بررسی همبستگی پویا قیمت نفت و شاخص تولید صنعتی و زیست محیطی در کشورهای خاورمیانه و OECD با استفاده از رهیافت (DCC-GARCH)

سید نعمت اله موسوی ¹ ( معاونت برنامه ریزی واموراقتصاددانش بنیان دانشگاه آزاد مرودشت )
حمیدرضا پناه ² ( دانشجوی دکترای اقتصادنفت وگاز واحد مرودشت )

تاريخ الإرسال : 17 السبت , صفر, 1445 تاريخ التأكيد : 17 الأربعاء , صفر, 1446

الکلمات المفتاحية: عدم قطعیت, قیمت نفت, شاخص تولید صنعتی, DCC-GARCH,

ملخص المقالة :

این مطالعه همبستگی میان متغیر با زمان بین قیمت جهانی نفت و بازده شاخص تولید صنعتی (GDP واقعی) در کشورهای صادرکننده نفت (ایران، عربستان صعودی، امارات) و کشورهای OECD بررسی می‌کند. از آنجا که قیمت جهانی نفت یکی از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بشمار می‌آید، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی امری اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این شناخت همبستگی میان متغیر قیمت جهانی نفت به صادرکننده این امکان را می‌دهد که دارایی‌شان را بدون اینکه بازده و سود به خطر بیفتد، کاهش دهند.
از این رو، در این مطالعه با استفاده از داده‌های ماهانه قیمت نفت جهانی، بازده شاخص تولید صنعتی کشورهای خاورمیانه و OECD از سال 2021- 2000 و با بکارگیری نرم‌افزار Oxmetrics، همبستگی متغیر با زمان قیمت جهانی نفت و بازده شاخص تولید صنعتی در کشورهای منتخب با روش DCC-GARCH بررسی شده است. نتایج نشان داد که همبستگی شرطی میان متغیر با زمان قیمت جهانی نفت و تولید ناخالص داخلی واقعی است و تغییرات در ق