تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت و گاز طبیعی بر محصولات پتروشیمی ایران: مطالعه موردی متانول

الموضوعات :

مجید دلاوری ¹ , نادیا گندالی علیخانی ² , اسماعیل نادری ³

1 - استادیار و مدرس دانشکده اقتصاد .دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.خوزستان.خوزستان.ایران
2 - کارشناس ارشد اقتصاد .دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.خوزستان.خوزستان.ایران
3 - کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران.ایران

تاريخ الإرسال : 03 الخميس , رمضان, 1434 تاريخ التأكيد : 08 السبت , ذو القعدة, 1434 تاريخ الإصدار : 13 الخميس , ذو القعدة, 1434

الکلمات المفتاحية: قیمت نفت, C13, واژگان کلیدی: قیمت متانول, قیمت گاز طبیعی, C32, مدل IGARCH. طبقه بندی JEL: Q43,

ملخص المقالة :

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفا نموده، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. در این بین نفت و گاز طبیعی، به عنوان مهمترین منابع تأمین انرژی بشر امروزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اهمیت این قضیه در کشور ایران دوچندان می‌باشد، چراکه سیاستگذاری‌های این کشور به عنوان یکی از مالکان عظیم منابع انرژی در جهان، نه‌تنها بر سطح قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی و خارجی مؤثر است بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی این کشور نیز مؤثر می‌باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی _ به ویژه در دهه‌های اخیر _ نقطه ثقل تفکر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این‌رو، متانول[1] به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی[2]، پتانسیل‌های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا بررسی رابطه میان قیمت نفت خام سنگین ایران، قیمت گاز طبیعی و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل IGARCH[3] و با استفاده از داده‌های سری‌زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق طی دوره‌ی زمانی 17/10/1383 الی 2/3/1392، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شوک‌های وارده بر قیمت متانول از جانب قیمت نفت خام و گاز طبیعی، معنادار ولی دیرپا بوده و در بلندمدت نمایان خواهند شد. [1]. Methanol [2]. Petrochemical Production [3]. Integrated Generalized Auto Regressive ConditionalExamining energy as a strategic commodity in the world and analysis of the effect of changes in its price on key economic factors has been always considered as significant. The importance of this issue is twofold in Iran: first, policies in this country as one of the great possessors of energy resources in the world, affects not only the price of domestic and foreign oil products but also other economic variables. On the other hand, for different reasons such as oil price volatilities and income from oil export, economic planners and policy makers in Iran have been mainly focused on the promotion of non-oil exports especially during the last few decades. Therefore, methanol as one of the most commonly used petrochemical products has a high potential for production and export of non-oil products in Iran. For this reason, in the present study there was an attempt to examine the relationship between price of Iran’s crude oil, natural gas, and methanol using IGARCH model and based on the weekly time series data related to the research variables from 1383/10/17 to 1392/3/2. The results of the study showed that the shocks caused by the price of crude oil and natural gas to the price of methanol were lasting and meaningful and were revealed in the long term

المصادر:

منابع

1-آرمن، عزیز و آغاجری، جواد (1388)، "درآمد نفت، تورم و رشد در ایران: آزمونی از بیماری هلندی پیش از اصلاح نرخ ارز"، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی های اقتصادی)، شماره­ی 21، صفحات 37-62.

2- اندرس، والتر (2004)، "اقتصاد سنجی سری زمانی با رویکرد کاربردی"، ترجمه: سعید شوال پور و مهدی صادقی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، جلد یکم.

3- بهرادمهر، نفیسه (1387)، "پیش­بینی قیمت نفت خام با استفاده از هموارسازی موجک و شبکه عصبی مصنوعی"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 18، صفحات 81-98.

4- پورکاظمی، محمدحسین (1385)، "ارزیابی مجتمعهای صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها"، پیک نور، شماره 14، صفحات 34-43.

