پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک

الموضوعات :

علیرضا سارنج ¹ , مجید قدس ² , رضا تهرانی ³

1 - استادیار، گروه حسابداری و مدیریت مالی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
2 - MBA، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
3 - استادتمام، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

تاريخ الإرسال : 14 السبت , ربيع الأول, 1439 تاريخ التأكيد : 15 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1439 تاريخ الإصدار : 08 الجمعة , شوال, 1439

الکلمات المفتاحية: شبکه های عصبی, تبدیل موجک, الگوریتم های فراابتکاری, پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار,

ملخص المقالة :

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع های مهم و موردتوجه محافل علمی و سرمایه‌گذاری بوده است. در سالیان گذشته مدل های گوناگونی برای پیش‌بینی با استفاده از شبکه عصبی و مدل های ترکیبی پیشنهاد شده‌اند که از مدل های سنتی عملکرد بهتری داشتند. در این پژوهش یک مدل ترکیبی از شبکه عصبی و تبدیل موجک پیشنهادشده است که از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع پایه تبدیل موجک با هدف حداکثر نمایی کارایی این تبدیل، استفاده‌شده است. داده های مورداستفاده برای این پژوهش داده های روزانه از تاریخ 02/02/1391 تا تاریخ 30/01/1396 است. نتایج این پژوهش نشان داد که با این روش می‌توان تابع پایه‌ای متناسب با ویژگی های ذاتی سری زمانی برای پیش‌بینی یافت که خطای پیش‌بینی در این مدل نسبت به مدل شبکه عصبی و مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک کاهش یابد.