کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
الموضوعات :مصطفی زندیه 1 , سیما مردانلو 2
1 - دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
2 - کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران
الکلمات المفتاحية: داده کاوی, قوانین پیوستگی کمی, الگوریتم تکاملی چندهدفه, نشانگر های تکنیکی, سیگنال خرید و فروش,
ملخص المقالة :
پیش بینی بازده سهام موضوعی مهم در حوزه مالی است که توجه محققان را برای سالهای بسیاری به خود جلب کرده است. سرمایه گذاران همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی قیمت سهام و پیدا کردن سهام و زمان مناسب برای خرید و یا فروش هستند. اخیرا، از تکنیک های داده کاوی و تکنیک های هوش مصنوعی در این حوزه استفاده می شود. کشف قوانین پیوستگی یکی از رایج ترین روش های داده کاوی مورد استفاده جهت استخراج دانش از مجموعه داده های بزرگ است. برخی محققین کاوش قوانین پیوستگی را به عنوان یک مسئله چند هدفه بیان کرده اند، که به طور مشترک چند معیار را برای به دست آوردن یک مجموعه با قوانین جالب تر و دقیق تر بهینه سازی می کند. در این پژوهش، یک مدل تکاملی چند هدفه جدید ارائه می دهیم که قابلیت درک، جالب بودن و کارایی را به منظور کاوش مجموعه ای از قوانین پیوستگی کمی از داده های مالی، شامل 10 تا از رایج ترین نشانگرهای تحلیل تکنیکی، حداکثر می کند. برای این منظور، این مدل، دو الگوریتم تکاملی چندهدفه معروف الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب II و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی شده نامغلوب را برای انجام فراگیری تکاملی فواصل ویژگی ها و انتخاب شرایط برای هر قانون گسترش می دهد. علاوه براین، مدل ارائه شده، یک جمعیت خارجی و یک فرایند شروع مجدد را برای مدل تکاملی به منظور ذخیره تمام قوانین نامغلوب یافته شده و بهبود تنوع مجموعه قوانین به دست آمده معرفی می کند. نتایج به دست آمده بر روی داده های سهام در دنیای واقعی، اثربخشی روش ارائه شده را نشان می دهد.
_||_