5- جلالی­نایینی، احمدرضا و کشاورز حداد، غلام­رضا و اسکندی­زنجانی، روح­الله و زمانی، مهرزاد (1388)، "بررسی رابطه علیت بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازار آمریکا واروپا"، فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، شماره 22، صفحات 1-27.

6- حسینی، شمس­الدین و احتیاطی، احسان (1385)، "مزیت رقابتی و اندازه‌گیری آن"، مطالعه‌ی موردی متانول ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 28، صفحات 169-193.

7- گندلی علیخانی، نادیا، دلاوری، مجید، (1390)، "بررسی اثر تغییرات قیمت نفت خام و گاز طبیعی بر قیمت متانول ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشکده اقتصاد.

8- رهبر، فرهاد و رام، منصوره، (1386)، "مقایسه ارزیابی صادرات گاز از طریق خط لوله و LNG، با صادرات فرآورده‌های پتروشیمی"، فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، شماره 14، صفحات 136-155.

9- محمدی، تیمور و طاهرخانی، علی­رضا (1388)، "بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی"، فصلنامه مطالعات انرژی، شماره22، صفحات 70-53.

10- مهرآرا، محسن و نیکی­اسکویی،کامران (1385)، "تکانه­های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی"، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 40، صفحات 1-32.

11- نادری، اسماعیل، کمیجانی، اکبر، (1391)، "تحلیل آشوب و بررسی عملکرد مدل‌های خطی و غیرخطی سری‌زمانی در پیش‌بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

12- نوبخت، محمدباقر، مرعشی­علی­آبادی، سارا، (1388)، "پیش بینی وضعیت بازار گاز و ارتباط آن با قیمت های جهانی نفت"، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه 10، شابک: 978-600-5247-49-7.

13- نوفرستی، محمد (1387)، "ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی"، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

14- هادیان، ابراهیم و پارسا، حجت (1385)، "بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، پاییز 1385، شماره 22، صفحات 111-132.

15- یاری، مهدی (1389)، "تحلیل تطبیقی تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

 

16-Abounoori, A.A., Mohammadali, H., Gandali Alikhani, N., Naderi, E., (2012); Comparative study of static and dynamic neural network models for nonlinear time series forecasting, MPRA Paper 46466, University Library of Munich, Germany.

17-Abounoori, A.A., Naderi, E., Gandali Alikhani, N., Amiri, A., (2013); Financial Time Series Forecasting by Developing a Hybrid Intelligent System, MPRA Paper 45615, University Library of Munich, Germany.Adrangi. B., Chatratha, A., Raffieeb, K., Ripplec, R.D., (2001); Alaska North Slope Crude Oil Price And The Behavior Of Diesel Prices In California, Energy Economics, Vol. 23, PP. 29-42.

18-Arouri, M., Lahiani, A., Nguyen, D.K., (2010), Forecasting the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models, International Conference on Economic Modeling, July, (Istanbul, Turkey).

19-Ballinger, P., Long, F.A., (1960). "Acid Ionization Constants of Alcohols. II. Acidities of Some Substituted Methanols and Related Compounds". Journal of the American Chemical Society, Vol. 82, No. 4, PP. 795–798.

20-Barbiroli, G., (2002); Sustainable Economic Systems, Principles of Sustainable Development, Vol. I, PP. 1-10.

21-Bashiri Behmiri, N., Manso, J.R.P., (2012); Does Portuguese Economy Support Crude Oil Conservation Hypothesis?, Energy Policy, Vol. 45, PP. 628-634.

22-Bollerslev. T., (1986), Generalized Autoregressive Conditional HeteroScedasticity, Journal of Econometrics, Vol. 31, No. 3, PP. 307-327.

23-Delavari, M., Gandali Alikhani, N., Naderi, E., (2013); Does long memory matter in forecasting oil price volatility?, MPRA Paper 46356, University Library of Munich, Germany.

24-Delavari, M., Mohammadali, H., Naderi, E., Gandali Alikhani, N., (2013); The sources of Iran's Business Cycles, European Journal of Scientific Research, Vol. 104, No 4, PP. 663-672.

