رقم المقالة : 140304041123588 زيارة : 14 الصفحة: -

نوع المخطوط: ابحاث

بررسی تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی

تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی

الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

1 - گروه مهندسی مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
2 - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 18 الإثنين , ذو الحجة, 1445 تاريخ التأكيد : 25 الأربعاء , محرم, 1446 تاريخ الإصدار : 27 الثلاثاء , محرم, 1447

الکلمات المفتاحية: هیسترزیس تست, رکود و رونق اقتصادی, مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ,

ملخص المقالة :

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی طی بازه زمانی 1401-1363 می پردازد. روش پژوهش مقاله حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از داده های بانک جهانی استفاده شده است و تخمین مدل از روش تغییر رژیم مارکوف صورت پذیرفته است. مطابق با نتایج تخمین مدل؛ بحران های مالی بااثرگذاری بر درآمدهای ارزی و آزادی تجاری اثر منفی بر اشتغال در دوران رکود دارد. اثرگذاری بحران های مالی و شوکها در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم و دوران رکود، تأثیر بحران‌های مالی، تجارت و شکاف تولید بر اشتغال کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم و بحران های مالی می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد که نتایج نشان از تایید این موضوع دارد و طبق نتایج تخمین، آزادی تجاری در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، همچنین نرخ ارز واقعی در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، بعبارتی با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و با وجود شوک پولی و افزایش تورم، مخارج دولت بمنظور مقابله با تورم صرف واردات شده که در این شرایط منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش اشتغال شده است.

المصادر:

امینی، علیرضا (1380)؛ تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار و موانع ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران، پایان نامه دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
آرمن سيدعزيز، پيرو فرزانه (1394) بررسي عدم تقارن در ادوار تجاري ايران و نقش تکانه هاي نفتي در ايجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) : زمستان 1392 , دوره 10 , شماره 4 (پياپي 39); از صفحه 113 تا صفحه 146
امامی، کریم و مهدی ادیب پور (1388). بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر تولید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال سوم. شماره4. پیاپی 10. زمستان 1388. صص 26-1
حسن زاده علي، كيانوند مهران (1388) بحران مالي جهاني، بازار جهاني نفت و استراتژي اوپك، تازه هاي اقتصاد : زمستان 1388 , دوره 7 , شماره 126 ; از صفحه 84 تا صفحه 94
شريفي رناني حسين و سارا قبادی (1391) "اثرات نامتقارن شوک هاي سياست پولي بر سطح توليد واقعي در ايران: رويکرد چرخش مارکوف. مدلسازي اقتصادي" پاييز 1391، دوره 6 شماره 3 (پياپي 19) صص 108-89
عباسی‌نژاد، حسین؛ شاهمرادی، اصغر و کاوند، حسین (1388)؛ برآورد یک مدل چرخههای تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنایی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89: 185- 214.
قلی بگلو، محمدرضا (1387). نااطميناني تورم و پراكندگي قيمت هاي نسبي در ايران. مجموعه پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي، سال 1387، شماره 31
کازرونی، علیرضا و نسرین رستمی (1386) "اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران" پژوهشنامه اقتصادی، سال هفتم، شماره 25 ،صص 196-177
کمیجانی ا.، سبحانیان م. ه.، بیات س. " اثرات نامتقارن رشد درآمدهاي نفتي بر تورم در ايران با استفاده از روش VECM". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، سال دوازدهم، شماره 45، تابستان 1391، صفحات 226-201
هوشمند، محمود و فلاحی، محمدعلی و توکلیقوچانی، سپیده (1387)؛ تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات، دانش و توسعه، شماره 22: 29- 55.
هژبر کیانی، کامبیز و مرادی علیرضا (1390) تعیین نقاط چرخش در دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف. مدلسازی اقتصادی، صص 25-1

- Algebrin. Mohamad (2006), Analysis of Inflation Determinants In Developing oil-Export Based Economies.
- Baltaji, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, UK, John Wiley & Sons.
- Barsky,R.B and L.Killian, (2004), Oil and The Macroeconomy Since The 1970s, Jounal Of Economic Perspectives ,18(4).
- Bernanke, Ben S. (2004), “What Policymakers Can Learn from Asset Prices,” April 15, 2004 speech before the Investment Analysts Society of Chicago, Chicago, Illinois, available at www.federalreserve.gov/boarddocs/
- Berument, Hakan, and Tasci, Hakan, (2002), Inflationary effect of crude oil prices in Turkey, Physica A, 316, 568-580.
- Blacchard, Oliver, J., Gali, Jordi, (2007), the macroeconomics effects of oil shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? NBER working paper series, P. w13368.
- Blake McLean, (2006), "Middle East Oil Production and Export Risks", Submitted to GP200A
- Balke, N. S., Brown, S. P. A., Yucel, M. K. (2002), “Oil price shocks and the U.S. Economy: where does the asymmetry originate?” Energy Journal, 23(3), 27-52.
- Chen, Shiu-sheng, (2008), Oil price pass-through into inflation, Energy Economics (August, 2008).
- Frrik, S. A. (2022). The asymmetric effects of oil price changes on unemployment: Evidence from Canada and the US. The Journal of Economic Asymmetries, 21, e00153.
- Fels, Z.,. (2022). Oil price shocks, exchange rate and macroeconomic fluctuations in a small oil-exporting economy. Energy, 219, 119527.
- Farzanegan, M.R., Markwardt, G., (2009), “The effects of oil price shocks on the Iranian economy”, Energy Economics 31(1), 134-151.
- Fathin Faizah Said, AbdGhafar Ismail. (2008). “Monetary Policy, Capital Requirement and lending behavior of Islamic Banking in Malaysia”, Journal of Economic Cooperation, 29, 3 (2008). 1-22
- Farzanegan,Mohammad Reza and Gunther, Markwardt (2007), The effects of Oil Price Shocks on Iranian Economy.
- Gregorio, Jose De, Landerretche, Osar, Neilson, Christopher, (2007), another pass-through bites the dust? Oil prices and inflation, working paper, Central Bank of Chile.
- Hooker, Mark A. (2002), Are oil shocks inflationary? Asymmetric and nonlinear specifications versus changes in regime, Journal of Money, Credit and Banking, 34(2), 540-561.
- Hylmun Izhar, Dr. Mehmet Asutay (2007) “the Controllability and Reliability of Monetary Policy in Dual Banking System: Evidence from Indonesia”. Review of Islamic Economics, Vol. 11, No. 2, pp. 17-29, 2007
- Im, Kyung S., M. Hashem Pesaran and Yongcheol Shin (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics 115.
- Jiménez-Rodríguez, R. and Sánchez (2005), Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for some OECD Countries, Applied Economics 37.
- Juncal Cunado and Fernando DeGracia (2004), Oil Prices, Economic Activity and Inflation: Evidence for Some Asian Countries. Working paper.
- Koop, G. & Onorante, L. (2012), "Estimating Phillips Curves in turbulent times using the ECB’S survey of professionl forecasters". European Central Bank,Working Paper Series, February 2012, NO 1422
- Kuzin, V., & Tober, S. (2004). “Asymmetric monetary policy effects in Germany”. German Institute for Economic Research.
- LeBlanc, Michael, Chinn, Menzie, D. (2004), Do high oil prices presage inflation? Business Economics, 39(2), 38-48.
- Levin, Andrew, Chien-Fu Lin and James Chu (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics 108.
- Olomola, P. A. & A. V. Adejumo (2006), "Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria", International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 3, PP. 28-34.
- Olomola Philip Akanni (2007),Oil Wealth and Economic Growth in oil Exporting African, Countries, Departement of Economics, Obafemi Awolowo University.
- Salina H.Kassim, M.Shabri Abd. Majid and Rosylin Mohd Yousof (2009). “Impact of Monetary policy shoks on the conventional and Islamic banks in a Dual Bnking System: Evidence from Malaysia”. Journal of Economic Cooperation and Development, 30, 1 (2009), 41-58
- Pascal Jacquinot ,Mika Kuismanen ,Ricardo Mestre And Martin Spitzer, (2009), Assessment Of The Inflationary Impact Of oil Shocks In The Euro Area, the Energy Journal.
- Tan, S.H., & Habibullah, M.S. (2007). “Business cycles and monetary policy asymmetry: An investigation using Markov-Switching models”, physica a, 380: 297-30
- Vince, N (2023). Oil price uncertainty and US employment growth. Energy Economics, 91, 104910.
- nasir, O. K. (2021). Oil price uncertainty and unemployment. Energy Economics, 81, 577-583.
- Rayzon, B (2022). The asymmetric impact of oil prices, interest rates and oil price uncertainty on unemployment in the US. Energy Economics, 86, 104625.

نص كامل:

تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی

صفیه مهری نژاد*¹

مسعود احمدوند²

تاريخ دريافت: 04/04/1403 تاريخ پذيرش: 10/05/1403

چکیده

مطالعه حاضر به تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی طی بازه زمانی 1401-1363 می پردازد. روش پژوهش مقاله حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از داده های بانک جهانی استفاده شده است و تخمین مدل از روش تغییر رژیم مارکوف صورت پذیرفته است. مطابق با نتایج تخمین مدل؛ بحران های مالی بااثرگذاری بر درآمدهای ارزی و آزادی تجاری اثر منفی بر اشتغال در دوران رکود دارد. اثرگذاری بحران های مالی و شوکها در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم و دوران رکود، تأثیر بحران‌های مالی، تجارت و شکاف تولید بر اشتغال کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم و بحران های مالی می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد که نتایج نشان از تایید این موضوع دارد و طبق نتایج تخمین، آزادی تجاری در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، همچنین نرخ ارز واقعی در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، بعبارتی با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و با وجود شوک پولی و افزایش تورم، مخارج دولت بمنظور مقابله با تورم صرف واردات شده که در این شرایط منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش اشتغال شده است.

