی، دیگر اعضای جامعه نیز به دنبال کسب سود و درآمد لحظه­ای هستند. تعبیر این موضوع در بانک به معنی درخواست سپرده­گذاری با سود بالا یا اخذ تسهیلات با سود پایین است. بدیهی است، این هر دو، تنها در شرایط غیر عادی فراهم خواهد شد. به دیگر بیان، تنها زمانی امکان پرداخت سود بالاتر فراهم می­شود که قوانین و مقررات نادیده گرفته شود و تنها زمانی امکان پرداخت تسهیلات با نرخ­های پایین فراهم می­شود که بانک تحت فشار قرار گیرد (تسهیلات تکلیفی). تغییر این نگرش نیازمند دو اقدام اساسی است: اقدام اول سعی در اصلاح نگرش و انجام کارهای فرهنگی است که موضوع این پژوهش نیست و اقدام دوم ایجاد نظام بانکی مستقل و کارآمد است که در تصمیمات دولت در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

گروه دوم کنش­گران، که در ایجاد سناریوهای آتی نظام بانکی اثرگذار هستند، دولت و مشتریان کلان بانک­ها هستند. دولت به واسطه نگاه عمومی و به واسطه فقدان زیرساخت­های لازم (از جمله بخش خصوصی توانمند در حوزه اقتصادی) و همچنین به دلیل تسلط بر مهمترین منبع درآمدی کشور (فروش نفت)، مجبور به اقداماتی در راستای رفع نیازهای عمومی شده است که بخش زیادی از آن توجیه و صرفه اقتصادی ندارد. در همین راستا، دولت مجبور به تحت کنترل قرار دادن تمامی منابع است. دولت بر خود فرض می­داند که به طور عام، نسبت به خواسته­های معیشتی مردم پاسخگو باشد و به طور خاص حمایت از قشر آسیب­پذیر را پیگیری نماید. اما متاسفانه به لحاظ ساختاری و فرآیندی، کارآمدی لازم را ندارد و به واسطه ضعف در بکارگیری ساختار موجود، انجام این مهم منجر به گسترش ناملموس دولت می­شود. 

از سوی دیگر، دولت از بانک­های دولتی جهت ارائه خدمات دولتی (در اینجا مقصود خدماتی است که توجیه اقتصادی ندارند و از جنس خدمات اجتماعی دولت هستند) استفاده می­نماید. با توجه به مالکیت این بانک­ها توسط دولت، دو پدیده دیگر رخ می­دهد. اولین رخداد، استقراض دولت از بانک­های دولتی است که عمدتاً این استقراض جهت تامین هزینه­های پروژه­های غیر سود ده دولتی است. دومین اتفاق، تخصیص تسهیلات به اشخاصی است که قدرت بازپرداخت آنها را ندارند (بانک­ها به این گونه تسهیلات، تسهیلات تکلیفی می­گویند). این دو پدیده موجب بدهی بیش از پیش دولت به بانک­ها و کاهش جدی قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها می­شود.

با توجه به تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت (در این مورد تفاوتی بین وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس جمهور نیست؛ چرا که هر دو از اعضای دولت هستند) و انتصاب هیات مدیره و مدیرعامل بانک­های دولتی توسط وزیر اقتصاد و دارایی عملاً استقلال نظام بانکی به صورت عام و استقلال بانک مرکزی و بانک­های دولتی به صورت خاص معنای اجرایی و عملیاتی نمی­تواند داشته باشد و دولت به نحوی که بتواند مشکلات کوتاه مدت خود را حل نماید، در نظام بانکی مداخله می­نماید.

داستان مشتریان کلان بانک، داستان خاصی است. برای این گروه از مشتریان، موفقیت مادی و مالی، ارزشی اساسی است و ترجمان مشخص این نگاه در بانک به معنی اخذ تسهیلات برای تامین مالی کسب و کار خود و بازپرداخت تسهیلات در صورت سودآور بودن کسب و کار است. حال در این بخش باید به هزینه تامین مالی از طریق بانک­ دقت نمود. میزان هزینه مذکور می­تواند به طور جدی تصمیم این کنش­گر را متاثر سازد.

 

4.       تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­ها

همان­گونه که در بخش قبل توضیح داده شد، از میان هشت کنش­گر شناسایی شده، تنها دولت و تسهیلات­گیرندگان عمده هستند که در شکل­گیری سناریوهای آتی اثرگذار هستند. لذا در ادامه به گزینه­های انتخابی هر یک و سناریوهای حاصل از این انتخاب­ها می­پردازیم.

