طراحی الگوی غیرخطی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از بازار دارایی‌های فیزیکی (کاربردی از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX)
الموضوعات :
مهدی شبان
1
(
گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
)
حبیب اله نخعی
2
(
گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
)
قدرت الله طالب نیا
3
(
گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
)
نازنین بشیری منش
4
(
گروه حسابداری،دانشکده حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه پیام نور، بیرجند، ایران
)
الکلمات المفتاحية: پیش‌بینی, تاخیر زمانی, شبکه عصبی مصنوعی پویا, بورس اوراق بهادر تهران, نوسانات شرطی,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر به بررسی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از قیمت دارایی‌های موازی با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی پویا می‌پردازد. برای انجام محاسبات، سری‌زمانی قیمت سکه تمام بهار آزادی(نماینده بازار طلا)، قیمت هر متر مربع ساختمان مسکونی(نماینده بازار مسکن)، قیمت هر بشکه نفت خام ایران و نرخ دلار آمریکا در برابر ریال و نوسانات شرطی آن‌ها به عنوان متغیرهای ورودی و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نوسان شرطی آن به عنوان متغیر هدف از سال 1387 تا 1397با تواتر روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شبکه عصبی غیرخطی پویا با چهار متغیر ورودی و یک متغیر هدف با لایه‌ها و نرون‌های مختلف با معیار میانگین مجذور خطا و ضریب تعیین مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل‌ها با دو لایه به ترتیب با 20 نرون و 10 نرون دارای حداقل میانگین مجذور خطا می‌باشند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار تهران حداکثر با دو وقفه زمانی از بازارهای رقیب سرایت‌پذیری داشته که نشان‌دهنده‌ی کارایی ضعیف بازار اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند شبکه‌‌های عصبی پیشنهادی قدرت بالایی در پیش‌بینی شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران و نوسانات آن از سال 1387 تا 1397 به عنوان پیش‌بینی درون نمونه‌ای و سال 1398 به عنوان پیش‌بینی برون نمونه‌ای دارند.
_||_