کلمات کلیدی: بیکاری، هیسترزیس تست، رکود و رونق اقتصادی، مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

طبقه بندی JEL: C24، E52، G12، G32، G19

[1] گروه مهندسی مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) s.mehrenejad@gmail.com

[2] دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ahmadvand.masoud@gmail.com

1- مقدمه

در صورتی که نزول یا افت مهم در فعالیت های اقتصادی بیش از چند ماه طول بکشد، بحران اقتصادی نامیده می شود. بحران اقتصادی روی تولیدات صنعتی، اشتغال، درآمد، تجارت، عمده فروشی و خرده فروشی تاثیر گذار است(اور و همکاران،2023). شاخص فنی بحران بر اساس دو مرحله متوالی از رشد اقتصادی منفی توسط GDP یا تولید ناخالص داخلی تعیین می شود. بحران اقتصادی، یک رکود طبیعی، ناخوشایند و بخشی از یک چرخه اقتصادی است که گاهی وقایع حساس و بحرانی در شکل گیری آن موثرند(کالیندو و همکاران،2023). بحران اقتصادی سال 2008، توجهات بسیاری را به سمت استراتژی های سرمایه گذاری که توسط موسسات مالی بزرگ استفاده می شد جلب کرد.در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه بیکاری به خصوص در میان جوانان متغیری است که علاوه بر داشتن وجه های اقتصادی جنبه های اجتماعی و سیاسی اهمییت برانگیزی برای مردم و دولت ها در بر دارد(کاردوزا و همکاران،2023). از همین رو بررسی عوامل تاثیر گذار بر بروز تغییرات در بیکاری می تواند موجب برنامه ریزی و برخورد صحیح تر در مقابله با تغییرات بیکاری گردد از دهه ۷۰ میلادی و پس از تاثیر گذاری شوک نفتی بر سمت عرضه اقتصاد, شاهد آغاز کار بر روی ادبیات جدیدی در مورد تاثیرات قیمت نفت و شوکهای نفتی بر تولید کل سرمایه گذاری و بیکاری بودیم در دهه ۸۰ میلادی این بحث مطرح شد که لزوما تغییرات در قیمت نفت باعث بروز تغییراتی متقارن در بیکاری نخواهد شد و شاهد اثرات نامتقارن بر مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان خواهیم بود با بررسی روند تاریخی نرخ بیکاری در می یابیم که به طور معمول نرخ بیکاری حول مقدار مشخصی نوسان می کند که به آن نرخ بیکاری طبیعی گویند و اثری از بیکاری چرخهای بیکاری ناشی از چرخه های تجاری در آن نیست(کاوالو و همکاران،2023). دو دلیل اصلی وجود بیکاری در اقتصاد بیکاری کارگران به هر دلیلی جهت یافتن شغلی دیگر و هم چنین وجود چسبندگی دستمزدها است حمایت در دوره جستجوی کار بودن میتواند به صورت بیمه بیکاری رخ دهد(ایگر وهمکاران،2022). اما باید توجه داشت طرح بیمه بیکاری دولت میتواند نرخ بیکاری را افزایش دهد. در بسیاری از صنایع دستمزدهای اسمی براساس قراردادهای بلندمدت تعیین می شوند. به همین دلیل با تغییر شرایط اقتصادی دستمزدها به سرعت تعدیل نمیشوند و موجب بروز پاسخ نامتقارن نسبت به افزایش و کاهش قیمت نفت بر سطح قیمتها و دستمزدها و نیز بیکاری خواهد شد وقتی دستمزدهای اسمی چسبنده اند هر افزایش در سطح قیمتها باعث کاهش دستمزد حقیقی و ارزان تر شدن نیروی کار می شود. کاهش در دستمزدهای حقیقی موجب افزایش تمایل بنگاهها به استخدام نیروی کار می گردد و این کار به نوبه خود موجب کاهش بیکاری میگردد(گاله و همکاران،2023). در اینجا دستمزد تسویه کننده بازار است که تعادل را برقرار کرده و اقتصاد را به حدود نرخ بیکاری طبیعی بر می گرداند. اما با وجود قانون حداقل دستمزد و قراردادهای بلندمدت بین کارگر و کارفرما و وجود اتحادیه های کارگری سازوکار بازار کار مختل شده و بیکاری افزایش می یابد و شاهد رفتار نامتقارن بازار کار نسبت به شوکهای مثبت و منفی قیمتی خواهیم بود(فیشر و همکاران،2023)

افزایش نرخ موالید موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود(آرنی و همکاران،2023). از بازارهای مهم که ارتباط زیادی با سایر بازارها دارد، بازار کار است که مانند دیگر بازارها از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است و عدم تعادل آن هزینه های زیادی را برای کشورها تحمیل می کند(آلفارو و همکاران،2023)

در کشورهای در حال توسعه که ایران نیز یکی از آنهاست، باوجود نیروی کار فراوان و نسبتاً ارزان معمولاً به دلایلی مانند رشد بالای جمعیت، بکارگیری تکنولوژی های سرمایه بر و عدم تقاضا برای نیروی کار، شاهد اشتغال بخش اندکی از جمعیت این کشورها هستیم. این امر می تواند پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی زیادی مانند فقر و بسیاری از ناهنجاری های جامعه را به دنبال داشته باشد. در دهه 1990 میلادی، هیسترزیس به عنوان یکی از توضیحات احتمالی ثابت ماندن نرخ بیکاری بالا در بسیاری از اقتصادها معرفی شد(كبيريان و همکاران،1401). در میان بسیاری از اقتصاددانان، «اُلیوِر بلانچارد¹» اقتصاددان شناخته شده فرانسوی نیز از مفهوم هیسترزیس برای توضیح تفاوت نرخ بیکاری بلندمدت بین کشورهای اروپایی و ایالات متحده استفاده کرده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شد که ممکن است اصلاحات بازار کار (به معنی تغییرات سازمانی به منظور ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در دستمزدها، اخراج و استخدام کارکنان) یا رشد اقتصادی سمت تقاضا، راه حل مناسبی برای کاهش این حجم از بیکاری بلندمدت نباشد. از این‌رو، برنامه‌های آموزشی هدف‌دار و مشخصی به عنوان راه حل سیاسی این موضوع ارائه شدند. اگرچه با توجه به فرضیه هیسترزیس، این برنامه‌ها باید با تقاضای بالای مداوم محصول و احتمالاً سیاست‌های مالی بخصوص برای جلوگیری از افزایش تورم همراه باشند. این مسئله، هزینه خروج از وضعیت بیکاری و ورود به وضعیت استخدام شده را به روش ساده‌تری کاهش می‌دهد. مفهوم هیسترزیس در حوزه اقتصاد کار (بخصوص مسئله نرخ بیکاری) کاربرد گسترده‌ای دارد. با توجه به تئوری‌های مبتنی بر هیسترزیس، بحران اقتصادی شدید و یا رکود مستمر (رشد آرام تقاضا بعد از یک بحران اقتصادی) باعث از بین رفتن یا منسوخ شدن مهارت‌های کاری افراد بیکار می‌شود. این مسئله می‌تواند بی‌انگیزگی، ناامیدی و افسردگی این افراد یا کم رنگ شدن مهارت‌های کاریابی آن‌ها را در پی داشته باشد. کارفرمایان معمولاً از مسئله بیکاری به عنوان یک ابزار غربالگری در فرآیند استخدامی خود و حذف گزینه‌هایی با مطلوبیت کمتر استفاده می‌کنند. با بهبود دوباره شرایط اقتصادی، وضعیت کارکنان متضرر (ناموفق در یافتن کار) بهبود نمی‌یابد و این افراد برای دوره‌های طولانی بیکار باقی می‌مانند. این مسئله باعث ایجاد بیکاری ساختار یافته می‌شود. برخی از «نئوکینزی‌ها» و برخی از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد بر این باورند که اقتصاد در بهترین حالت گرایش ضعیفی برای بازگشت به نرخ تورم بیکاری (NAIRU²) دارد.( ابراهیمی نژاد و همکاران ،1401)آن‌ها معتقدند هیچ نرخ طبیعی برای بیکاری وجود ندارد که نرخ واقعی بیکاری گرایش به بازگشت به سمت آن داشته باشد، بلکه زمانی که بیکاری واقعی افزایش یافته و برای مدت زمانی در همان مقدار بماند، نرخ تورم بیکاری نیز بالا می‌رود. وابستگی نرخ تورم بیکاری (NAIRU) به بیکاری را تحت عنوان فرضیه انعطاف‌ناپذیری (hysteresis hypothesis) می‌شناسند. یک توجیه برای برگشت‌ناپذیری در اقتصادهایی که قدرت اتحادیه‌ها در آن‌ها زیاد است، نکته‌ای است که اتحادیه‌ها به طور مستقیم تنها نماینده منافع کسانی هستند که در حال حاضر به استخدام درآمده باشند. اتحادیه‌ها با بالا نگه داشتن دستمزدها از توانایی افراد غیرعضو خود جهت رقابت برای کسب شغل می‌کاهند. کارگران استخدام شده عضو اتحادیه‌ها پس از دوران طولانی بیکاری به جای آن که دستمزد مورد تقاضای خود را تعدیل کنند تا امکان استخدام مجدد کارگران بیکار را بهبود بخشند، به دنبال منافع حاصل از افزایش دستمزدها برای خود خواهند بود. بر اساس فرضیه انعطاف‌ناپذیری هرگاه بیکاری افزایش یابد (همانند اتفاقی که در خلال رکود دهه ۱۹۷۰ در اروپا روی داد)، در کوتاه‌مدت نیز در مقابل محرک‌های پولی و مالی نسبتاً مقاومت خواهد کرد. نرخ بیکاری در سال ۱۹۶۸ در فرانسه ۸/۱درصد و در آلمان غربی ۵/۱درصد بود. در مقابل از سال ۱۹۸۳ به بعد نرخ بیکاری هم در آلمان غربی و هم در فرانسه بین ۷ و ۱۱ درصد نوسان داشته است. در سال ۲۰۰۳ این نرخ در فرانسه ۸/۸ درصد و در آلمان ۴/۸ درصد بود. به نظر می‌رسد فرضیه انعطاف‌ناپذیری در اروپا (که تشکیل اتحادیه در آن بیشتر بوده و قوانین کار موانع زیادی را برای استخدام و اخراج به وجود می‌آورند) بیشتر از آمریکا (که بازارهای کار آن به میزان قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیر است) صادق باشد. نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۱۹۶۸، ۴/۳ درصد بود. بیکاری در این کشور در اوایل دهه ۱۹۸۰ به بیشترین مقدار خود یعنی ۸/۱۰ درصد رسید و سپس به میزان چشمگیری کاهش یافت، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۰ مجددا کمتر از ۴ درصد رسید. مدل‌های جدید اقتصاد کلان غالبا گونه دیگری از منحنی فیلیپس را به کار می‌گیرند که در آن شکاف تولید جایگزین نرخ بیکاری به عنوان معیاری برای تقاضای کل نسبت به عرضه کل می‌شود. شکاف تولید برابر است با اختلاف میان سطح واقعی GDP و سطح بالقوه (یا قابل دوام) تولید کل که به شکل درصدی از مقدار بالقوه بیان می‌شود. این فرمول‌بندی توضیح می‌دهد که چرا در پایان رونق دهه ۱۹۹۰ که نرخ بیکاری کمتر از برآورده‌های صورت گرفته برای NAIRU بود، قیمت‌ها شتاب پیدا نکردند. دلیلی که در این رابطه بیان شده است، از این قرار می‌باشد که تولید بالقوه نه تنها به عامل نیروی کار، بلکه به تجهیزات تولید و سایر شکل‌های سرمایه نیز بستگی دارد. بنگاه‌ها در پایان دوره رونق و پس از نزدیک به یک‌دهه سرمایه‌گذاری با سرعت زیاد متوجه شدند که سرمایه‌شان بیش از حد زیاد شده است. این ظرفیت اضافی تولید بالقوه را افزایش داد، شکاف تولید را بزرگ‌تر کرد و فشار وارد آمده روی قیمت‌ها را کاهش داد(کهنسال و همکاران،1400). در مطالعه حاضر به آزمون فرضیه انعطاف ناپذیری (hypothesis Hysteresis) بیکاری در ایران بااثر پذیری از بحران های مالی در ادوار رکود و رونق اقتصادی برای سنین 15 تا 64 سال با بکارگیری مدل مارکوف و فیلتر هادریک پرسکات پرداخته خواهد شد. نوآوری پژوهش حاضر فرضیه انعطاف ناپذیری بیکاری در ایران با اثر پذیری از بحران های مالی در ادوار رکود و رونق اقتصادی می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی صورت پذیرفته است. در این پژوهش تخمین مدل در دو حالت رکود و رونق در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین در این مقاله میزان احتمال انتقال از رژیم رکود به رکود و رکود به رونق و رونق به رکود ورونق به رونق محاسبه شده است که از این منظر نیز مقاله حاضر دارای نوآوری می باشد.

2. مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق

بحران اقتصادی و مالی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود، طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود، در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است. در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد، بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است. بدون شک تأثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، امری مسلم و انکارناپذیر است(امیری و همکاران،1400). در ادامه به تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران از طریق آثار مستقیم و غیر مستقیم پرداخته می شود.

2-1. تأثير بحران مالي بر اقتصاد ايران از طريق بازارهاي مالي (آثار مستقيم)

برخي از نظرات بر این باور بود كه بازارهاي مالي کشورهای در حال توسعه مانند ايــران به دليل عدم ادغام يا عدم تعامل با بازارهاي مالــي جهان تحت تأثير بحران مالی قرار نخواهند گرفت. در حقيقت، مهم ترين اشــتباهي كه اين افراد در تحليل هاي خود مرتكب مي شــدند، اين بود كه مكانيســم تأثيرپذيــري بازارهــاي مالي را در دو گروه از كشــورهايي كه داراي تعامل و ادغام مالي با يكديگر هســتند و گروه ديگري از كشــورها نظيــر ايران كه تعاملي با بازارهاي مالي دنيا ندارند، يكســان در نظر مي گرفتند. در كشورهاي نظير ايران كه بازارهاي مالي آن تعامل يا ادغامي با بقيه بازارهاي مالي بين المللي ندارد، مكانيسم تأثيرپذيــري بازارهاي مالي متفاوت بوده و با يك وقفــه زماني چند ماهه صورت مي گيرد. جو رواني حاكم بر اقتصاد جهاني، كاهش تقاضاي مؤثر و به تبع آن، كاهش قيمت بسياري از كالاها بالاخص محصولات فلزي و پتروشــيمي و غيره كه عمدتا شــركتهاي توليدكننده آن در بورس حاضر هســتند، حامل پيام بسيار مهمي براي اين گونه شركت ها مبني بر وجود چشم انداز كاهش تقاضا در بازارهاي داخلي و خارجي، كاهش فروش و سودآوري آنهاست. همين عامل سبب می شود تا در ماه هاي اول شكل گيري بحران، برخلاف كشورهاي غربي كه با كاهش شــاخص هاي مالي خود مواجه می باشند، کشورهایی نظیر ایران در صدر بورس هاي فعال جهان قرار می گيرد(مهدی زاده راینیو همکاران ،1401) اما درست چند ماه پس از شروع اين بحران، شاخص بورس در کشورهایی مانند ایران نيز در سراشيبي سقوط قرار می گیرد.(به طور مثال در ماجرای شیوع ویوروس کرونا (covid 19) در جهان در انتهای سال 2019 و ابتدای سال 2020 تمامی بورسهای جهان با افت محسوس مواجه شده و بورس تهران روند صعودی داشت یا در بحران مالی سال 2008 نیز پس از وقوع بحران بورس تهران روند صعودی داشته اما حدود شش ماه بعد دچار افت بی سابقه ای شد به طوري كه اين شاخص از حدود 14000واحد در ارديبهشت ماه 1387 به رقم كم سابقه 8500 در آبان سال 1387 كاهش يافت. همان گونه كه بيان گرديد، اگرچه رابطه و تأثير مســتقيمي بين بازار ســرمايه كشــور ایران با ساير بورس ها و بازارهاي مالي دنيا وجود ندارد، اما به دلايل گوناگون، اين بازار به طور غيرمستقيم تحت تأثير بحران جهاني قرار گرفت. پيامدهاي بحران از طريق تأثيرگذاري بر فضاي كسب و كار و محدود كردن منابع مالي در اختيار، به بازار سرمايه و به طور مشخص به سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين جذابيت بازار سرمايه اثر مي گذارد.( زاغی و همکاران،1400)

2-2. تأثير بحران مالي بر اقتصاد ايران از طريق تجارت خارجي (آثار غيرمستقيم)

همانطور که اشاره شد، كشورهاي مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پيوندهايي كه با اقتصاد جهاني دارند، از بحرانهای مالي تأثير پذیرند. در اين ميان، كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها با يكديگر در ارتباط بود، به طور مســتقيم (از طريق بازارهاي مالي) و كشــورهايي كه هيچ گونه تعاملي با بازارهاي مالي جهان ندارند، به طور غيرمســتقيم (از طريق تجارت خارجي) تحت تأثير اين بحران قرار می گیرند. اما در رابطه با اقتصاد ايران به دليل وابســتگي بخش قابل توجهي از بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بيش ترين آسيب وارده به اقتصاد كشور از ناحيه كاهش قيمت نفت و به تبع آن، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خواهد بود. تشديد كســري بودجه و كســري تراز پرداخت ها از تبعات منفي و مستقيم كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي براي اقتصاد كشــور ایران مي باشند. با اين وجود، نبايد تبعات غيرمستقيم كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي را از نظر دور داشت. اقدامات بعدي دولت به منظور تأمين مالي كسري بودجه و نيز جبران كســري تــراز پرداخت ها به طور قطع بر بخش پولي و نيز نــرخ ارز و خالص دارايي هاي بانك مركزي تأثير منفي خواهد گذاشت. از طــرف ديگــر، در ماههای ابتدایی ایجاد بحران مالی سال 2008، كاهش تورم، بهبود وضعيــت تراز پرداخت ها به دليل كاهــش ارزش كالاها و خدمات وارداتــي، كاهش قيمت تمام شــده محصولات ســاخت داخل به دليــل كاهش قيمت مواد اوليــه وارداتي از جنبه هــاي مثبــت بر كاهش قيمت كالاها و خدمات در ســطح بين المللي بودند. با اين حال، نبايد جنبه هاي منفي كاهش قيمت كالاها و خدمات را از نظر دور داشــت. اگرچه كاهش قيمت كالاها و خدمات ممكن است بخشي از مشكلات تراز پرداخت ها و تورم وارداتي را حل كند، اما به دليل كاهش ارزش صــادرات غيرنفتي علاوه بر تأثير منفي روي تراز پرداخت ها بــر صنايع داخلي نيز تأثير منفي دارد. همچنين صنايع داخلي به دليل ركود جهاني با مشــكل كمبود تقاضاي مؤثر روبرو خواهند بود كه اين امر به نوبه خود روي رشــد توليد ناخالص داخلي و اشــتغال كشــور تأثير منفي خواهند داشت(کلوته و همکاران،1401)

[1] . Olivier Blanchard

[2] . مخفف عدم تسریع در نرخ تورم بیکاری است و به یک سطح نظری بیکاری اشاره دارد که در آن انتظار می رود تورم بالا رود.