 

کنش­گران تصمیم­گیر در سناریوهای آینده: الف– دولت: دولت با توجه به موقعیت خود، دو زمینه تصمیم­گیری اساسی پیش رو دارد که آینده نظام بانکی را متاثر می­سازد. اولاً دولت باید راجع به استقلال بانک مرکزی، بانک­های دولتی و در نتیجه نظام بانکی به نتیجه­ای مشخص برسد. ثانیاً دولت باید درباره ارتباط با کشورهای دیگر به نتیجه­ای مشخص دست یابد. ب- تسهیلات گیرندگان عمده: این کنش­گران نیز با توجه به هزینه تامین مالی بایستی درباره ادامه تامین مالی از بانک (بازار پول) یا روش­های دیگر تامین مالی (مثلاً مراجعه به بازار سرمایه) تصمیم­گیری نمایند.

نمایش مفهوم فوق در نرم­افزار GMCR+ در شکل2 نمایش داده شده است.

 

شکل 2. کنش­گران تصمیم­گیر

 

به طور خلاصه می­توان تصمیمات دو کنش­گر فوق را در جدول 2 مشاهده نمود.

 

جدول 2. گزینه­های تصمیم کنش­گران اثرگذار در سناریوهای آتی نظام بانکی

ردیف	کنش­گر	سناریو	توضیحات
1	دولت	استقلال نظام بانکی	بلی: دولت به منابع بانکی دست­اندازی نمی­کند و بانک­ها با منطق بانکداری ادامه فعالیت خواهند داد.
			خیر: دولت به منابع بانکی چشم دارد و نظام بانکی را یکی از منابع تامین مالی برای رفع مشکلات خود می­داند.
		ارتباط بین­المللی	بلی: دولت به دنبال گشایش مرزهای اقتصادی کشور است و منابع مالی خارجی به کشور وارد می­شوند.
			خیر: دولت امکان ایجاد ارتباط با دیگر کشورها را ندارد و تامین مالی از منابع خارجی امکان پذیر نیست.
2	تسهیلات گیرندگان	تامین منابع مالی	بلی: تسهیلات گیرندگان از بانک برای تامین منابع مالی استفاده می­کنند
			خیر: تسهیلات گیرندگان برای تامین منابع مالی به سمت تامین­کنندگان دیگر (مثلاً بازار سرمایه) می­روند.

 

حالات امکان­پذیر

با توجه به اینکه جمعاً سه گزینه تصمیم (استقلال نظام بانکی، ارتباط بین­المللی و تامین منابع مالی) پیش روی کنش­گران اثرگذار قرار دارد، 23 حالت ممکن است واقع شود. از بین 8 حالت مذکور 2 حالت از نظر منطقی غیر محتمل است. در صورتی که دولت استقلال نظام بانکی را محترم شمرد و روابط بین­المللی نیز برقرار شود، نظام بانکی، به طور واقعی مشتری محور خواهد شد و در این وضعیت تمایلی برای تامین مالی از منابع غیر بانکی در متقاضیان منابع مالی وجود نخواهد داشت. همچنین در صورتی که دولت علاوه بر دست­اندازی به منابع نظام بانکی، برقراری روابط بین­المللی را نیز مجاز نداند و پیگیری ننماید، متقاضیان منابع مالی چاره­ای جز مراجعه به نظام ناکارآمد بانکی ندارند. این دو وضعیت در نرم­افزار GMCR+ در شکل 3 نمایش داده شده است. 

 

شکل 3. حالات غیر محتمل

 

حالات امکان­پذیر در نرم­افزار GMCR+ در جدول 3 نمایش داده شده است.

 

جدول 3. حالات امکان­پذیر 

پیش از ورود به مرحله ترجیح کنش­گران ذکر این نکته ضروری است که تمامی تصمیمات کنش­گران اثرگذار قابل بازگشت است؛ لذا مرحله حرکات بدون بازگشت (تصمیمات غیر قابل برگشت) از مراحل تحلیل حذف شده است.

