طراحی سیستم هشدار سریع برای ریسک اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی بانک با استفاده از مدل های شبکه عصبی، تابع احتمال بقا و ماشین بردار پشتیبان

الموضوعات :

رویا درخشانی ¹ , میر فیض فلاح ² , حسین جهانگیرنیا ³ , رضا غلامی جمکرانی ⁴ , حمیدرضا کردلویی ⁵

1 - گروه مالی و حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین
3 - گروه مالی و حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
4 - گروه مالی و حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
5 - گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین

تاريخ الإرسال : 18 الإثنين , جمادى الأولى, 1444 تاريخ التأكيد : 08 الأحد , جمادى الثانية, 1444 تاريخ الإصدار : 08 السبت , ربيع الأول, 1445

الکلمات المفتاحية: ریسک اعتباری, نسبت های مالی, رتبه بندی اعتباری, مدل شبکه عصبی, ماشین بردار پشتبان,

ملخص المقالة :

ریسک اعتباری احتمال کوتاهی مشتری نسبت به انجام تعهدات، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر نااطمینانی در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می‌گویند که در بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 400 مشتری حقیقی و 7500 مشتری حقوقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته‌است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده‌است که مولفه‌های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی‌های شتخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست‌های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می‌دهد. مقایسه نتایج حاصل از دقت پیش بینی بیانگر قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای هر دو گروه از مشتریان بوده است.