برآورد وارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس

الموضوعات :

ابراهیم عباسی ¹

1 - دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

تاريخ الإرسال : 06 الأحد , شعبان, 1436 تاريخ التأكيد : 06 الأحد , شعبان, 1436 تاريخ الإصدار : 09 الخميس , جمادى الأولى, 1434

الکلمات المفتاحية: ارزش در معرض ریسک, تاریخی و مونت کارلو, بازار فارکس, نسبت قیمتی یورو به دلار به سه روش پارامتریک,

ملخص المقالة :

از این مطالعه محاسبه و ارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس است.برای این منظور براساس لگاریتم نسبت قیمتی یورو به دلار ارزش در معرض ریسک به سه روش پارامتریک،تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو برای بازه زمانی 12/10/2004تا تاریخ 12/3/2009 در دوره‌های زمانی 3 ،6، 9 ، 12و36ماهه ودر سطوح اطمینان 90،95و99درصد برآورد شده است.نتایج آزمونهای چند متغیره به روش اندازه‌های تکراری و آزمون اثرات درون گروهی نشان داد که میانگین مقادیر ارزش در معرض ریسک به سه روش مزبور و در سطوح اطمینان و دوره‌های زمانی مختلف روی دو ارز یورو و دلار تفاوت معنا داری ندارد.نتایج آزمون برگشتی نشان داد که اعتبار محاسبات برای حداقل مقادیر ارزش در معرض ریسک مورد تایید قرار نگرفت اما برای حداکثر مقادیر مورد تایید است.