پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
الموضوعات :
الهام غلامیان
1
(
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
)
سید محمدرضا داودی
2
(
استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
)
الکلمات المفتاحية: آنتروپی, رگرسیون لجستیک, الگوریتم جنگل تصادفی, پیش بینی قیمت سهام, شاخص های تکنیکی,
ملخص المقالة :
فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا بتوانند با پیش بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می رسد که روش های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه گذار قرار گیرد. تاکنون روش های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده اند که اغلب روش های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصادفی که در زمره روش های طبقه بندی هوش مصنوعی می باشد، به همراه شاخص های فنی: شاخص قدرت نسبی قیمت، استوکاستیک، حجم تعادل موازنه شده، ویلیامز R%، بازده ی روزانه و شاخص سری مک دی به دنبال پیش بینی روند قیمت در بازار سهام و مقایسه آن با روش‌های موجود است. نتیجه ی پژوهش بر روی داده های روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1393 تا 1395 نشان می دهد که دقت روش پیشنهادی در برآورد روند بازار 64 درصد می باشد و نسبت به دو روش مقایسه شده رگرسیون لجستیک و روش کاملا تصادفی از دقت بالاتری برخوردار است.
_||_
