عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایران

الموضوعات : فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

حسین محمدی ¹ (استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.)
فاطمه سخی هانی ² (کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد)

تاريخ الإرسال : 24 الأحد , شوال, 1436 تاريخ التأكيد : 24 الأحد , شوال, 1436 تاريخ الإصدار : 07 الخميس , شوال, 1436

الکلمات المفتاحية: GARCH, عرضه صادرات پسته, فرآیند خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL), نوسانات قیمت پسته, الگوی تصحیح خطا (ECM),

ملخص المقالة :

پسته یکی از مهم­ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است که صادرات آن تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نوسانات قیمت پسته قرار داشته است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته با تاکید بر نوسانات قیمت های نسبی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف چندین مدل GARCH متقارن و نامتقارن برای بررسی اثر نوسانات قیمت بر عرضه صادرات پسته برآورد شده و معادله تابع عرضه صادرات با فرم لگاریتم خطی با استفاده از فرآیند خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)و مدل تصحیح خطا (ECM) جهت بررسی وجود رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیر‌های مدل، بررسی شده است. داده‌های تحقیق به­صورت سری زمانی سالانه طی دوره 1360-1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی نشان می­دهد که مناسب­ترین مدل برای بررسی نوسانات قیمت بر عرضه صادرات محصول پسته، مدل EGARCH است که در آن نوسانات قیمت­های نسبی پسته در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای  اثر منفی، معنی‌دار و نامتقارن بر عرضه صادرات پسته است. سایر متغیرهای تحقیق یعنی تولید داخلی پسته، درآمد حاصل از صادرات نفت و نرخ واقعی ارز نیز دارای علامت مورد انتظار بر عرضه صادرات پسته می‌باشند. پیشنهاد می‌شود که در تدوین سیاست­های تجاری محصول پسته به روند قیمت­های نسبی و نوسانات آن نیز توجه شود و همچنین تا حد امکان از بروز شوک های منفی در عرضه صادرات پسته اجتناب گردد.
 
طبقه­بندی JEL : F18, Q17

المصادر:

1. اردی بازار ه. مقدسی ر. 1388.شناسایی منابع نوسان قیمت تولیدکننده‌ی محصولات کشاورزی(مطالعه‌ی موردی گوشت گوساله و ماکیان). مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.


2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.


3. بی ریا، س. جبل عاملی، ف. 1385. عوامل مؤثر بر صادرات پسته ، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیر نفت ی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14(54):85.


4. تشکینی ا. 1384. اقتصادسنجی کاربردی به کمکMicrofit. موسسه فرهنگی دیباگران، تهران.


5. خلیلیان ص . فرهادی ع. 1381. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 39 : 84-71.


6. رضایی صومعه ر. 1379. بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد. اقتصاد کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس.


7. شرزه ای غ . قنبری ر. 1379. برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته با استفاده ازیک سیستم معادلات همزمان. مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران : 666-644.


8. کرباسی ع ر. اکبرزاده ج. 1386. براورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان. اقتصادکشاورزی و توسعه، سال شانزدهم. شماره 62.


9. کاظم زاده، ل . ابونوری، ع. 1385. برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان ، فصلنامه اقتصاد . کشاورزی و توسعه، 14(54): 103.


10. کریم کشته م ح . هاشمی تبار م . کرباسی ع ر. 1384 . تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با استفاده از سیستم معادلات. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی. شماره 15: 119-129.


11. محمدی، ح. بهرامی نسب، م. 1392. برآورد توابع عرضه و تقاضای پسته در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دوره 7، شماره 4، 23-42.


12. مرتضوی، ا.، زمانی، ا.، نوری، م. و نادر، ه. 1390 بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران، نشریه اقتصاد و توسعه ی کشاورزی، 25(3): 354-347.


13. مهرابی بشرآبادی ح. 1381. بررسی عوامل موثر بر سهم ایران از بازار جهانی پسته. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 39 : 85-102.


14. Bollerslev,T.(1986) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics.31: 307-327.


15. Engle, R. F. (1982) Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variances of the United Kingdom inflation. Journal of Econometrica. 987-1007.


16. Engle, R. F. and Lilien, D. M., Robins, R. P. (1987) Estimating time varying risk premium in the term structure: The ARCH-M model. Journal of Econometrica. 55: 391–407.


17. Engle, R.F. and Ng, V. (1993) Measuring and testing the impact of news in volatility. Journal of Finance .48: 1749–1778.


18. Glosten, L., Jarannathan, R. and Runkle, D. (1993) Relationship between the expected value and volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance. 48: 1779-1802.


19. Holt, M. T. and Aradhyula, S.V.(1990) Price risk in supply equations: An application of GARCH time-series models to the U.S broiler market. Journal of Southern Economic. 57:230–242.


20. Nelson, D.B.(1991) Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: a New Approach. Journal of Econometrica. 59(2): 347-370.


21. Pesaran, M.H. and Shin, Y. (1996) An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegrtion Analysis, DAE working paper no, Department of Applied Economics, University of Cambridge.


22. Rezitis, A.N., and Stavropoulos, K.S. (2010) Supply Response and Price Volatility in the Greek Broiler Market. Agribusiness: An International Journal. 26(1), 25-48.


23. www.FAO.org


24. Zheng,Y.(2008) News and food price volatility. Journal of Applied Economics. 40: 1629-1635.