تحلیل راهبردی ترجیحات ناقص بر بازارهای مشروط با رویکرد داده‌کاوی
الموضوعات : سامانه‌های پردازشی و ارتباطی چندرسانه‌ای هوشمند
حمید عسکری هارونی
1
,
مجید اسحاقی
2
1 - دانشجوی دکتری، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 - استاد، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
الکلمات المفتاحية: ترجیحات ناقص, نظریه تطبیق, بازار مشروط, تخصیص, درخت تصمیم, داده‌کاوی,
ملخص المقالة :
این مقاله نشان می‌دهد که اگر افراد به مجموعه‌های انتخابی محدب دسترسی داشته باشند، احتمالاً شرط بندی یا معامله‌های مشکوک بین افراد با ترجیحات ناقص رخ می‌دهد. این مبحث با مدل‌های اقتصادی وقفی که در آن ترجیحات ناقص اغلب مانع شرط بندی، معامله‌های مشکوک یا مقررات بیمه متقابل مفید می‌شود، به شدت متفاوت است. نتایج ما نشان می‌دهد که احتمالاً تصمیم‌گیرندگان با سلیقه‌های همانی و مجموعه‌های شدنی همانی از معامله مشکوک برای تخصیص‌های وضعیت موجود عمومی بهره‌مند خواهندشد. همچنین یک چارچوب برای داخلی سازی تخصیص‌های وضعیت موجود تصمیم‌گیرندگان که در مقالات موجود به صورت خارجی تلقی می‌شوند، ارائه می‌دهیم. اگرچه مدل ما به طور رسمی بدون زمان است، تجزیه و تحلیل تعادل ما در دو مرحله پیش می‌رود. در مرحله اول، افراد ایزوله به مجموعه‌های شدنی خود پاسخ می‌دهند تا نتایج وضعیت موجود فردی یا خودکامه خود را تعیین کنند. سپس این پیامدهای وضعیت موجود فردی به عنوان داده‌های برون‌زا برای مشکل تبادل تعادل در نظر گرفته می‌شوند که به افراد اجازه می‌دهد با دیگران در مبادله شرکت کنند. این معادل با فرض این است که افراد نتایج وضعیت موجود خود را ساده‌لوحانه و بدون پیش‌بینی امکان معامله با افراد دیگر به دست می‌آورند. در این مورد، منطقی به نظر می‌رسد که نمایندگان به تخصیص وضعیت موجود مستقل از بازار جدید فکرکنند. در مسیر توصیف تعادل اقتصادهای در نظر گرفته شده در مقاله و مطالعه ویژگی‌های آنها، ما دو مشارکت اضافی ارائه کرده‌ایم. اول، چارچوبی را برای درون‌زایی تخصیص وضعیت موجود تصمیم‌گیرندگان ایجادکرده‌ایم. رویکرد ما برای شناسایی وضعیت موجود بسیار متفاوت از رفتار استاندارد است که در آن وضعیت موجود به طور برون‌زا یک هنجار است. دوم، یک نمایش دیفرانسیلی قابل انتقال از تخصیص وضعیت موجود، تعادل‌ها و شرایطی که تجارت مشکوک ممکن است ظهور کند یا نکند، ارائه کرده‌ایم.
[1] Aumann, R.J., “Utility Theory without the Completeness Axiom,” Econometrica, vol. 30, no. 3, pp. 445-462, 1962.
[2] Bewley, T.F., Knightian Decision Theory: Part 1. 1986, Cowles Foundation Discussion Paper no. 807, Yale University.
[3] Bewley, T.F., “Knightian decision theory. Part I,” Decisions in Economics and Finance, vol. 25, no. 2, pp. 79-110, 2002.
[4] Billot, A., et al., “Sharing beliefs : Between agreeing and disagreeing,” Econometrica, vol. 68, no. 3, pp. 685-694, 2000.
[5] Blackorby, C. and D. Donaldson, “A Theoretical Treatment of Indices of Absolute Inequality,” International Economic Review, vol. 21, no. 1, pp. 107-136, 1980.
[6] Cao, H.H., et al., “Fear of the Unknown: Familiarity and Economic Decisions*,” Review of Finance, vol. 15, no. 1, pp. 173-206, 2011.
[7] Cao, H.H., T. Wang, and H.H. Zhang, “Model Uncertainty, Limited Market Participation, and Asset Prices,” The Review of Financial Studies, vol. 18, no. 4, pp. 1219-1251, 2005.