 

ترجیح کنش­گران مختلف در سناریوهای مختلف

همان­گونه که پیش­تر هم توضیح داده شد، متقاضیان منابع مالی (یا به عبارتی متقاضیان تسهیلات مالی) به دنبال تامین منابع مالی با کمترین هزینه و در سریع­ترین زمان ممکن هستند. لذا منبع تامین مالی برای ایشان چندان اهمیتی ندارد. از سوی دیگر دولت به طور جدی خواهان برقراری روابط بین­المللی و استقلال نظام بانکی است؛ چرا که در غیر این صورت علاوه بر تضعیف نظام اقتصادی کشور، تعهدات دولت افزایش می­یابد. البته برقراری روابط بین­المللی به واسطه فراهم نمودن امکان توسعه اقتصادی به نسبت استقلال نظام بانکی موضوع مهمتری برای دولت محسوب می­شود. (رضائیان، فرتوک­زاده و لطفی فروشانی، 1396)

با توجه به ترجیحات فوق، اولویت­بندی گزینه­ها در نرم­افزار GMCR+ در شکل­ 4 نمایش داده شده است.

 

شکل 4. اولویت­بندی بر اساس ترجیح کنش­گران

 

پیش از تجزیه و تحلیل پایداری ذکر این نکته ضروری است که در این مساله خاص، اولویت­بندی با رتبه­بندی ترجیحات یکسان است. وضعیتی برای یک کنش­گر تصمیم­گیر و اثرگذار پایدار10 تلقی می­شود که در آن هیچ مشوقی برای حرکت کردن به سمت وضعیتی دیگر برای وی وجود نداشته باشد. همچنین یک وضعیت، هنگامی در حالت تعادل11 است که برای همه کنش­گران تصمیم­گیر و اثرگذار پایدار باشد. وضعیت­های پایدار با مفاهیم گوناگون پایداری نش12 (Nash, 1951)، ماورا عقلانیت عمومی13، ماورا عقلانیت متقارن14 (Howard, 1971)، پایداری متوالی15 (Fraser & Hipel, 1987)، پایداری محدود شده16 (Zagare, 1984)، پایداری دوراندیش17 (Brams & Wittman, 1981) به دست می­آیند. موارد مذکور به طور مختصر در جدول 4 تشریح خواهند شد. (خرمی و شیخ محمدی، 1394)

 

جدول 4. مفاهیم پایداری

مفهوم	پایداری	ویژگی­ها
		آینده­نگری	رغبت در پسرفت	آگاهی از اولویت­ها
پایداری نش	کنش­گر تصمیم­گیر نمی­تواند یک جانبه به سوی حالت ارجح حرکت کند.	کم (1 حرکت)	هرگز	خودش
ماورا عقلانیت عمومی	تمامی بهبودهای یک­جانبه توسط بهبودهای یک­جانبه دیگران پی در پی مسدود می­شود.	متوسط (2 حرکت)	توسط حریف	خودش
ماورا عقلانیت متقارن	تمامی بهبودهای یک­جانبه حتی پس از پاسخ­های ممکن توسط بازیگر اصلی مسدود می­شود.	متوسط (2 حرکت)	توسط حریف	خودش
پایداری متوالی	تمامی بهبودهای یک­جانبه توسط بهبودهای یک­جانبه دیگران پی در پی مسدود می­شود.	متوسط (2 حرکت)	هرگز	همه
پایداری محدود شده	فرض می­شود تمامی بازیگران بهینه عمل می­کنند و حداکثر تعداد حرکت مشخص است.	متغییر  (h حرکت)	استراتژیک	همه
پایداری دوراندیش	پایداری محدود شده که حداکثر تعداد حرکت تا بی­نهایت افزایش می­یابد.	نامحدود	استراتژیک	همه

طبق محاسبه و بررسی نرم­افزار GMCR+ از بین شش گزینه تصمیم و منطبق با تمامی تعاریف پایداری فوق دو وضعیت از پایداری برخوردارند:

·       علاوه بر برقراری ارتباط بین­المللی، استقلال نظام بانکی نیز توسط دولت محترم شمرده شده و تامین می­گردد. همچنین در این حالت متقاضیان منابع مالی از بانک برای تامین مالی استفاده می­کنند.

·       اگرچه استقلال نظام بانکی تامین نمی­شود و متقاضیان منابع مالی نیز برای تامین منابع مورد نیاز به راهکارهای غیر بانکی متوسل می­شوند؛ لکن ارتباط بین­المللی توسط دولت دنبال می­شود.

این دو وضعیت در نرم­افزار GMCR+ در شکل 5 نمایش داده شده است.

