مقایسه توان تبیین مدل‌های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران
الموضوعات :
غلامرضا زمردیان
1
(دکتری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
علی رستمی
2
(استادیار علوم انسانی دانشگاه پیام نور)
مهدی کریمی زند
3
(عضو هئیت علمی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
الکلمات المفتاحية: شبکه عصبی, ریسک, ارزش در معرض خطر, بازده, پرتفوی, شرکت های سرمایه گذاری, روش پارآمتریک,
ملخص المقالة :
در دنیای پیچیده ای که ریسک جز لاینفک سرمایه گذاری ها گشته و برای سرمایه گذاری در هر جا ابتدا" می بایست ریسک آن را محاسبه نمود و در اختیار سرمایه گذار قرار داد تا وی به این نتیجه برسد که در مکان مورد نظر سرمایه گذاری نماید یا خیر! محاسبه ریسک معنی و مفهوم پیدا می کند. بنابراین برای پاسخ گویی به سرمایه گذار روش های متفاوتی با توجه به نوع داده های تخمین زننده پارآمترهای مدل های تبیین کننده ریسک طراحی و پا به عرصه وجود گذاشته اند. در میان این مدل ها دو گروه از مدل های اقتصاد سنجی و شبکه عصبی در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند تا توان این دو گروه را در پیش بینی ارزش در معرض خطر پرتفوی21 شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مورد سنجش قرار گیرد و مدل برتر معرفی شود.