$Description: C:\Users\maji\Desktop\,.m.png$

نمودار 2-1: بخش هاي آسيب پذير اقتصاد كشور از بحران مالي غرب (آثار غير مستقيم ركود جهاني)

ماخذ: (رایزون و همکاران،2023)

به منظور تحليل دقيق آثار غير مســتقيم بحران مالي جهاني بر بخش هاي مختلف اقتصادي كشــور و به تبع آن میزان اشتغال در کشور از نمودار فوق كمك گرفته شــده اســت. براين اساس، بحران مالي با تأثيرگذاري بر قيمت نفت و قيمت كالاها و خدمات در ســطح بين المللي از طريق بخش تجارت خارجي به ســاير بخش هاي اقتصاد كشــور منتقل مي شــود. بخش تجارت خارجي از طريق صادرات و واردات به بخش توليد داخلي، از طريــق ماليــات بر واردات و درآمد ارزي به بخش دولت و از طريــق خالص دارايي هاي ارزي روي بخش پولي تأثير مي گذارد. بديهي است با توجه به آثار متقابل بين بخش هاي مختلف اقتصادي، ساير بخش‌ها نيز روي بر يكديگر تأثير خواهندگذاشــت. بدون شك، ایجاد بحرانهای مالی با افزايش يا کاهش تولید كشور منجر به تغییرات محسوس در اقتصاد ایران شده است که این مقاله به موضوع تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی پرداخته است(صادقی و همکاران،1400)

2-3. تحلیل روند اشتغال در ایران پس از بحران های مالی جهانی

بحران مالی و بحران ارزی سال‌های 1997 و 1998 قاره آسیا روی مذاکرات توافق‌های تجاری اثر گذاشت تا به دنبال آن روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و اقتصاد جهان را با اختلال مواجه کرد. بازگشت ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی به کشورهای آسیایی که تحت تاثیر این بحران ارزی قرار داشتند بالغ بر 10 سال طول کشید. در این بحران جهانی نرخ اشتغال در ایران از 38.91 درصد شروع به کاهش یافت و در ادامه در اوایل سال 2000 مجدد افزایش یافت تا به رقمی حدود 41 درصد رسید. در اوایل دهۀ 2000، ایالات متحدۀ آمریکا به شدت با بحران اعتبار مالی روبرو شد و در واقع بانک ها آغازگر آن بودند. رفته رفته بحران های مالی به دیگر کشورهای در حال توسعه نیز منتقل شد، در ایران پس از وقوع بحران مالی 2008، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم افت شدید رشد اقتصادی جهان، کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه با افت چندانی مواجه نشده و متوسط رشد اقتصادی آنها از 9/4 درصد در سال 2008 به 1/3 درصد در سال 2009 رسیده است. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2008 را 5/2 درصد اعلام کرده و این رقم در سال 2009 به 5/1 درصد کاهش یافت. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال پیش از آغاز بحران یعنی سال 2007 بالغ بر 8/7 درصد اعلام شده بود. همچنين نرخ اشتغال در سال 2008 مطابق در ايران نزديك به 40 درصد بود و در سال 2009 به كمتر از 37 درصد كاهش يافت به نوعی کاهش نرخ اشتغال در ایران در این سال را در موارد زیر می‌توان یافت: (مهدی زاده راینیو همکاران ،1401)

2-3-1. کاهش صادرات نفت خام:

بر اثر موج بحران مالی جهانی 2008 و به ‌دلیل کاهش تقاضا، قیمت نفت خام به ‌شدت کاهش یافت و کشورهای صادر‌کننده نفت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدند. ایران نیز از این رهگذر آسیب دید، چرا که بیش از 65درصد از بودجه عمومی کشور وابسته به درآمدهای نفتی بوده و کاهش قیمت نفت تأثیری جدی بر بودجه دولت گذاشت. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در بخش عمرانی کاهش یافته و به دنبال آن اشتغال نيز دچار كاهش گشت.

2-3-2. کاهش صادرات غیرنفتی

به‌دلیل بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا، صادرات غیرنفتی ایران به‌ویژه در زمینه محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و فرش دستباف کاهش یافت که تاثیر قابل توجهی در کاهش درآمدهای ارزی دولت داشته است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران در نیمه اول سال 2009 با 2/15 درصد کاهش نسبت به‌مدت مشابه سال قبلش به 4/11 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد و همين موضوع يكي ديگر از دلايل كاهش اشتغال در ايران بود.

2-3-3. کسری بودجه دولت

به‌علت رکود اقتصادی و کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه افت شدید قیمت‌ها، کشورهای صادر کننده نفت و از جمله ایران با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدند. علاوه بر این کاهش درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از دیگر عواملی بود که منجر به کسری بودجه دولت شد و مشکلاتی از قبيل كاهش اشتغال را به‌وجود آورد.

2-3-4. رکود در بازار مسکن

به‌دنبال وقوع بحران مسکن در آمریکا که تقریبا از سال 2005 آغاز شده بود، آثار منفی آن به سرعت به سایر کشورهای جهان منتقل شد. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و بیش از 2 سال بخش مسکن در ایران در رکود به‌سر می‌برد. در این مدت قیمت مسکن به‌طور متوسط بین 30 تا 50 درصد کاهش یافت. با توجه به آنكه مسکن بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد و مشاغل زیادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته مي باشند در اين بحران با ركود به وجود آمده در بخش مسكن، بيكاري در كشور افزايش يافت.

2-4 آثار جهانی شدن بر اشتغال

امروزه جهانی شدن، هم فرصت هایی را فراهم نموده و هم با چالش هایی روبرو است. یکی از این چالش ها، مسئله اشتغال است. با ادغام بیشتر اقتصادها در اقتصاد جهانی، ساختار اشتغال تغییر کرده و موجب ایجاد فرصت های شغلی زیاد برای افراد با مهارت های بالا و ازدست دادن فرصت های شغلی برای افراد با مهارت پایین شده است. فرصت های شغلی جدید که در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده، منجر به رشد تولیدات صادرات طلب، کاهش فقر و افزایش درآمدها شده است، اما مخالفت های زیادی در پی داشته است. زیرا بسیاری از فرصت های شغلی جدید نیازمند مهارت خاصی است که موجب به جا ماندن خیل کارگران فقیری است که مجبورند به صورت دوره ای کار کنند. اگر همراه با رشد اقتصادی، اشتغال نیز افزایش یابد، منافع رشد، در سطح وسیعی توزیع می‌شود. افزایش فرصت های شغلی، منابع درآمدی بهتر و جدیدتری را فراهم می کند و بدین ترتیب، گسترش کمی و کیفی فرصت‌های شغلی، موجب کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی می گردد.

2-5. پیشینه تحقیق:

جستجو و بررسی مقالات و منابع متعدد داخلی و خارجی حکایت از آن دارد که تاکنون مستقلاً توجه چندانی به موضوع پژوهش حاضر نشده است. گرچه بهصورت بسیار پراکنده در برخی مقالات و کتابهایی که بهنحوی با موضوعات انعطاف ناپذیری بیکاری در ایران بااثر پذیری از بحران های مالی پیوند خوردهاند، میتوان ردپایی از موضوع موردنظر یافت که به برخی از آن‌ها اشاره می‎شود.

2-4-1. مطالعات داخلی

حصارکی و همکاران (1403) در مقاله ای با عنوان " تحلیل نامتقارنی تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران به بررسی نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران به کمک رهیافت خود توضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان گر آن است که شاخص قیمت نفت در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت دارای تاثیر منفی بر نرخ بیکاری است مطابق با الگوی غیرخطی در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری داشته و تکانه های منفی قیمت نفت دارای اثری معنادار و معکوس بر نرخ بیکاری است. در بلندمدت نیز مانند کوتاه مدت, تکانه های منفی قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارند. نتیجه گیری کلی این پژوهش این است که در کوتاه مدت و بلندمدت به هنگامی که درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد میگردد به افزایش اشتغال می انجامد اما باید توجه داشت که تکانه های منفی اثرگذاری بیشتری در نرخ بیکاری دارد و منجر به افزایش آن می گردد.بنابراین توصیه این پژوهش استفاده از بستههای حمایتی جهت جبران کاهش رفاه افراد و دهکهایی است که در دوران کاهش درآمد نفتی بیکار می شوند.

صابری و همکاران(1403) در مقاله ای با عنوان " بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران رویکرد NARDL با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران پرداخته اند.این مطالعه با بررسی داده های مربوط پس از تفکیک اثر کاهش و افزایش در نرخ سود و قیمت نفت بر بیکاری در ایران نشان داد که تغییرات مثبت و منفی نرخ سود بر نرخ بیکاری اثرگذار است. اما تنها افزایش قیمت نفت است که اثر معناداری بر نرخ بیکاری دارد. در مدل خطی تنها نرخ سود بر نرخ بیکاری موثر است. اما در مدل غیر خطی افزایش قیمت نفت نیز جزو عوامل موثر و تاثیرگذار بر نرخ بیکاری در بلندمدت است. ضمنا باید توجه داشت که هر دو مدل خطی و غیرخطی وجود رابطه طولانی مدت بین قیمت نفت و نرخ سود و نرخ بیکاری و نرخ بیکاری را نشان می دهند.