 

شکل  5. نتایج پایدار

 

با توجه به توضیحات فوق، هشت وضعیت آتی نظام بانکی در شکل­های 6 و 7 نشان داده شده­اند.

 

 

شکل 6. تمایل متقاضیان منابع مالی به بانک

در حالتی که تقاضای منابع مالی از بانک­ باشد و ارتباطات بین المللی نیز برقرار گردد، مسائل موجود در زمینه­های بانکی به دلیل ضرورت ایجاد اصلاح به جهت ایجاد ارتباط با بانک­های خارجی تا حد زیادی برطرف خواهد شد. همچنین، به واسطه ضرورت پایبندی به الزامات بین­المللی، نقش بانک مرکزی در نظام بانکی به عنوان سیاست­گذار و ناظر نیز پر رنگ­تر خواهد گردید. در این فضا می­توان انتظار داشت، به دلیل ورود منابع خارجی، هزینه پول کاهش یابد و از طرفی ثبات منابع نیز به واسطه استقلال نظام بانکی تامین گردد. همچنین، بانک­ها بهترین منبع تامین مالی به حساب می­آیند و در قالبی مشتری­ محور پاسخگوی نیازهای مشتریان خود خواهند بود. در این وضعیت، بانک­ها فرصت اصلاح فرایند کاری و مدل کسب و کار خود را خواهند داشت و در نتیجه این اصلاح، امکان خروج از کسب و کارهای غیر بانکی و تمرکز بر کسب و کار بانکی فراهم خواهد شد. به دیگر بیان، درآمد عملیاتی در بانک­ها افزایش یافته و در نتیجه بانک­ها بر این محور تمرکز خواهند نمود. شرایط نظام ایده­آل بانکی در این حالت متصور است؛ لکن این سناریو چندان محتمل نیست.

در حالتی که استقلال نسبی نظام بانکی محقق شود یا به عبارتی دولت حداقل مداخله در نظام بانکی را داشته باشد ولی به دلیل فضای خاص جهانی امکان برقراری ارتباط بین­المللی نباشد، به واسطه بسته بودن فضای اقتصادی و منابع مالی محدود و با توجه به عدم تمایل دولت به ایجاد شوک (مثلاً افزایش تورم در بازار)، مشکل فضای بانکی به راحتی حل نخواهد شد. محدودیت منابع مالی، تجدید ساختار فرسایشی و مشکلات حاصل از فرایندهای ناکارآمد بانک­ها، منجر به اتخاذ سیاست ادغام و تملک18 در برخی از بانک­ها و ورشکستگی گروهی دیگر از بانک­ها خواهد شد. راه چاره در این حالت، حمایت دولت در بلند مدت و تغییرات تدریجی لکن اثربخش در مدل کسب و کار بانکی و سعی در خروج از کسب ­و کارهای جانبی توسط بانک­ها است. به واسطه وخامت اوضاع، ممکن است این راه چاره، نظام کاری و مدل کسب و کار بانک­های نجات یافته از ورشکستگی را قدری بهبود بخشد. این سناریو، با توجه به فضای موجود کشور، سناریوی قالب تلقی می­شود.

دیگر وضعیت متصور، فراهم شدن امکان برقراری ارتباط بین­المللی به همراه تمایل دولت به مداخله در نظام بانکی است. در این وضعیت، درآمد نفتی خوبی برای کشور متصور است و امکان برقراری ارتباط با نظام بانکی دیگر کشورها نیز وجود دارد. در این حالت، بانکداری با توجه به ورود منابع مالی به کشور، فعالیتی سودآور است؛ لکن به واسطه تمایل بانک به کسب درآمد بیشتر و عدم نظارت دقیق بر بانک­ها (به دلیل مداخله دولت در نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی) بانک­ها در بازارهای دیگر نیز فعالیت می­کنند و درآمدهای غیر عملیاتی چشمگیری نیز نصیب بانک­ها می­شود. اگرچه این حالت ایده­آل در نظام بانکی نیست؛ لکن نظام بانکی به واسطه سودآوری می­تواند افول خود را به تاخیر انداخته و به حیات ناسالم خود ادامه دهد. به منظور یادآوری شرایط مشابه، می­توان به اواسط دهه هشتاد شمسی مقارن با شروع به کار دولت نهم اشاره نمود.

