طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

الموضوعات :

علی اصغر طهرانی پور ¹ , ابراهیم عباسی ² , حسین دیده خانی ³ , آرش نادریان ⁴

1 - گروه مهندسی مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
3 - گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
4 - گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

تاريخ الإرسال : 20 السبت , محرم, 1443 تاريخ التأكيد : 26 الأحد , صفر, 1443 تاريخ الإصدار : 18 الإثنين , شعبان, 1443

الکلمات المفتاحية: "بهینه سازی پرتفوی ", " تئوری اعتباری فازی", " صنعت بانکداری", " الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه ",

ملخص المقالة :

هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری می باشد . ریسک یکی از مفاهیم پایه ای در بازارهای مالی می باشد که از پیچیدگی خاصی برخوردار است. با توجه به عدم وجود تصویر دقیق از تحقق ریسک، بازارهای مالی نیازمند رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک هستند. تحقیق حاضر از لحاظ جمع آوری اطلاعات در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه پرونده های تسهیلاتی 10 سال اخیر و هچنین صورت وضعیت های مالی شعب بانک انصار وابسته به بانک سپه می‌باشد که به روش سرشماری انتخاب شدند . معیارهای ریسک استفاده شده در مدل ها عبارتند از : ارزش در معرض خطر فازی، قدرمطلق انحرافات روبه پایین فازی و نیم آنتروپی. مدل های پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه اجرا شد. نرم‌افزار مورد استفاده در اجرای تحقیق نرم افزار متلب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عملکرد مدل میانگین – ارزش در معرض خطر فازی نسبت به دو مدل دیگر در ارزیابی پرتفوهای بهینه بهتر است . بنابراین استفاده از مدل فوق در بهینه سازی سبداعتباری پیشنهاد می شود .