بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات بخش کشاورزی (پسته، کشمش، خرما)

الموضوعات : فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

نسرین اوحدی ¹ (دانش آموخته دکتری، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.)
مصیب پهلوانی ² (دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.)
جواد شهرکی ³ (دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.)

تاريخ الإرسال : 21 الثلاثاء , رمضان, 1439 تاريخ التأكيد : 18 الإثنين , رمضان, 1441 تاريخ الإصدار : 27 الإثنين , شعبان, 1441

الکلمات المفتاحية: الگوی زیوت-اندریوز, الگوی لامسداین و پاپل, شکست ساختاری, محصولات صادراتی کشاورزی,

ملخص المقالة :

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده‌های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون‌های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون‌های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون‌های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می‌کنیم که نتایج قوی‌تری درباره ویژگی‌های سری زمانی فراهم می‌کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون‌های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می‌کنیم نتایج آزمون‌ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر‌ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

المصادر:

1. بهبودی، د.، اصغرپور، ح.، و قزوینیان، م.ح. (1388). شکست ساختاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران (1384-1346). پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 9(3)، صص: 84-53.


2. جفره، م.، و فرج الهی، گ. (1388). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر صادرات پسته در ایران. علوم اقتصادی، 6(2)، صص: 82-67.


3. خلیقی سیکارودی، ل.، و شوکت فدایی، م. (1391). بررسی تاثیر نرخ ارز و سیاست­های ارزی بر صادرات خرمای ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4(4)، صص. 97-113.


4. خشاوردیان، ادموند. (1378). بررسی وجود خواص مانایی در آمارهای سری زمانی اقتصادی کشور برای دوره 74-1338، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.


5. زواره، م. (1382). بررسی نوسانات صادرات محصولات کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.


6. صمدی، ع.ح .، و پهلوانی، م. (1388). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد. انتشارات نور علم و دانشگاه سیستان و بلوچستان.


7. عزیزی، ج.، و یزدانی، س. (1384). بررسی صادرات پسته ایران: چالش­ها و رهیافت­ها. مجله تحقیقات اقتصادی، 74، صص: 247-217.


8. عزیزی، ج.، و یزدانی، س.(1386). بررسی مقدار پایداری درآمد صادراتی خرمای ایران. علوم کشاورزی، (1)19، صص:13-1.


9. گمرک جمهوری اسلامی ایران. (1394).


10. محمدی، ح. (1391). تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی، (3)5، صص: 191-169.


11. یاوری، ک.، رضاقلی زاده، م.، و آقایی، م. (1390). بررسی تأثیر سیاست­های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور (با تأکید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز). پژوهش­های اقتصادی، (2)11، صص:86-59.


12. Refrences

13.  Allaro, H.B., Belay, K., & Bekele, H. (2011). A time series analysis of structural break time in the macroeconomic variables in Ethiopia. African Journal of Agricultural Research, 6(2): pp.392-400. 14.  Binuomote, S.O., & Ajetomobi, J.O. (2013). Structural breaks and the time series properties of selected export and food crops in Nigeria (1961-2007): an application of Perron Test. Indian Journal of economics, 193(370): pp. 425-438. - - FAO, FAOSTAT.2015. 16.  - Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2): PP. 212-218.

17. Mendez Parra, M. (2015). Seasonal Unit Roots and Structural Breaks in agricultural time series: Monthly exports and domestic supply in Argentina. No. 63831. University Library of Munich, Germany.


18. Pahlavani, , Saleh, A.S., & Sivalingam, G. (2006). Time series analysis of multiple structural breaks in the Malasian economy. The Middle East Business and Economics Review, 18(2): pp.1-13


19. Pahlavani, M., & Harive, Ch. (2008). Multiple structural breaks in Korea’s macroeconomic data: an application of the Lumsdaine and Papell test. The Journal of Korean Economy,9(3): pp.425-441.


20. Perron, P. (1997). Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables. Jounal of Econometrics, 80(2): pp.355-385.


21. p. (1989). The Great, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57(6): pp. 1361-1401


22. Zivot, E., & Andrews D.W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3): pp.251-270.