در آخرین سناریو، علاوه بر مداخله دولت در نظام بانکی، امکان برقراری ارتباط بین­المللی نیز برای کشور فراهم نیست. فضای مذکور منجر به فشار شدید بر بانک­ها و در نتیجه حرکت به سمت اضمحلال نظام بانکی می­شود. در چنین وضعیتی نه تنها منابع جدیدی به کشور وارد نمی­شود، بلکه منابع موجود نیز به واسطه دست­اندازی دولت از دسترس متقاضیان منابع مالی خارج خواهد شد و هزینه تامین منابع مالی بسیار بالا خواهد رفت. به منظور یادآوری شرایط مشابه، می­توان به اوایل دهه نود شمسی مقارن با سال­های آخر فعالیت دولت دهم اشاره نمود.

 

شکل 7. تمایل متقاضیان منابع مالی به راهکارهای غیر بانکی

 

اما اگر متقاضیان منابع مالی کلان به جای مراجعه به بانک، به منابع دیگر (مثلاً بازار سرمایه) مراجعه کنند، دو سناریو غیر محتمل و دو سناریو محتمل پدیدار خواهند شد. در صورتی که نظام بانکی استقلال یابد و ارتباط بین المللی برقرار گردد، جذابیت استفاده از منابع بانکی بالا خواهد بود و احتمال تمایل به سمت بازار جایگزین نزدیک به صفر خواهد بود. همچنین در صورت مداخله دولت در نظام بانکی و بسته بودن فضای کشور، تامین مالی به حدی پر ریسک خواهد بود که تمایل به تامین مالی (به واسطه رابطه مستقیم ریسک و بازده) بسیار کم رنگ خواهد بود.

اما، اگر نظام بانکی مستقل شود ولی به واسطه فقدان ارتباط بین­المللی منابع محدود باشد، یک عدم قطعیت جدی مطرح می­شود که تا چه میزان متولیان و فعالان بازارهای جایگزین می­توانند بستر قانونی و اجرایی لازم برای تامین منابع مالی از این طریق را فراهم نمایند. اگر متولیان امر موفق به اجرای این مهم شوند، شرایط بیش از پیش برای بانک­ها غامض و پیچیده خواهد شد. دلیل پیچیدگی شرایط برای بانک­ها این است که به دلیل محدودیت منابع مالی، عملاً منابع بانک­ها به سمت بازارهای جایگزین حرکت خواهد کرد و نقش بانک­ها به طور جدی کم رنگ خواهد شد. در اینجا امکان بهبود برای بانک­ها نیز بسیار سخت­تر خواهد شد.

دیگر سناریوی محتمل، فراهم شدن امکان برقراری ارتباطات بین­المللی و در عین حال مداخله دولت در نظام بانکی است. اگر بازارهای جایگزین با توجه به عدم استقلال نظام بانکی و با توجه به وجود منابع جدید در بازار، به طریقی توان جذب متقاضیان کلان منابع مالی را داشته باشند، منابع جدید و خارجی به جای حرکت به سمت بانک­ها به سمت بازارهای جایگزین خواهند رفت. در این حالت، سرمایه­گذاران خارجی (علی رغم عدم شناخت از این بازارها و احتمال بالاتر بودن ریسک) سرمایه­های خود را به سمت بازارهای جایگزین سوق خواهند داد و نقش بانک­ها کم رنگ­تر خواهد شد. البته این حالت، وضعیت بهتری را برای متقاضیان کلان منابع مالی فراهم می­سازد؛ چرا که بین دولت مداخله­گر در نظام بانکی و متقاضیان کلان منابع رقابتی وجود نخواهد داشت.

 

5.       سیاست­های پیشنهادی و نتیجه­گیری

برای هر یک از حالات فوق، سیاست­هایی پیشنهاد می­شود که در شکل­های 8 و 9 نمایش داده شده­اند.

 

شکل 8. تمایل متقاضیان منابع مالی به بانک

 

در سناریوی ادامه روند فعلی (یعنی استقلال بیشتر نظام بانکی و لو اینکه روابط بین المللی بر قرار نشده باشد) بایستی همزمان بانک­ها را به سمت اصلاح ساختار کسب و کاری و درآمدی هدایت نمود. کمک کردن در اینجا مترادف تحمل اشکالات بانک­ها است بدین معنی که اجازه ادامه حضور در کسب و کار غیر بانکی و کسب درآمدهای غیر ­عملیاتی داده شود تا به مرور زمان تجدید ساختار اتفاق بیفتد. در این مسیر باید به تخصصی شدن بانک­ها در راستای حرکت به سمت افزایش درآمد عملیاتی تا زمانی که بانک تنها کسب و کار خود را بانکداری و منبع درآمدی خود را درآمد عملیاتی بداند، بشود. یکی از راهکارهای محتمل، افزایش سرمایه از محل سپرده­ها است. به عبارت دیگر مشتری را بایستی در ریسک بانک سهیم کرد و وی را سهامدار بانک نمود.

