بررسی و شناخت متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مدلسازی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصله با تحلیل تکنیکال و موجهای الیوت
الموضوعات :محمد کامروافر 1 , سیدذبیح اله هاشمی 2
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد
2 - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
الکلمات المفتاحية: شبکه های عصبی, تحلیل تکنیکال, شاخص بورس اوراق بهادار, امواج الیوت,
ملخص المقالة :
هدف اصلی این مطالعه، بررسی و شناخت متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مدلسازی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصله با تحلیل تکنیکال و موجهای الیوت است. متغیرهای توضیحی به کار رفته در مدل تحقیق: نرخ ارز، تورم، بیکاری، رشد تولید و حجم نقدینگی بودند و متغیر هدف در این مطالعه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از شبکه های عصبی GMDH و MLP و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال (امواج الیوت و کانال رگرسیون) استفاده گردید. در این خصوص شبکه GMDH نشان داد که از میان متغیرهای مورد استفاده به عنوان شاخصهای کلان اقتصادی، متغیر نرخ بیکاری متغیر زائد بوده و تاثیر آن ناچیز است. اما سایر متغیرها (نرخ ارز، تورم، رشد تولید، حجم نقدینگی) اثر مضاعفی داشتند. همچنین یافته دیگر تحقیق ضمن تایید نتایج مشابه برای شبکه عصبی و تحلیل تکنیکال، حاکی از قدرت بالاتر شبکه های عصبی در پیش بینی شاخص بورس است.
_||_