اخباری (1396) در مطالعه ای به شناسایی اثر تأخیری در نرخ بیکاری با تأکید بر نسل دوم آزمونهای ریشه واحد پانل و رویکرد PANIC پرداخته است. نتیجه مطالعه وی نشان دهنده این بود که نحوه ی عکس العمل بازار کار به شوکهای وارده، بیانگر برقراری فرضیه‌ی نرخ طبیعی و یا در مقابل آن فرضیه‌ی اثر تأخیری است. وی با استفاده از نسلهای اول و دوم آزمون ریشه واحد پانل با تأکید بر نسل دوم، فرضیه‌ی وجود اثر تأخیری در برابر نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار 1384 تا پاییز 1394 مورد بررسی قرار داده است. استفاده از رویکرد به کار رفته در این مطالعه از دو جهت، شبهات احتمالی در نتایج پیشین را کاهش می‌دهد. اولاً با افزایش حجم نمونه با استفاده از داده های پانل به جای داده های سری زمانی و ثانیاً استفاده از روشی جدید که به دلیل دقت بالا در نتایج، کاربرد فراوانی در جهت شناسایی ریشه واحد دارد. نتایج آزمونهای نسل اول بر مانا بودن نرخ بیکاری و رد فرضیه ی اثر تأخیری دلالت دارد درحالیکه آزمونهای نسل دوم، وجود 1 روند تصادفی مشترک در متغیر مورد بررسی را نشان می‌دهد و در نتیجه فرضیه‌ی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران پذیرفته می‌شود. از آنجاییکه با وجود وابستگی مقطعی در پانل، نسل دوم آزمونهای ریشه واحد کارایی بالاتری دارند، وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری تأیید می‌شود. شرایط موجود بازار کار نیز مؤید اثر فوق است. با اثبات وجود اثر تأخیری اعمال سیاستهای بلندمدت به جای راه حلهای کوتاه مدت برای ثبات بخشیدن به بازار کار پیشنهاد می‌شود.

دل انگیزان و همکاران (1396) در مطالعه ای به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، طی بازه زمانی ۹۰-۱۳۵۳ بر اساس مدل تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا پرداختند. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تاثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می یابند و رابطه مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد که تاییدکننده نظریه فریدمن در این زمینه است.

2-4-2. مطالعات خارجی

ژئونگ و همکاران(2023) درمقاله ای با عنوان رابطه علی و معلولی بین قیمت نفت و بیکاری: شواهدی از ایالات متحده و چین" به بررسی رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ بیکاری در بازه زمانی ماه اول سال ۲۰۰۰ تا ماه چهارم سال ۲۰۱۹ پرداخته اند تا مشخص نمایند که مدل دستمزد کارا برای ایالات متحده و چین سازگار است یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری دومتغیره برای بررسی و اطمینان حاصل کردن از نتایج آزمون علیت درباره همبستگی میان قیمت نفت خام و بیکاری برای بررسی صحیح بودن مدل دستمزد کارا در کشورهای مصرف کننده عمده نفت چین) و ایالات متحده مشخص گردید که این دو متغیر می توانند از طریق کانالهای عرضه و تقاضا و تورم با یکدیگر تعامل داشته باند که این نتیجه سازگار با مدل دستمزد کارا است. همچنین به دلیل شوکهای عرضه و تقاضای نفت نرخ بیکاری با افزایش استفاده از بازارهای آتی نفت و به تاخیر انداختن مصرف و تولید بر قیمت نفت خام تاثیر خواهد گذاشت. به طور کلی باید دانست که روابط بلندمدت به دلیل تغییرات ساختاری و سیاسی چندان قابل اعتماد نبوده و علیت مربوط آن معتبر نمی با شد. از طرف دیگر به دلیل عملکرد بازار کار چشم انداز تغییرات قیمت برای سیاست گذاران به طور بالقوه ای نامشخص است زیرا قیمت نفت خام نسبت به تغییرات عرضه و تقاضای نفت حساس بوده و تقاضای بالای نفت سیاست های پولی بحران مالی وقایع ژئوپلیتیک و انقلاب نفت شیل پیامدهای قابل توجهی در دهه های قیمت نفت خام داشته است که علاوه بر تاثیر بر رابطه بین قیمت نفت خام و بیکاری منجر به پیشنهادهای جدید و متنوع سیاستی برای ایالات متحده و چین می گردد.

فانیز و همکاران( 2023 )در پژوهشی با عنوان " اثرات نامتقارن تغییرات قیمت نفت بر بیکاری شواهدی از کانادا و ایالات متحده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی خطی و روش خود توضیح با وقفههای توزیعی غیرخطی برای بررسی متقارن و نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمت نفت بر نرخ بیکاری در دو بازه زمانی متفاوت استفاده کرده است. مدل خطی نشان می دهد که اگرچه تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر نرخ بیکاری ندارد. اما در بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر جای می گذارد. مدل غیرخطی اما تصویری متفاوت از تاثیر تغییرات قیمت نفت بر نرخ بیکاری ارائه می دهد. در حالی که فقط کاهش قیمت نفت تاثیر معنادار و کوتاه مدتی بر نرخ بیکاری دارد. افزایش و کاهش قیمت نفت در همه موارد مورد بررسی تاثیر بلندمدت و مثبتی دارد. نتایج حاکی از وجود شواهد قابل توجهی درباره عدم تقارن در کوتاه مدت و بلندمدت با تغییر قیمت نفت است به طوریکه کاهش قیمت نفت اثر بیشتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر بیکاری دارد

گارسيا سينتادو و دیگران (2016) استفاده از رویکرد PANIC ویژگيهاي رفتار تصادفي انواع نرخ تورم در اقتصاد اسپانيا با استفاده از شاخص قيمت مصرف کننده 17 منطقه و 12 گروه کالا و خدمات و شاخص قيمت توليدکننده (ppi) براي 21 بخش صنعتي را مورد مطالعه قرار دادند. شواهد در این مطالعه حاکي از وجود چهار روند تصادفي وابسته به هم است.

شيباموتو و همکاران (2016) با استفاده از متد PANIC رویکرد همانباشتگي پانلي را براي درک پویایي‌هاي رشد اقتصادي منطقه‌اي در ژاپن ارائه کردند. رویکرد فوق این امکان را فراهم آورد که هم مسير رشد تعادلي بلندمدت و هم پویایي‌هاي کوتاه مدت در ميان مناطق تحليل شود.

چنگ و همکاران (2013) با استفاده از داده هاي پانل نرخ بيکاري آمریکا در سطح ایالتها به بررسي رفتار تصادفي نرخ بيکاري در حالتي که وابستگي مقطعي در نظر گرفته شده پرداخته اند. در این مطالعه ابتدا از متد PANIC براي شناسایي اجزاء مشترک و غيرمشترک استفاده شده و سپس بااستفاده از متد RAM وجود ریشه واحد مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان مي‌دهد وقتي داده ها شامل داده هاي مربوط به رکود اخير مي‌شود، شواهد معناداري پيرامون نامانایي جزء مشترک و در نتيجه شکل گيري اثر تأخيري، وجود دارد. علاوه بر این، حتي زماني که مانایي وجود دارد شواهد از وجود ماندگاري بالاي جزء مشترک حکایت مي‌کند که در این حالت فرضيه‌ي نرخ طبيعي بيکاري زیر سؤال مي‌رود.

در مطالعات صورت گرفته در داخل کشور به صورت مستقیم مسئله تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است. از اینرو، می‌توان نوآوری های این مطالعه را بصورت زیر بر شمرد که اولاً دوره مطالعه جامع تری نسبت به مطالعات قبلی را شامل می شود. ثانیاً در مقاله حاضر با بررسی دقیق ویژگیهای داده های مورد مطالعه و نحوه اثرگذاری آنها و همچنین استفاده از معتبرترین روشهای اقتصادسنجی متناسب با این ویژگیها، می توان نتایجی معتبر و به واقع نزدیکتر ارائه داد.

3. روش تحقیق

روش پژوهش مقاله حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از داده های بانک جهانی استفاده شده است و تخمین مدل از روش تغییر رژیم مارکوف صورت پذیرفته است.

همانطوریکه در قسمت مقدمه و مبانی نظری موضوع نیز اشاره شد، ما به دنبال بررسی فرضیه انعطاف ناپذیری بیکاری در ایران بااثرپذیری از بحران های مالی در ادوار رکود و رونق اقتصادی با بکارگیری مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ می باشیم و می خواهیم مفهوم هیسترزیس در حوزه اقتصاد کار ایران را بررسی کنیم که آیا وقوع بحران اقتصادی شدید و یا رکود مستمر باعث از بین رفتن یا منسوخ شدن مهارت‌های کاری افراد بیکار می‌شود و این مسئله که منجر به بی‌انگیزگی، ناامیدی و افسردگی این افراد یا کم رنگ شدن مهارت‌های کاریابی آن‌ها می شود و کارفرمایان معمولاً از مسئله بیکاری به عنوان یک ابزار غربالگری در فرآیند استخدامی خود و حذف گزینه‌هایی با مطلوبیت کمتر استفاده می‌کنند و آیا با بهبود دوباره شرایط اقتصادی، وضعیت کارکنان متضرر (ناموفق در یافتن کار) بهبود می‌یابد یا نه و این افراد برای دوره‌های طولانی بیکار باقی می‌مانند یا نه، که با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ برای دوران رکود و رونق ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم.

3-1. مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ¹

مدل مارکوف- سوئیچینگ برای نخستین بار توسط کوانت (1972) کوانت و گولدفلد (1973)² معرفی گردید، سپس توسط همیلتون (1989) برای استخراج چرخه های تجاری توسعه داده شد. برخلاف سایر روش های غیرخطی همانند STAR و ANN که در آنها انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر به صورت تدریجی³ صورت می پذیرد، در مدل مارکوف- سوئیچینگ انتقال به سرعت⁴ انجام می‌گیرد. در این مدل فرض می شود رژیمی که در زمان t رخ می دهد قابل مشاهده نبوده و بستگی به یک فرایند غیرقابل مشاهده (st) دارد. در یک مدل با دو رژیم به سادگی می توان فرض کرد که st مقادیر 1 و 2 را اختیار می کند. یک مدل (1) ARدو رژیمی را می توان به صورت زیر نشان داد:

یا به طور خلاصه می توان نوشت:

برای تکمیل مدل می بایست ویژگی های فرایند stرا مشخص نماییم. در مدل مارکوف- سوئیچینگ st یک فرایند مارکوف از درجه اول درنظرگرفته می شود. این فرضیه بیانگر این نکته است که st تنها به رژیم دوره قبل یعنی st-1 بستگی دارد. در ادامه با معرفی احتمالات انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر مدل خود را کامل می کنیم:

در روابط فوق ها بیانگر احتمال حرکت زنجیره مارکوف از وضعیت i در زمان t-1 به وضعیت j در زمان t می باشد که همواره غیرمنفی بوده و نیز شرط زیر برای آنها برقرار می باشد:

4. نتایج و تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1. نتایج حاصل از تخمین مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر دوران رکود و رونق ایران

پس از ارائه مقدمه ای درمورد مدل مارکوف- سوئیچینگ، در قسمت دوم این مطالعه فرضیه انعطاف ناپذیری بیکاری در ایران بااثرپذیری از بحران های مالی در ادوار رکود و رونق اقتصادی بررسی خواهد شد؛ مدل اصلی تحقیق براساس تخمین مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ برای دوران رکود و رونق ایران به صورت زیر می باشد:

معادله های فوق،EMP: اشتغال نیروی کار سنین 64-15 که براساس داده های بانک جهانی، استفاده شده است (استفاده از داده‌های بانک جهانی⁵).