حال اگر روابط بین­المللی برقرار نگردد و دولت نیز در نظام بانکی مداخله می کند، سیاست انقباضی (جلوگیری از سفته بازی و تاسیس بانک جدید (عدم اعطای مجوز جدید) و همچنین تلاش در راستای ادغام بانک ها) پیشنهاد می­شود.

در وضعیتی که امکان برقراری ارتباط بین­المللی وجود داشته باشد ولی مداخله دولت نیز زیاد باشد، بانک­ها بایستی به عنوان واسطه توزیع منابع خارجی جدید عمل کنند و بتوانند از منابع ارزی با مدل­های خاص نسبت به تامین منابع مالی اقدام کنند. البته در این وضعیت کماکان جلوگیری از تاسیس بانک و سعی در ادغام بانک­ها و حتی عدم جلوگیری از انحلال یا ورشکستگی برخی موسسات و بانک های کوچک توصیه می­شود.

در سناریویی که نظام بانکی مستقل باشد و روابط بین­المللی نیز برقرار شده باشد، بانک ها باید از منابع مالی خارجی کسب درآمد کنند اما برای اینکه در بلند مدت دچار مشکل نشوند، بایستی نسبت به تخصصی شدن اقدام کنند. در این وضعیت، توصیه جدی بر حضور چند بانک تجاری بزرگ و عمومی و تبدیل بانک­های باقیمانده به بانک­های تخصصی است.

در فضایی که تمایل به سمت منابع غیر بانکی بیشتر است، اگر نظام بانکی مستقل و فضا بسته باشد، منابع به سمت بازار جایگزین می روند. در این حالت بایستی بانک­ها با تغییر فرایند و مدل کسب و کار خود به سمت تامین نیازهای گردانندگان بازار جایگزین بروند. البته دولت نیز بایستی از بانک ها حمایت نماید تا با راهبرد ادغام و تملک، تعداد بانک­ها کاهش یابد. شانس نظام بانکی در این سناریو برای رشد و پیشرفت بسیار محدود خواهد بود. اما در صورت مداخله زیاد دولت در نظام بانکی و برقراری روابط بین­المللی، پول به سمت بازار جایگزین می رود و بانک­ها مبتلا به سفته بازی می­شوند؛ در اینجا با فشار بانک مرکزی می توان بانک­ها را به سمت تبدیل شدن به کارگزار ریسک هدایت نمود.

 

شکل 9. تمایل متقاضیان منابع مالی به راهکارهای غیر بانکی

 

همان­گونه که در توضیحات فوق مشهود است، در صورت عدم مداخله دولت در نظام بانکی و ایجاد استقلال برای آن، گام اول، ساماندهی بانک­ها است. در این حالت ارتباطات بین­المللی خواه شکل گرفته باشد، خواه شکل نگرفته باشد، توصیه به تخصصی نمودن بانک­ها و استفاده صحیح از منابع آنهاست. حال در وضعیتی که ارتباطات بین­المللی شکل نگرفته­اند و فضای اقتصادی بسته کشور تمایل به استفاده از منابع مالی داخلی را بیشتر می­سازد، نظارت جدی بر عملکرد بانک­ها موضوع بسیار حائز اهمیتی است. از سوی دیگر در صورت فراهم شدن امکان برقراری ارتباط با دیگر کشورها، یکی از مهمترین توصیه­های سیاستی، استفاده از منابع مالی خارجی است. در پایان، جهت گیری متقاضیان منابع مالی است که سیاست تقویت بازار بانکی یا تعدیل آن را رغم می­زند. لذا تمایل به متقاضیان کلان منابع مالی، عاملی برای رشد یا کوچک شدن نظام بانکی است.

