بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‌های بانک‌های خصوصی منتخب در ایران

الموضوعات :

سعیده صفری ¹ ( استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران )
مریم رافتی ² ( کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. )

تاريخ الإرسال : 11 الثلاثاء , شعبان, 1440 تاريخ التأكيد : 18 الجمعة , شوال, 1440 تاريخ الإصدار : 05 الثلاثاء , ذو الحجة, 1440

الکلمات المفتاحية: C23, G21, E43, سپرده جاری و قرض الحسنه, سپرده های بلندمدت, درآمد سرانه واقعی, نرخ تورم. طبقه بندی JEL : E5,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models. using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful.

المصادر:

1)     ابریشمی، حمید (1382)"مبانی اقتصاد سنجی"، دانشگاه تهران.

2)     امیری، حسین، توفیقی، (1396) "الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی، فصلنامه اقتصاد مالی"، دوره 11، ش 41، 177- 200.

3)     بانک مرکزی. ج. ا. ا، (1394)" عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال 1394"، تهران.

4)     پاسبان، فاطمه، روحی، میلاد (1396)"بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها در سیستم بانکی در سال های (1389-1363)"، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ش 19، ص 68- 53 .

5)     خضرا، نادیا (1385) "عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور"، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال نهم، شماره 17، ص 30-9.

6)      خطیب سمنانی، محمدعلی ،ایزدی، خادمی، (1396)" مزیت رقابتی داده کاوی در بانکداری الکترونیک در برابر نااطمینانی های اقتصادی"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 11، ش 39 ، 125 -146 0

7)     درستی، محمدباقر (1379) "عوامل مؤثر بر جذب سپرده های بانکی بعد از اجرای عملیات بانکی بدون ربا طی سالهای 1375-1364"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

8)     فراتی، مهتاب (1384)،"بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی مطالعه موردی بانک سپه طی دوره 1370- 81 "، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.

9)     فرمهین فراهانی، راضیه (1386) "بررسی رابطه میان مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت" ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

10) مروتی شریف آبادی،علی،گلشن،خوانین زاده (1392) "شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مشتریان در بانک با استفاده از روش VIKOR  فازی:مطالعه موردی بانک صادرات استان یزد" فصلنامه بهبود مدیریت،دوره 7، شماره 20.

11) مهرگان، نادر، اشرف زاده، حمیدرضا (1387)"اقتصاد سنجی پانل دیتا"، دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات تعاون.

12) - نعمتی،  مهرداد، طباطبایی(1395) ،  "تعیین عوامل موثر بر ناکارایی هزینه در بانک ها (مطالعه موردی : بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)" ،  فصلنامه اقتصاد مالی،  دوره 10،  ش 36 ، 123- 146.

13) ونوس، داور، مختاران، ماهرخ (1381) "بانکداری الکترونیک و ضرورت توسعه آن در ایران"، ماهنامه مدیریت، شماره 67 و68 .

14)   Ahmadu Abubakar(2014),"The Effects of Electronic Banking on Growth of Deposit Money Banks in Nigeria",European Journal of Business and management, VOL6.NO33.

15)   Calisir Fethi, Gumussoy Cigdem Altin,(2008)" Internet banking versus other banking channels: Young consumers’ view", International Journal of Information Management; 28, 215– 221.

16)   Dandaponi, K. (2008), "Internet banking services and credit union performance", Managerial finance,34(6), PP.437-446 .

17)   Haffman, D., and W.Crowder, (1996),"The Long-Run Relationship between Nominal Interest Rates and Inflation: The Fisher Equation Revised." Journal of Money, Credit and Banking, 28,102-118.

18)   Hossein Ostadi, Ali Sarlak (2014)"Effective factors on the absorption of bank deposits in order to increase the relative share of Isfahan Sepah Bank",International Journal of Academic Research in Economic and Management Sciences,July,Vol.3,No.4.

19)   H.S Sanho & Goswami.(1993)"Determination of commercial bank deposit in India",The Indian economic Journal,Vol.34, NO.1,PP.40-51.

20)   Mccallum,B,T,(1989),"Monetary Economics: Theory and Policy",Prentice Hall Business Publishing.

21)   Makinde.O.H.(2016)"Effect of interest rate on commercial bank deposits in Nigeria(2000-2013)",AAR16 New York Conference,USA,25-28 May,Paper ID:N644.

22)   Mattila. M., Karajaluoto. H., Pento.T.(2003)"Internet banking adoption among mature customers:Early majority or laggards?"Journal of services marketing, Vol.17 Issue:5,pp.514-528.                                                                                                             

23)   Shemsu Bargicho Adem (2015); "Determinants Of Commercial Bank Deposits In Ethiopia: A Case Of Commercial Bank Of Ethiopia", Addis Ababa University, June.

24)   Yaffee, Robert. A. (2003),"A Primer for panel data analysis", Information Technology at NYU,pp.1-11.

 

یادداشت‌ها