مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی

الموضوعات :

ناصر حقی سیف الدین ¹ (گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.)
نادر رضائی ² (گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.)
رسول عبدی ³ (گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.)
یعقوب اقدم مزرعه ⁴ (گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران)

تاريخ الإرسال : 15 الأحد , شعبان, 1442 تاريخ التأكيد : 26 الجمعة , محرم, 1443 تاريخ الإصدار : 18 الأربعاء , جمادى الأولى, 1443

الکلمات المفتاحية: شبکه مالی, سرایت مخاطرات, ناهمگنی نظام مالی, ثبات سیستم مالی,

ملخص المقالة :

هدف از این پژوهش مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی می باشد در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار متلب، وابستگی های متقابل مطالبات و بدهی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت یک شبکه مالی مدلسازی و سرایت نکول در آن شبیه سازی می شود، این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد، جامعه آماری بررسی شده اطلاعات، 407 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال های 1398-1393 می باشد. نتایج این تحقیق بر نقش“ پیوندهای مسری” تاکید میکند و نشان میدهد موسساتی که بیشترین تاثیر را در بی ثباتی شبکه دارند ارتباط بیشتری با اعضای شبکه داشته و یا بخش بزرگی از پیوندهای مسری را دربر دارند. در این مطالعه گراف جهت دار با دنباله درجات داده شده و توزیع اختیاری از وزن را در نظر میگیریم. نتایج مجانبی نشان میدهد تطابق خوبی با شبیه سازی برای شبکه های با اندازه های واقع بینانه وجود دارد.