FC: بحران های مالی جهانی که برای سالهای بحران و یکسال بعد بخاطر پاسخ به شرایط بحران در اقتصاد ایران عدد 1 و مابقی سالها عدد 0 در نظر گرفته می شود.

TR: تجارت بین الملل

GDP: شکاف تولید ناخالص داخلی که از رهیافت فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است.

EX: نرخ ارز واقعی.

بازه زمانی تحقیق از سال 1363 تا 1401 در ایران می باشد، داده های مطالعه از سایت بانک جهانی (WDI) استخراج شده است.

4-2. محاسبهی شکاف GDP:

در این مطالعه برای محاسبه‌ی تولید بالقوه برای نشان دادن ادوار تجاری از رهیافت فیلتر هودریک پرسکات برای دوره زمانی 1401-1363 استفاده شده است که نتایج این آزمون با عنوان متغیر GDP وارد مدل اصلی می گردد.

4-3. نتایج آزمون LR مدل مارکوف- سوئیچینگ

مدل مارکوف- سوئیچینگ در صورتی مدل مناسبی برای تخمین است که الگوی داده های مورد بررسی غیرخطی باشد. برای اینکه بتوان از غیرخطی بودن الگوی داده ها اطمینان حاصل نمود از آزمون LR استفاده می شود. مقدار آماره این آزمون از مقادیر حداکثر راستنمایی دو مدل رقیب یک مدل با یک رژیم (مدل خطی) و مدل دیگر با دو رژیم (مدل غیرخطی) محاسبه می گردد و دارای توزیع کای دو می باشد، در صورتی که مقدار آماره از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مورد نظر بیشتر باشد، می توان اظهار نظر نمود که مدل خطی در آن سطح اطمینان مدل مناسبی نبوده و می بایست از مدل غیرخطی استفاده گردد.

جدول 1: نتایج آزمون LR

ارزش احتمال		درجه آزادی	مقدار آماره
ایران	0000/0	12	653/36

منبع: محاسبات محققین

همانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد، مقدار آماره آزمون LR از مقدار بحرانی آن در سطح معناداری 5 درصد بزرگتر بوده و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به جای مدل های خطی بهتر است که از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ برای تخمین مدل استفاده شود. جدول زیر نتایج حاصل از تخمین مدل مارکوف- سوئیچینگ برای معادله بالا را نشان می دهد.

4-4. نتایج تخمین پارامترهای مدل چرخش مارکوف

[1] . Markov Switching Model (MSM)

[2] . Goldfeld, S. M. and Quandt, R. E. (1973)

[3] . Gradual Switching

[4] . Sudden Switching

[5] . Employment in services, female (% of female employment)

جدول 2: نتایج تخمین پارامترهای مدل چرخش مارکوف MS(2)-AR(1) در دوره های رکود و رونق اقتصادی

سطح احتمال	مقدار آماره t	انحراف معیار	ضریب	نام متغیر
0.0117	2.543238	0.029950	0.076171	c1
0.0119	2.535118-	0.938617	2.379505-	c2
0.0010	3.348709	0.256136	0.857725	σ1
0.0146	2.462950	1.288150	3.172649	σ2
0.0000	4.996443-	0.085780	0.428593-	ΔEMP (-1)
0.0011	3.318270-	0.040110	0.133097-	FC* EMP (1)
0.0851	1.731408-	0.070485	0.122039-	FC* EMP (2)
0.2259	1.213380	0.026441	0.032083	EX*FC (1)
0.0000	8.853596-	0.082504	0.730457-	EX*FC (2)
0.1156	1.580262	0.001786	0.002822	GDP*FC(1)
0.0000	7.095343	0.001625	0.011533	GDP*FC(2)
0.0002	3.762667	0.012037	0.045290	TR*FC (1)
0.0004	3.588633-	0.001825	0.006549-	TR*FC (2)
منبع: محاسبات محققین

بر اساس نتایج تخمین مدل مارکوف، بیشتر ضرایب در سطح اطمینان 95% معنی دار بوده و علامت آنها مورد انتظار با مبانی نظری تئوریک می‌باشد، مقدار عرض از مبداً در رژیم اول 07/0 و در رژیم دوم 37/2- می باشد. طبق عقیده همیلتون (1988)¹ در مقاله کازرونی و همکاران، رژیم با عرض از مبدأ منفی نشان دهنده رژیم رکود و رژیم با عرض از مبدأ مثبت نشان دهنده رژیم رونق می‌باشد. بنابراین، در این تحقیق رژیم اول نماینده دوران رونق و رژیم دوم نماینده دوران رکود می باشد. واریانس اجزاء اخلال مربوط به رژیم اول برابر 85/0 و در رژیم دوم 17/3 می باشد. در واقع، این اعداد بیانگر این مطلب هستند که رژیم دوم (دوران رکود) دارای نوسان بیشتری در تحقیق حاضر نسبت به رژیم اول (دوران رونق) می باشد. می توان اینگونه بحث کرد که با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه ها بجای اینکه وارد بخش تولید، سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و اشتغال شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری، شکاف تولید و در نهایت کاهش اشتغال می‌گردد. بخش هایی نیز که در نتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد. پس درحالت کلی می توان عنوان کرد که؛ اثرگذاری بحران های مالی و شوکها در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم و دوران رکود، تأثیر بحران‌های مالی، تجارت و شکاف تولید بر اشتغال کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم و بحران های مالی می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد که نتایج نشان از تایید این موضوع دارد و طبق نتایج تخمین، آزادی تجاری در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، همچنین نرخ ارز واقعی در دوران رکود تاثیر منفی بر اشتغال دارد، بعبارتی با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و با وجود شوک پولی و افزایش تورم، مخارج دولت بمنظور مقابله با تورم صرف واردات شده که در این شرایط منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش اشتغال شده است. در ادبيات اقتصادي نامانایي یا همان ماندگاري اثر شوکهاي وارده در حوزه بازار کار با عنوان فرضيه‌ي اثر تأخيري شناخته مي‌شود. این فرضيه به لحاظ مفهومي در مقابل فرضيه نرخ طبيعي بيکاري قرار مي‌گيرد. گفته مي‌شود با وارد شدن شوک به اشتغال، اگر در گذر زمان اثر شوک خنثي و این نرخ به مقدار بلندمدت خود همگرا شود، اشتغال در شرایط نرخ طبيعي خود قرار خواهد گرفت. ایرادهاي تئوریک و تجربي بسياري که اخيراً بر مفهوم نرخ طبيعي اشتغال وارد شده، بر ضعف آن در تحليل پویایي هاي نرخ اشتغال دلالت دارد و در نتيجه تفسير دیگري راجع به پویایي هاي رفتار اشتغال از سوي اقتصاددانان مطرح شده است که همگرایي بلندمدت اقتصاد به سوي وضعيت ساکن یا مسير رشد متعادل را نقض مي‌کند.

در واقع تفسير جدید مطرح شده مبتني بر انباشتگي پيامد شوکهاي گذشته است که اقتصاددانان براي توصيف این فرایند وابسته به زمان، آن را اثر تأخيري ناميده اند. اثر تأخيري در اشتغال بيانگر تأثير نرخ‌هاي گذشته اشتغال بر تعادل بلندمدت اشتغال است.

اما مسئله مهم در اقتصاد ایران میزان دوام دوران رکود و رونق می باشد که با نگاهی به جدول 4 نیز می توان به این نتیجه رسید که میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. از آن جايي كه انتظارات نقش بسيار مهمي در تصميم به سرمايه گذاري دارند، هرگونه عدمِِ ثبات سياسي و اقتصادي و وقوع شوک و نوسانات و بحران مي تواند اثر منفي بر اشتغال داشته باشد، ريسك سرمايه گذاري بلندمدت را افزايش داده و اطلاعات قيمتي را مخدوش مي كند و حتي موجب فرار سرمايه مي شود .در چنين شرايطي، تركيب سرمايه گذاري به نفع فعاليت هاي سوداگرانه كه بازدهي آني دارند و به زيان سرمايه گذاري مولدند، تغيير مي يابد.

نمودار زیر احتمال قرار گرفتن هر یک از سال های مورد مطالعه در هر یک از دو رژیم را نشان می دهد. خطوط نقطه چین در دو نمودار زیرین بیانگر این احتمالات می باشد. همانطور که نمودار نیز نشان می دهد مجموع احتمالات رژیم یک و دو در هر سال برابر یک می باشد. ناحیه‌های پررنگ در نمودار ها نیز نشان دهنده طبقه بندی سال های بین دو رژیم می باشد.

جدول 3 سال های قرارگرفته در هریک از رژیم ها یا به عبارت دیگر چرخه های تجاری اقتصاد ایران را در استفاده از اشتغال برای دوران رکود و رونق نشان می دهد. همانطور که نتایج جدول زیر نشان می دهد، در سال های 1369، (1385-1375)، (1401-1393) استفاده از ، تجارت، درآمد ارزی و تولید به اشتغال در دوران رونق منجر شده و در سال های (1368-1360)، (1374-1370) و (1392-1386) استفاده از تجارت، درآمد ارزی و تولید به دلیل بروز بحران های مالی و شوک های نفتی به اشتغال در دوران رکود منجر نشده است.