یادداشت­ها

1-       Better Bank

2-       New Bank

3-       Distributed Bank

4-       Disintermediated Bank

5-       Decision Support System

6-       Stable

7-       Equilibrium

8-       Nash Stability

9-       General Meta-Rationality (GMR)

10-       Symmetric Meta-Rationality (SMR)

11-       Sequential Stability

12-       Limited-Move Stability

13-       Non-Myopic Stability

14-       Merger & Acquisition

 

 

 

منابع

 

1-       خرمی، مسعود؛ شیخ محمدی، مجید (1394) مدل­سازی و تحلیل استراتژیک نبرد انرژی بین روسیه و اروپا بر اساس نظریه بازی­ها. فصل­نامه ژئوپلیتیک، سال یازدهم؛ شماره 3

2-       دولانی، عباس؛ حریری، نجلا؛ محمد حسن زاده، حافظ؛ ولی نژادی، علی (1391) مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی؛ مدیریت سلامت. مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دوره پانزدهم؛ شماره 47

3-       رضائیان، علی؛ بایرام­زاده، سونا (1395) واکاوی شکست سیاست­های هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران. فصل­نامه سیاستگذاری عمومی؛ دوره دوم؛ شماره 3

4-       رضائیان، علی؛ فرتوک­زاده، حمیدرضا؛ لطفی­فروشانی، نیما (1396) واکاوی خردمایه حاکم بر سیاست­ها و اقدامات نظام بانکی ایران. در دست انتشار

5-       نقره­کار، عبدالحمید؛ مظفر، فرهنگ؛ نقره­کار، سلمان (1389) مدل­سازی؛ روشی مفید برای پژوهش­های میان­رشته­ای. نشريه علمی- پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ايران؛ شماره 1

6-       Brams, S. J.; & Wittman, D (1981) Non-myopic equilibria in 2× 2 games. Conflict Management and Peace Science, 6(1), 39-62.

7-       Burns, T. R., Baumgartner, T., & DeVille, P. (1985) Man, Decisions, and Society. The Theory of Actor-System Dynamics for Social Scientists.

8-       Delloite (2015) Banking on the Future: Vision 2020 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/financial-services/in-fs-deloitte-banking-colloquium-thoughtpaper-cii.pdf Retrieval Time: Dec. 21, 2016 11:20 A.M.

9-       Fang, L., Hipel, K., & Kilgour, D. (1993) Interactive decision making: The graph model for conflict resolution. Wiley, New York, NY

10-       Fraser, N. M.; & Hipel, K. W. (1984) Conflict Analysis: Models and Resolutions. Wiley Series Volume 11.

11-       Hatami, Alessandro (2015) The future of banking: four scenarios. https://banknxt.com/53478/future-banking-scenarios/ Retrieval Time: Dec. 12, 2016 10:25 A.M.

12-       Howard, N (1971) Paradoxes of rationality: theory of meta-games and political behavior. MIT Press.

13-       Kinsara, R., Petersons, O., Hipel K., &Kilgour D. (2014) A Simple Guide to GMCR+. University of Waterloo, Waterloo, ON

14-       Kobler, D.; Bucherer, S.; Schlotmann, J. (2014) Banking business models of the future. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/financial-services/tw-banking-business-models-of-the-future-2016.pdf Retrieval Time: Dec. 18, 2016 03:25 P.M.

15-       Nash, J (1951) Non-cooperative games. The Annals of Mathematics, 54(2), 286-295.

16-       Porter, Michael; Competitive Advantage; New York: The Free Press, 1985

17-       Wasserman, S.; Faust, K. (1994) Social Network Analysis: Methods and applications. (Vol. 8) Cambridge University Press.

18-       Zagare, F. C (1984), Limited-move equilibria in 2× 2 games. Theory and Decision, 16(1).

 

 

 

Modeling & Analysis of Future Scenarios in Iranian Banking System

 

Abstract

 

The present study is a descriptive-analytical study aimed at mapping probable states in the future of the banking system of Iran. In the process of doing this research, at first, eight main actors, including government, parliament, judiciary, central bank, governmental banks, private banks, microcredit customers and large-scale customers of banks, were interviewed. There were two influential actors in creating the future scenarios of the banking system (government and large-scale customers of banks i.e. financial resources applicants). The major options for each decision to create the future were examined. Thereafter, possible options and priorities were determined. At the end, the stability of probable situations were analyzed and different policies for each of the situations were proposed.

 

Keywords: Modeling, Scenario Analysis, Iranian Banking System, Policy Making

 

---