ارزیابی کفایت بیمه سپرده‏ در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

الموضوعات :

محسن گل نیا ¹ (گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران)
رامین خوچیانی ² (گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران و گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران)
حمید آسایش ³ (گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران)

تاريخ الإرسال : 15 الجمعة , ذو القعدة, 1442 تاريخ التأكيد : 11 الخميس , محرم, 1443 تاريخ الإصدار : 18 الأربعاء , جمادى الأولى, 1443

الکلمات المفتاحية: احتمال نکول, ریسک سیستمی, بیمه سپرده, مدل SYMBOL, توزیع زیان بانکی,

ملخص المقالة :

طرح های بیمه سپرده، با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی، تنطیم می شوند. این مقاله با استفاده از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه سازی مونت کارلو، به محاسبه ریسک سیستمی شبکه بانکی ایران می پردازد. بدین منظور در ابتدا، احتمال نکول بانک ها، با استفاده از اطلاعات ترازنامه ای آن ها ، در حالت مستقل برآورد می شود و سپس با ورود بازار بین بانکی، احتمال نکول بانک ها در حالت وجود سرایت اثرات بین بانکی سنجیده می شود و پس از بدست آوردن توزیع زیان بانک ها، در هر دو حالت، میزان پوشش این زیان ها توسط صندوق ضمانت سپرده ها بررسی و کفایت سرمایه صندوق ضمانت سپرده ، مورد ارزیابی واقع می گردد. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی است که اندازه هدف صندوق ضمانت سپرده ها، در حالات بدون و با وجود اثرات بین بانکی،به ترتیب 91.5 و 87.5 درصد از زیان ها را پوشش می دهد. نکول یک یا چند بانک، می تواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد و لازم است که نهادهای نظارتی با انجام تدابیری نظیر افزایش حق بیمه بانک ها، سرمایه صندوق را افزایش داده و از بروز بحران های بانکی احتمالی جلوگیری نمایند.