25-Engle. R. F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedadticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica, Vol. 50, No. 4, PP. 987-1008.

26-Farzanegan, M.R., (2011); Oil Revenue Shocks And Government Spending Behavior In Iran, Energy Economics, Vol. 33, PP. 1055–1069.

27-Ghosh, S., (2011); Examining Crude Oil Price–Exchange Rate Nexus For India During The Period Of Extreme Oil Price Volatility, Applied Energy, Vol. 88, Issue. 5, PP. 1886-1889.

28-He, Y., Wang, SH., Lai, K.K., (2010); Global Economic Activity And Crude Oil Prices: A Cointegration Analysis, Energy Economics, Vol. 32, Issue. 4, PP. 868-876.

29-Honarvar, A., (2009); Asymmetry in Retail Gasoline And Crude Oil Price Movements In The United States: An Application Of Hidden Cointegration Technique, Energy Economics, Vol. 31, PP. 395-402.

30-Joets, M, Mignon, V., (2011);  On The Link Between Forward Energy Prices: A Nonlinear Panel Cointegration Approach, Universities De Paris Ouest Nanterre La Defense, No. 7235, PP. 1-16.

31-Kang, S.H., Cheong, C., Yoon, S.M., (2011), Structural Changes and Volatility Transmission in Crude Oil Markets, Physica A, Vol. 390, PP. 4317–4324.

32-Komijani, A.,  Alikhani, N.G., Naderi, E., (2013), "The Long-run and Short-run Effects of Crude Oil Price on Methanol Market in Iran", International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 3, No. 1,  pp. 43-50.

33-Liu, M.H., Margaritis, D., Tourani-Rad, A., (2010); Is There an Asymmetry in the Response of Diesel and Petrol Prices to Crude Oil Price Changes? Evidence from New Zealand, Energy Economics, Vol. 32, Issue. 4, PP. 926-932.

34-Masih, M., Algahtani, I., Demello, L., (2010 A); Price Dynamics of Crude Oil and the Regional Ethylene Markets, Energy Economics, Vol 38, PP. 1435-1444.

35-Masih, M., Albinali, K., Demello, L., (2010 B); Price Dynamics of Natural Gas And The Regional Methanol Markets, Energy Policy, Vol 38, PP. 1372–1378.

36-Methanex, November (2011); Methanex Investor Presentation, A Respansible Care Company.

37-Nexant, November (2009); Methanol Strategic Business Analysis, Chemsystems.

38-Ou, B., Zhang, X., Wang, Sh., (2012); How Does China’s Macro-Economy Response To The World Crude Oil Price Shock: A Structural Dynamic Factor Model Approach, Computers & Industrial Engineering, In Press, Accepted Manuscript, Available Online.

39-Rosthal. J. E., (2010); The Relationship Between Crude Oil And Natural Gas Prices And Its Effect On Demand, A Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Doctor Of Philosophy.

40-Stephen P.A., Brown, M., Yucel, K., (2008); What Drives Natural Gas Prices? , The Energy Journal, Vol. 29, No. 2, PP. 43-58.

41-Takaendesa, P., (2006); The Behaviour And Fundamental Determinants Of The Real Exchange Rate In South Africa, Rhodes University, Masters In Commerce (Financial Markets).

42-Vo, M., (2011), Oil and Stock Market Volatility: A Multivariate Stochastic Volatility Perspective, Energy Economics, Vol. 33, PP. 956–965.

43-Vora, B., Chen, J.Q., Bozzano, A., Glover, B., Barger, P., (2009); Various Routes To Methane Utilization—SAPO-34 Catalysis Offers The Best Option, Catalysis Today, Vol. 141, PP. 77–83.

44-Ziramba, E., (2010); Price and Income Elasticities of Crude Oil Import Demand in South Africa: A Cointegration Analysis, Energy Policy, Vol. 38, Issue. 12, PP. 7844-7849.