[1] . Hamilton, 1988

نمودار 4-4: احتمال قرار گرفتن هر سال در دو رژیم استخراج شده

منبع: محاسبات محققین

جدول 3: سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها

1:(1369-1369)

11:(1385-1375)

9:(1401-1393)

رژیم 1

9:(1368-1360)

5:(1374-1370)

7:(1392-1386)

رژیم 2

منبع: محاسبات محققین

جدول 4 احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم را نشان می دهد، همانطورکه مشاهده می گردد، براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی اقتصاد ایران در جدول زیر، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند، حال اگر اقتصاد کشور در زمان t در وضعیت رکود قرار گیرد، با وجود بحران های مالی به احتمال 13/0 در زمان t+1 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رونق منتقل شود، همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رونق ایران در تحقیق حاضر 16 دوره در مقابل 21 دوره رکود می باشد. پس ملاحظه می شود که میزان ماندگاری در دوران رکود و همچنین برگشت دوباره از دوران رونق به رکود (و برعکس) در اقتصاد ایران از احتمال بالایی برخوردار است.

رشد اقتصادی طی سالهای 1357 تا 1367 دارای نوسانات قابل توجهی بوده به‌طوری که از 23.2- درصد در سال 1359 به 22.8 درصد در سال 1361 افزایش یافت و بجز سالهای 1362 (9.7 درصد)، 1364 (1.8 درصد) و 1366 (0.2 درصد) تا سال 1367 نرخ‌های منفی را تجربه نمود. متوسط نرخ رشد سالانه این دوره 3.5- درصد می‌باشد.

تحولات پس از سال 1357 نظیر پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم‌های مختلف اقتصادی و جنگ تحمیلی، اقتصاد را با شوک‌های عرضه روبرو ساخت. دولت جهت جلوگیری از کاهش تولید واقعی، سیاستهای انبساطی طرف تقاضا را اعمال نمود که با توجه به ساختار کم کشش عرضه، این سیاستها موجب افزایش قیمت‌ها و درنهایت کاهش متوسط تولید طی این دوره شد.

کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سالهای قبل از انقلاب اسلامی، موجب کاهش واردات شد و در کنار تنگناهای طرف عرضه، سطح تولید ملی کاهش یافت. این کاهش تولید در بخش‌های وابسته تر به درآمدهای ارزی (ازجمله بخش صنعت) محسوس تر بود. به تبع کاهش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به شدت تحت تأثیر بستر نامناسب این دوره قرار گرفت و به طور متوسط سالانه 5.5 درصد کاهش یافت.

با پایان دوران جنگ و تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، مثبت شدن موازنه ارزی کشور، استفاده از افزایش درآمدهای نفتی و استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری درکشور بهبود یافت. این امر به‌همراه استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید و سیاست تعدیل اقتصادی موجب شد تا طی سالهای 1368 تا 1370 اقتصاد از رشد مطلوبی برخوردار شود و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر 7.3 درصد شود. سرمایه‌گذاری نیز در سالهای پایانی برنامه اول به علت نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و جهت گیری بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیرمولد (نظیر بازار ارز، سکه و طلا) از رشد منفی برخوردار شد. بطوریکه نرخ رشد سرمایه گذاری از 52.5 درصد سال 1370 به 13.9- درصد در سال 1372 کاهش یافت.

شرایط نامساعد خارجی و بی ثباتی سیاست های پولی و ارزی در سالهای پایانی برنامه اول توسعه و به‌ویژه در سال 1373 موجب شد تا دولت جهت ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، در اوایل سال 1374 و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست‌های تثبیت را به اجرا گذارد. با وجود رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری از سال 1375، روند افزایشی عرضه نفت اوپک و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت خام باعث شد تا آهنگ رشد اقتصادی در این برنامه به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در این دوره میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری به ترتیب معادل 2.6 و 6.6 درصد بوده که نسبت به برنامه اول توسعه کاهش نشان می دهد.

بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در این برنامه در سالهای 1381 و 1382 به ترتیب با 8.1 درصد و 8.4 درصد محقق گردیده که از هدف 6 درصدی تعیین شده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت این امر را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی، شرایط مساعد جوی و بهبود وضعیت ارزش افزوده بخشهای زراعت و دامداری و سیاستهای اصلاح ساختاری نسبت داد.

بیشترین رشد سرمایه‌گذاری با 24.6 درصد در سال 1380 حاصل شد. سال آخر برنامه سوم توسعه درحالی سپری گردید که روند ملایم افزایش قیمت نفت همراه با سیاست‌های متخذه توسط دولت باعث شد تا علیرغم رکود نسبی حاکم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سیاسی در منطقه خلیج فارس و مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت تولید و سرمایه گذاری حرکت کند.

بررسی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد برنامه طی سالهای 86-1384 به دلیل افزایش قیمت نفت خام و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش افزوده فعالیت‌های گروه نفت، صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است اما در سالهای 1387 و 1388 تحت تاثیر گسترش و شدت بحران جهانی، کاهش ارزش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، اقتصاد ایران به طور معنی داری متاثر و رشد اقتصادی به 0.6 درصد و 1.3 درصد محدود شد. این در حالی است که هدف برنامه برای سال 1387 برابر 8.4 درصد و برای سال 1388 معادل 9.3 درصد پیش‌بینی گردیده بود.

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای 95-1390 معادل 5- درصد بود. در سال1390، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.6 درصد رشد داشت اما در سال 1391، کل سرمایه‏گذاری به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای ناشی از محدودیت‏های ارزی و تحریم‏های اقتصادی، شرایط نامساعد فضای کسب و کار و بازده بالای سرمایه‏گذاری در بازارهای جانشین (طلا، ارز) افت شدید 19- درصدی را تجربه کرد. با این وجود، عواملی نظیر کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولت به توانمندسازی بخش خصوصی، کنترل تورم در بخش تولیدکننده و مصرف کننده و تثبیت قیمت ارز باعث بهبود رشد سرمایه‏گذاری در سالهای بعد گردید به طوری که در سال 1393 به 7.8 درصد افزایش یافت. اما مجددا تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای 1394 حدود 12 درصد کاهش یافت که این کاهش در سال 1395 به 3.7- درصد رسید.

جدول 4: احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر

رژیم 2	رژیم 1
13946/0	85530/0	رژیم 1
14470/0	86054/0	رژیم 2

منبع: محاسبات محققین

همانطور که در بخش معرفی مدل نیز بدان اشاره شد، جملات اخلال مدل مارکوف-سوئیچینگ باید نرمال بوده و عاری از خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس باشد. در زیر نتایج حاصل از آزمون های مربوط به ویژگی های مذکور آورده شده است.

جدول 5: نتایج حاصل از آزمون های مربوطه

ارزش احتمال	مقدار آماره آزمون		آماره آزمون		نوع آزمون
4125/0	3265/4	(3)X2		آزمون عدم خودهمبستگی¹
6985/0	32653/0	(2)X2		آزمون نرمال بودن²
2365/0	4589/0	(1،1)F		آزمون واریانس همسانی ³

منبع: محاسبات محققین

نتایج آزمون عدم خودهمبستگی نشان می دهد که در سطح معناداری 5 درصد نمی توان عدم وجود خودهمبستگی را رد نمود، بنابراین می توان استنباط کرد که جملات اخلال عاری از خودهمبستگی می باشند. آزمون نرمال بودن نیز حاکی از آن است که نرمال بودن توزیع جملات اخلال مدل تخمین زده شده رد نمی شود. همچنین نتایج آزمون واریانس همسانی نیز نشان می دهد که همسانی واریانس جملات اخلال رد نمی شود.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1- مطابق با نتیجه تخمین مدل تاثیر متغیر تجارت بین الملل بر اشتغال در دوران رونق دارای تاثیر مثبت و معنا دار می باشد بنابراین در جهت افزایش تجارت بین الملل و رشد اشتغال پیشنهاد می گردد:

اعمال سیاست های بلند مدت اقتصادی بویژه در بخش خارجی در راستای آزاد سازی تجاری قرار گیرد؛ به نحوی که موجب دگرگونی بخش های واقعی اقتصاد از جمله اشتغال گردد.

تجارت خارجی مستلزم اصلاح مقررات تجاری بین المللی یک کشور به منظور بهبود رفاه اقتصادی از طریق تخصیص بهتر منابع در بلند مدت می باشد و ضروری است که همزمان با اصلاح مقررات تجاری، اقدامات دیگری در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی اصلاح ساختار های اقتصادی به عمل آید تا رفع عدم تعادل های اقتصادی را تضمین کند. همچنین به نظر می‌رسد در کل کشورهای با اقتصاد بسته می بایست با سرعت اقدام به توسعه آزادی اقتصادی (توأم با دقت و نظارت و کارآمدی) نموده و به عنوان نخستین گام، اقدام به کوچک سازی دولت و اصلاح نظام مالیاتی نمایند.

اگر چه عمده ی مختصات آزادی اقتصادی متوجه دولتهاست اما برخی از مؤلفه های کلیدی آن در انحصار مردم و جامعه است. از این جهت به نظر می رسد، کارایی در سیاست تاثیرگذاری آزادی اقتصادی خواهان عزم ملی و برنامه ریزی بلند مدت توام با رشد آزادی سیاسی و حاکمیت خوب است.

همچنین باید بیان داشت که به وسیله بالا بردن تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش درجه ی باز بودن اقتصادی می‌توان تاثیرات بسزایی نسبت به این متغیر داشت.