[8] Chambers, R.G., “Uncertain equilibria and incomplete preferences,” Journal of Mathematical Economics, vol. 55, no., pp. 48-54, 2014.
[9] De Finetti, B., Probability, Induction and Statistics: The Art of Guessing. New York: J. Wiley, 1972.
[10] Dow, J. and W. Sérgio Ribeiro da Costa, “Uncertainty Aversion, Risk Aversion, and the Optimal Choice of Portfolio,” Econometrica, vol. 60, no. 1, pp. 197-204, 1992.
[11] Easley, D. and M. O’Hara, “Ambiguity and Nonparticipation: The Role of Regulation,” The Review of Financial Studies, vol. 22, no. 5, pp. 1817-1843, 2009.
[12] Easley, D. and M. O’Hara, “Liquidity and valuation in an uncertain world,” Journal of Financial Economics, vol. 97, no. 1, pp. 1-11, 2010.
[13] Ellsberg, D., “Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms,” The Quarterly Journal of Economics, vol. 75, no. 4, pp. 643-669, 1961.
[14] Galaabaatar, T. and E. Karni, “Subjective Expected Utility With Incomplete Preferences,” Econometrica, vol. 81, no. 1, pp. 255-284, 2013.
[15] Hiriart-Urruty, J.B. and C. Lemaréchal, Fundamentals of Convex Analysis. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2004.
[16] Kajii, A. and T. Ui, “Agreeable bets with multiple priors,” Journal of Economic Theory, vol. 128, no. 1, pp. 299-305, 2006.
[17] Knight, F.H., Risk, Uncertainty and Profit. New York: Cosimo Classics, 2005.
[18] Lashgari, Z., A. Bahiraie, and M. Eshaghi Gordji, “A New Credit and Loan Lending Strategy and Credit in Banking Systems: An Evolutionary Game Theory Approach,” Journal of Applied Mathematics, vol. 2022, no. 1, pp. 1-12, 2022.
[19] Lashgari, Z., et al., “Evolutionary game to model risk appetite of individual investors,” Advances in Systems Science and Applications, vol. 22, no. 1, pp. 35-50, 2022.
[20] Luenberger, D.G., “Dual Pareto Efficiency,” Journal of Economic Theory, vol. 62, no. 1, pp. 70-85, 1994.
[21] Luenberger, D.G., “Optimality and the Theory of Value,” Journal of Economic Theory, vol. 63, no. 2, pp. 147-169, 1994.
[22] Mandler, M., “Incomplete preferences and rational intransitivity of choice,” Games and Economic Behavior, vol. 50, no. 2, pp. 255-277, 2005.
[23] Manteqipour, M. and p. Rahimkhani, “Designing a hybrid model for classification of imbalanced data in the field of third party insurance,” Intelligent Multimedia Processing and Communication Systems (IMPCS), vol. 2, no. 3, pp. 1-9, 1401.
[24] Masatlioglu, Y. and E.A. Ok, “Rational choice with status quo bias,” Journal of Economic Theory, vol. 121, no. 1, pp. 1-29, 2005.
[25] Najafi, M., M. Afzali, and M. Moradi, “Use data mining to identify factors affecting students' academic failure,” Intelligent Multimedia Processing and Communication Systems (IMPCS), vol. 1, no. 2, pp. 23-33, 2021.
[26] Rigotti, L. and C. Shannon, “Uncertainty and Risk in Financial Markets,” Econometrica, vol. 73, no. 1, pp. 203-243, 2005.
[27] Rigotti, L. and C. Shannon, “Sharing risk and ambiguity,” Journal of Economic Theory, vol. 147, no. 5, pp. 2028-2039, 2012.
[28] Rigotti, L., C. Shannon, and T. Strzalecki, “Subjective Beliefs and ex ante Trade,” Econometrica, vol. 76, no. 5, pp. 1167-1190, 2008.
[29] Rockafellar, R.T., Convex Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1970.
[30] Savage, L.J., The Foundations of Statistics. New York: Wiley, 1954.
[31] Trojani, F. and P. Vanini, “Robustness and Ambiguity Aversion in General Equilibrium,” Review of Finance, vol. 8, no. 2, pp. 279-324, 2004.
[32] Ui, T., “The Ambiguity Premium vs. the Risk Premium under Limited Market Participation,” Review of Finance, vol. 15, no. 2, pp. 245-275, 2011.
[33] Walley, P., Statistical Reasoning with Imprecise Probabilities. London: Chapman & Hall, 1990.