پیشنهاد می شود که دولت مخارج خود را بیش از حد بالا نبرد؛ زیرا این امر می تواند باعث ایجاد رابطه معکوس بین مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی شده و اشتغال را کاهش دهد. بخش عمده هزینه های دولت را حقوق کارکنان دولت به همراه یارانه ها تشکیل می دهد. اتخاذ ساز و کارهای اصلی برای جلوگیری از افزایش هزینه های جاری دولت نیازمند اعمال اصلاحات بسیار اساسی و ساختاری مانند نحوه سپردن فعالیت ها به بخش خصوصی، تجدیدنظر در وظایف دولت و واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی است که مجموعه ای از خط و مشی های بسیار عمیق و اصلاحات اقتصادی را در بر می‌گیرد، باید در جهت خصوصی سازی و کاهش وظایف و حجم دولت حرکت کرد. همچنین اصلاح نظام یارانه ها از دیگر راهکارهای بهینه سازی هزینه های دولت است.

2- مطابق با انتظار در این پژوهش متغیر شکاف تولید دارای تاثیر منفی و معنا دار در دوران رکود بر اشتغال در کشور شده است، بنابراین جهت تاثیرگذاری بیشتر و بهتر پیشنهاد می شود که:

به منظور افزایش کارایی منابع تولید و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های مربوط به حمایت‌های بخش های مختلف تولید، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و همچنین توزیع یارانه‌های نقدی مورد بازنگری کلی قرار گیرد. لازم است منابع متراکم در بخش‌های کم‌بازده مورد بازتوزیع قرار بگیرد.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا مستلزم رفع موانع تعامل نظام بانکی با نظام مالی بین‌المللی و اصلاح نظام بانکی است که آن نیز مستلزم اقداماتی مانند اجرای برنامه‌های جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیر‌جاری و نظایر آن است.

در فضاي نااطميناني فعالان اقتصادي تصميماتي اتخاذ مينمايند كه با انتظارات آنها مغاير است. نااطميناني تورم با ايجاد انحراف در تصميمات پسانداز و سرمايهگذاري بنگاههاي اقتصادي و خانوارها يكي از هزينههاي مهم تورم قلمداد ميشود. به طور واضح با افزايش نااطميناني تورم، برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعاليتها غيرشفاف شده و اين امر ميتواند آثار نامطلوبي بر تخصيص منابع و كارايي فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد. همچنين اثر نااطميناني بر تصميمات عاملان اقتصادي در افقهاي زماني مختلف، متفاوت است، به طوري كه نااطميناني كوتاهمدت غالبا " تصميمات گذرا را تحت تاثير قرار ميدهد، ولي نااطميناني تورم در بلندمدت به طور جدي تصميمات بين دورهاي را متاثر ميسازد. نااطميناني را نميتوان به طور كامل از بين برد ولي امكان حداقل كردن آن از طريق برخي تعديلات در رژيمهاي سياستي وجود دارد.

مطالعهی تولید بالقوه و میزان انحراف از آن یکی از مباحث نسبتاً جدید ولی بسیار بحث برانگیز در حیطهی تحلیل اقتصادی است. اهمیت آن از اینجا ناشی می شود که امروزه ایجاد فرصت برای رشد اقتصادی از طریق کشف و به کارگیری منابع جدید تولیدی در سطح جهان رو به کاهش است. از این رو پژوهشگران به دنبال استفادهی حداکثری از منابع موجود برای دستیابی به تولید بالقوه هستند. بنابراین اطلاع از روند تولید بالقوه و میزان انحراف از آن، می تواند در جهتدهی سیاستهای پولی و مالی و کنترل تورم شتابان و بیکاری فزاینده مفید باشد.

اگر نرخ بيکاري مانا باشد، نوسانات ناشي از شوکهاي وارده موقتي و ميرا خواهد بود و در این حالت سياستگذاري در افق بلندمدت جهت خنثي کردن اثر شوک کارآمد نيست، زیرا که روند نرخ بيکاري به مقدار بلندمدت خود باز خواهد گشت و اعمال سياست تنها ممکن است منجر به فاصله گرفتن بيشتر نرخ بيکاري از مقادیر بلندمدت خود شود. از سوي دیگر اثبات وجود ریشه واحد در نرخ بيکاري منجر به دائمي شدن اثرات ناشي از شوک در این نرخ خواهد شد و انتظار ميرود نرخ بيکاري از مقادیر بلندمدت خود دور شود. در این شرایط به نظر مي‌رسد سياستگذاري در افق بلندمدت کارآمدتر خواهد بود.

منابع و مأخذ

ابراهیمی نژاد، علی اکبر و عربی، سید هادی و گودرزی ،فراهانی ،یزدان 1400 سنجش تاثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

امیری، فرهاد، درخشانی، کاوه، آسایش، حمید(1400) بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش فزوده در زیربخشهای اقتصاد ایران، فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران(10)39 267-247

زاغی، علیرضا و هوشمند محمود و سلیمی ،فر ،مصطفی 1400 تاثیر سرمایه انسانی بر کاهش بیکاری اولین کنفرانس ملی مدیریت اقتصاد و علوم اسلامی تهران

صادقی، سید کمال(1400) ثر نوسانات نرخ ارز بر قدرت وامدهی بانکها در ایران، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی،دوره ،10 شماره34

كبيريان مهدیه و ،حیدری ،فرزانه 1401 بررسی تاثیر تورم اقتصادی و بیکاری بر امنیت اجتماعی با رویکرد پویایی سیستم، کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی، تهران.

كلوته مليكا، 1401 تاثیر تجارت الکترونیک بر بیکاری در کشورهای منتخب ،اوپک دومین کنفرانس بین المللی مدیریت مهندسی صنایع حسابداری و اقتصاد

کهنسال، محمدرضا، محمودی، مهدی(1399) بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش افزوده صنایع غذایی ایران )کاربرد الگوی خودرگرسیونبرداری ساختاری فصلنامه مجلس و راهبرد27(101) 94-59

مهدی زاده راینی محمد جواد و ،ضیایی سامان و احمدپور برازجانی محمود و ،شریفی ،امید 1401، تاثیر توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد مطالعه کشورهای منتخب خاورمیانه با تاکید بر ایران)

Alfaro, L., A. Cunat, H. Fadinger, and Y. Liu (2023). The Real Exchange Rate, Innovation, and Productivity. Journal of the European Economic Association 21 (2), 637–689.

Arni, P., G. J. van den Berg, and R. Lalive (2022). Treatment Versus Regime Effects of Carrots and Sticks. Journal of Business & Economic Statistics 40 (1), 111–127

Auer, R., A. Burstein, S. M. Lein, and J. Vogel (2023). Unequal Expenditure Switching: Evidence from Switzerland. The Review of Economic Studies, rdad098

Caliendo, L., L. D. Opromolla, F. Parro, and A. Sforza (2023). Labor Supply Shocks and Capital Accumulation: The Short and Long Run Effects of the Refugee Crisis in Europe. In AEA Papers and Proceedings, Volume 113, pp. 577–584. American Economic Association.

Cardoza, M., F. Grigoli, N. Pierri, and C. Ruane (2023). Worker Mobility in Production Networks. Working paper, STEG Working Paper Series

Cavallo, A., F. Lippi, and K. Miyahara (2023). Large Shocks Travel Fast. Working Paper 31659, National Bureau of Economic Research.

Efing, M., R. Fahlenbrach, C. Herpfer, and P. Krueger (2023). How Do Investors and Firms React to a Large, Unexpected Currency Appreciation Shock? The Review of Corporate Finance Studies 12 (3), 488–538.

Egger, D., D. Auer, and J. Kunz (2022). Effects of Migrant Networks on Labor Market Integration, Local Firms and Employees. Mimeo.

Fischer, A. M., P. Herkenhoff, and P. Saur´e (2023). Identifying Chinese Supply Shocks: Effects of Trade on Labor Markets. Review of International Economics 31 (4), 1476–1507.

Funk, A. K. and D. Kaufmann (2022). Do Sticky Wages Matter? New Evidence from Matched Firm Survey and Register Data. Economica 89 (355), 689–712.

Galle, S., A. Rodr´ıguez-Clare, and M. Yi (2023). Slicing the Pie: Quantifying the Aggregate and Distributional Effects of Trade. The Review of Economic Studies 90 (1), 331–375.

[1] . Ljung-Box Portmanteau Test

[2] . Jarque–Bera Test

[3] . ARCH Test

The impact of the exchange rate and the global financial crisis and international trade on the unemployment rate in Iran during periods of recession and economic prosperity

Safia Mehrinejad*¹

Masoud Ahmadvand²

Abstract

The present study examines the impact of the exchange rate and the global financial crisis and international trade on the unemployment rate in Iran during periods of recession and economic prosperity during the period of 1363-1401. The research method of this article is from the point of view of practical purpose and from the point of view of descriptive analytical nature. In order to collect information, the data of the World Bank was used, and the estimation of the model was done using the Markov regime change method. According to the model estimation results; financial crises have a negative effect on employment during recession by affecting foreign exchange earnings and commercial freedom. The impact of financial crises and shocks in Iran's economy mostly depends on the studied inflationary situation; In such a way that with the increase in inflation and recession, the effect of financial crisis, trade and production gap on employment is reduced and even at very high levels of inflation and financial crises can have a negative effect on employment, which the results show to confirm this. and according to the estimation results, trade freedom has a negative effect on employment during the recession, also the real exchange rate has a negative effect on employment during the recession, in other words, with the occurrence of negative oil shocks, the country's foreign exchange income has decreased and despite the monetary shock and Inflation increase, government spending to deal with inflation has been spent on imports, which in this situation has led to a decrease in job opportunities and employment.

Key words: Unemployment, hysteresis test, recession and economic boom, Markov switching regime change model

[1] Department of Financial Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author) s.mehrenejad@gmail.com

[2] PhD student in financial engineering, science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran ahmadvand.masoud@gmail.com

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی

تاثیر نرخ ارز و بحران مالی جهانی و تجارت بین الملل بر نرخ بیکاری در ایران در ادوار رکود و رونق اقتصادی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية